फेयर वैल्यू गैप: थ्री-कैंडल ज्योमेट्री, ज़ोन लाइफसाइकल और एग्जीक्यूटेबल रीटेस्ट

व्यावहारिक कार्यप्रवाह

1. कैंडल C बंद होने देंतीन-कैंडल ज्योमेट्री पता होनी चाहिए।
2. निश्चित सीमाएँ प्रकाशित करेंओरिजिनल ज़ोन और एलिजिबिलिटी टाइम स्टोर करें।
3. इंटरैक्शन फ़्लैग ट्रैक करेंपार्शियल, मिडपॉइंट और फुल टच में अंतर बताएं।
4. एक प्रविष्टि मॉडल लागू करेंरेस्टिंग मिडपॉइंट लिमिट या बाद में बंद होने की पुष्टि।
5. अवलोकन अवधि के अनुसार परिणाम मापेंइनवैलिडेशन, नो-फिल और सेंसर्ड ज़ोन रखें।

लेबल उचित मूल्य स्थापित नहीं करता है

लगातार कैंडल्स A, B और C के लिए, एक बुलिश FVG तब होता है जब C का लो, A के हाई से ऊपर होता है। उन कीमतों के बीच का गैप ज़ोन बनाता है। कैंडल B ने पूरे गैप में ट्रेड किया होगा, इसलिए यह कहना कि वहां कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं हुआ, OHLC के हिसाब से सही नहीं है। असली खाली-कीमत देखने के लिए ट्रेड-लेवल डेटा की ज़रूरत होती है।

LuxAlgo का पब्लिश डिटेक्टर एक मिडिल-क्लोज़ कंडीशन और एक थ्रेशोल्ड [1] जोड़ता है। यहां मिनिमम बेसलाइन पहले ज्योमेट्री रिकॉर्ड करती है, फिर मिडिल-क्लोज़, डिस्प्लेसमेंट और BOS को अलग-अलग वर्शन के तौर पर ट्रीट करती है। यह सेपरेशन यह तय करने में मदद करता है कि कोई फ़िल्टर वैल्यू जोड़ता है या सिर्फ़ कम रेक्टेंगल बनाता है।

तीन-कैंडल FVG भी ओवरनाइट गैप से अलग होता है। एक बार के बीच संबंध बताता है और दूसरा सेशन के बीच रुकावट। अगर वे ओवरलैप करते हैं, तो उनके फिल स्टैटिस्टिक्स को मिलाने के बजाय gap_session फ्लैग बनाए रखें, जैसे कि वे ज़रूरी तौर पर एक ही मैकेनिज्म शेयर करते हों।

तीसरी कैंडल के बाद ज़ोन पब्लिश करें

बुलिश ज़ोन के लिए, L[t]>H[t−2] चाहिए और [H[t−2],L[t]] स्टोर करें। बेयरिश ज्योमेट्री के लिए, H[t]<L[t−2] चाहिए और [H[t],L[t−2]] स्टोर करें। पूरे किए गए बार का इस्तेमाल करें। एक सुझाया गया साइज़ फ़िल्टर width≥max(2 ticks,0.15ATR[t−1]) है; raw_fvg और eligible_size को अलग-अलग रखें ताकि रिजेक्ट किए गए छोटे ज़ोन ऑडिटेबल रहें।

zone_id, created_at और eligible_from=t+1 बनाएँ। कीमत आने पर भी दोनों मूल सीमाएँ स्थिर रखें। चार्ट शेष अनभरा हिस्सा सिकुड़ता दिखा सकता है, लेकिन residual_zone अलग रखें ताकि मूल एंट्री और स्टॉप न बदलें। चौड़ाई ATR इकाई में दर्ज करें; उम्र, दिशा और निर्माण के समय ज्ञात ट्रेंड संदर्भ अलग दर्ज करें।

बुलिश ज़ोन के लिए, पार्शियल टच का मतलब है कि कीमत इंटरवल में एंटर करती है, midpoint_touch का मतलब है low≤midpoint, और full_fill का मतलब है low≤zone_low. ये इंटरैक्शन फ्लैग हैं. प्रपोज़्ड इनवैलिडेशन close<zone_low−b है, इसलिए फुल विक फिल ऑटोमैटिकली इनवैलिडेशन नहीं है. विक-इनवैलिडेशन पॉलिसी एक अलग एक्सपेरिमेंट है.

मौजूदा रेस्टिंग ऑर्डर के लिए इवेंट प्रायोरिटी तय करें। बाद वाला बार मिडपॉइंट को छू सकता है, स्टॉप को पार कर सकता है और ज़ोन के नीचे बंद हो सकता है। इंट्राबार भरने से पहले क्लोज-बेस्ड इनवैलिडेशन को प्रोसेस करने से नुकसान वाला ट्रेड गलत तरीके से हट जाएगा। जब हो सके तो सीक्वेंस को दोबारा चलाएं या डॉक्यूमेंटेड कंजर्वेटिव कन्वेंशन लागू करें।

दिखाए गए बेसलाइन के लिए, इनवैलिडेशन और प्रोटेक्शन के लिए b=max(2 ticks,0.05×pre-creation ATR) को फ़्रीज़ करें; zone_high के ऊपर कन्फ़र्मिंग क्लोज़ के लिए reclaim_margin=one टिक का इस्तेमाल करें। ये अलग-अलग मार्जिन रिसर्च चॉइस हैं। उदाहरण में टिक 0.05 और ATR 2 के साथ, b=0.10 और reclaim_margin=0.05 के साथ। स्यूडोकोड क्लोज़-बेस्ड कैंसलेशन से पहले मौजूदा ऑर्डर फिल को प्रोसेस करता है और पूरे समय मौजूदा बार इंडेक्स का इस्तेमाल करता है।

सिर्फ़ ACTIVE ज़ोन ही नई एंट्री बना सकते हैं। EXPIRED और INVALIDATED टर्मिनल हैं; बाद में रिकवर होने वाला क्लोज़, फेल ज़ोन को फिर से शुरू नहीं कर सकता। एंट्री इवैल्यूएटर को पहले से रजिस्टर्ड फर्स्ट-टच या फाइनाइट-अटेम्प्ट पॉलिसी को फ़ॉलो करना होगा और सिग्नल मिलने पर एक अटेम्प्ट कंज्यूम करना होगा। क्लोज़-बेस्ड कैंसलेशन अभी भी पहले से हुए फ़िल को मिटा नहीं सकता।

on_completed_bar(t):
  process_resting_order_events_up_to_close(t,respect_order_expiry=True)
  for zone in active_zones_published_before_bar(t):
    if t > zone.created_at+20:
      zone.state = EXPIRED; cancel_future_orders(zone); continue
    record_partial_mid_full_touches(zone.original_bounds,t)
    if C[t] < zone.low-zone.b:
      zone.state = INVALIDATED; cancel_future_orders(zone); continue
    evaluate_registered_entry_version_after_received_close(zone,t)
    # The registered attempt policy consumes or keeps an otherwise active zone.
  A = ATR14[t-1]
  if not finite_positive(A) or not valid_three_bar_history(t): return
  if L[t] > H[t-2] and L[t]-H[t-2] >= max(2*tick,0.15*A):
    create(zone=[H[t-2],L[t]],known_at=received_close_time(t),
           eligible_from=t+1,b=max(2*tick,0.05*A),reclaim_margin=tick)
# Fills of existing orders precede close-based cancellation.
# The creation candle is never its own post-publication retest.

आवेग और वापसी को अलग-अलग मापें

जियोमेट्रिक FVG डिटेक्शन के लिए वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं होती है। एक प्रपोज़्ड फ़ीचर मिडिल-कैंडल वॉल्यूम की तुलना सेम-टाइम मीडियन से करता है; दूसरा रिटर्न वॉल्यूम की तुलना बराबर ड्यूरेशन में इम्पल्स से करता है। न्यूज़ शॉक के दौरान बने ज़ोन आम ट्रेडिंग से अलग तरह से काम कर सकते हैं, इसलिए इवेंट कॉन्टेक्स्ट बनाए रखें।

एंट्री के समय इस्तेमाल होने वाले वॉल्यूम प्रोफ़ाइल में सिर्फ़ उस समय तक उपलब्ध ट्रेड होने चाहिए। बड़ा मिडिल-कैंडल वॉल्यूम पूरी तरह से FVG डेफ़िनिशन के हिसाब से है; इंटरवल में काफ़ी हिस्टोरिकल ट्रेडिंग हो सकती है। इसलिए, FVG, एक कम-वॉल्यूम नोड और ऑर्डर-बुक इम्बैलेंस अलग-अलग फ़ीचर हैं।

आखिर में भरा गया परसेंटेज एक आउटकम टेबल में आता है, क्रिएशन-टाइम फीचर टेबल में नहीं। किसी ज़ोन की पूरी फ्यूचर हिस्ट्री का इस्तेमाल यह तय करने के लिए करना कि वह जन्म के समय आकर्षक था या नहीं, लीकेज है। यही रोक सिर्फ़ उन ज़ोन को चुनने पर भी लागू होती है जो इनवैलिडेटेड ज़ोन हटाने के बाद भी चार्ट पर दिखते रहते हैं।

सिंथेटिक मिडपॉइंट, फुल-फिल और लूज़िंग उदाहरण

मान लीजिए कि हाई A=100 और लो C=101.20 है। ज़ोन [100,101.20] है, मिडपॉइंट 100.60 है। ATR=2 और tick=0.05 के साथ, चौड़ाई 1.20, बताए गए मिनिमम 0.30 से ज़्यादा है। ज़ोन सिर्फ़ C के बंद होने के बाद ही मौजूद होता है। लो 100.50 और क्लोज 101.30 के साथ बाद में रिटर्न, इंटरवल को पूरी तरह भरे बिना मिडपॉइंट तक पहुँच जाता है।

मान लीजिए कि कन्फर्मेशन वर्शन के लिए zone_high+0.05 से ऊपर क्लोज की ज़रूरत है। 101.35 पर एक बाद का एग्जीक्यूटेबल बाय, स्टॉप 99.90 और टारगेट 104.25 में रिस्क 1.45 और रिवॉर्ड 2.90, या कॉस्ट से पहले 2R है। यह एक संभावित जीतने का रास्ता तभी है जब टारगेट प्रोटेक्शन ट्रिगर होने से पहले एग्जीक्यूटेबल हो जाए।

अलग वापसी में लो99.60 और क्लोज99.70 हो तो ज़ोन पूरा भरकर अमान्य भी हो जाता है। क्लोज-पुष्टि रणनीति उस बार से प्रवेश न करे। पर पहले से लगा100.60 का मिडपॉइंट बाय-लिमिट फिल होकर99.90 के नीचे स्टॉप हो सकता है। अंतिम क्लोज देखकर वह फिल मिटाया नहीं जा सकता। TTL से पहले कीमत न लौटे तो जीत या हार बनाने के बजाय नो-फिल दर्ज करें।

मिडपॉइंट लिमिट और क्लोजिंग कन्फर्मेशन अलग-अलग ट्रेड हैं

मिडपॉइंट-लिमिट वर्शन ज़ोन पब्लिकेशन के बाद ही अपना ऑर्डर देता है। इसके लिए स्प्रेड, क्यू और टच-वर्सस-फिल मॉडल की ज़रूरत होती है। एक कन्फर्मेशन वर्शन ज़ोन में एंट्री का इंतज़ार करता है और फिर अपनी ऊपरी बाउंड्री के ऊपर एक बुलिश क्लोज का इंतज़ार करता है। इसकी एंट्री आमतौर पर ज़्यादा होती है, लेकिन प्राइस रिस्पॉन्स पहले ही देखा जा चुका होता है। लिमिट के अच्छे प्राइस को कन्फर्मेशन वर्शन की हिंडसाइट सेलेक्टिविटी के साथ न मिलाएं।

एक प्रस्तावित बेसलाइन TTL=20 बार और सिर्फ़ पहले एलिजिबल रीटेस्ट का इस्तेमाल करती है। क्रिएशन कैंडल के दौरान एक टच, पब्लिकेशन के बाद ट्रेडेबल रीटेस्ट नहीं है। एक हायर-टाइमफ्रेम FVG को फीड टाइमिंग [2] के अनुसार उस टाइमफ्रेम के क्लोज होने का इंतज़ार करना होगा।

दूर किनारे के बाहर एक स्टॉप एक रिस्क मॉडल है; एक स्ट्रक्चरल स्विंग स्टॉप दूसरा है। असली ऑर्डर टाइप [3] को सिमुलेट करें। फिक्स्ड 2R, एक पिछला जाना-माना हाई और एक टाइम एग्जिट के अलग-अलग स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए। एक उल्टा FVG जो अभी मौजूद नहीं है, उसे भविष्य के टारगेट के तौर पर नहीं चुना जा सकता।

ओवरलैपिंग ज़ोन को एक तय चॉइस की ज़रूरत होती है: सबसे नया एलिजिबल ज़ोन, सबसे पास की बाउंड्री या साफ़ तौर पर मिला हुआ इंटरवल। फ़ैसले को स्टोर करें। बाद में जो भी मिडपॉइंट सबसे अच्छी एंट्री देता है, उसे चुनने से हिडन सिलेक्शन बनता है, भले ही हर अलग ज़ोन को कॉज़ुअली कैलकुलेट किया गया हो।

भरने की संभावना मुनाफ़ा नहीं है

भरने की संभावना के लिए10,20 या50बार जैसा अवलोकन क्षितिज तय करें। डेटा के अंत के पास बने ज़ोन को पुराने जितना अवलोकन समय नहीं मिला है। अधूरी अवधि को कभी नहीं भरा मानने के बजाय सांख्यिकीय रूप से सेंसर किया हुआ चिह्नित करें। आंशिक, मिडपॉइंट और पूर्ण संपर्क तक का समय अलग रिपोर्ट करें।

FVG की तुलना ऐसे सिंथेटिक ज़ोन से करें जिनकी चौड़ाई, मौजूदा भाव से दूरी और ट्रेंड मेल खाते हों। भाव कई स्तरों पर फिर पहुँचता है, इसलिए ऊँची टच दर केवल इसी संरचना की विशेषता नहीं हो सकती। पहले टच के बाद की प्रतिक्रिया और निष्पादन-योग्य प्रवेश के बाद के रिटर्न को मापें।

वास्तविक लागत और नो-फिल सहित आसपास के थ्रेशहोल्ड, TTL तथा पहले-बनाम-दूसरे टच की नीतियाँ जाँचें। दुर्लभ रिट्रेसमेंट की प्रतीक्षा करने वाली रणनीति में कुल पूँजी पर रिटर्न और निष्क्रिय दिन भी गिनें। यदि लौटता भाव लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले स्टॉप पर पहुँचता है, तो ज़ोन भरने का प्रतिशत अधिक होने पर भी ट्रेडिंग परिणाम खराब हो सकते हैं।

आम गलतियाँ

इस विधि का उपयोग करने से पहले जाँच सूची

अपने डेटा पर सत्यापन के बाद प्रत्येक मद पर निशान लगाएँ। प्रगति इसी ब्राउज़र में सहेजी जाती है; यह रणनीति के लाभदायक होने का प्रमाणपत्र नहीं है।

• तीनों क्रिएशन कैंडल पूरी हो गई हैं।
• साइज़ फ़िल्टर पहले के ATR और वैलिड टिक्स का इस्तेमाल करता है।
• ओरिजिनल बाउंड्री बची हुई ड्राइंग से अलग रहती हैं।
• फिल अपने आप स्ट्रक्चरल इनवैलिडेशन नहीं है।
• मौजूदा लिमिट ऑर्डर के फिल को बार-अंत रद्दीकरण से पहले प्रोसेस करें।
• ज़्यादा टाइमफ्रेम वाला पब्लिकेशन बैकडेटेड नहीं होता है।
• ज़ोन भरने के आँकड़ों में समान अवलोकन अवधि या स्पष्ट सांख्यिकीय सेंसरिंग अपनाएँ।

शोध स्रोत

हर स्रोत अपने साथ दिए गए विवरण में परिभाषा या साक्ष्य का समर्थन करता है। छद्मकोड, कृत्रिम उदाहरण और प्रस्तावित पैरामीटर अलग सत्यापन माँगते हैं।

1. Fair Value GapLuxAlgo on TradingView. पठन का दायरा: प्रकाशित डिटेक्टर शर्तें; ज़ोन भरने की दर स्वतंत्र रूप से नहीं जाँची गई। जाँच की तारीख: 2026-10-11.
2. RepaintingTradingView. पठन का दायरा: अपुष्ट डेटा का दस्तावेज़। जाँच की तारीख: 2026-10-11.
3. Futures Order TypesCME Group. पठन का दायरा: सिग्नल और वास्तविक फिल अलग करने वाली एक्सचेंज ऑर्डर व्यवस्था। जाँच की तारीख: 2026-10-11.

संबंधित विधियाँ