Traderlar için drawdown: backtest zarar eğrisi ne anlatır?
Trading düşüşü: backtest kayıp eğrisi ne anlatır. Kuralları, maliyetleri, düşüşü, işlemleri ve riski simülasyon verileriyle değerlendirin.
Quick answer
Drawdown, simüle edilen özsermaye önceki zirvenin altına indiğinde başlar. Maksimum drawdown bir zirveden sonraki en düşük noktaya kadar olan en derin düşüştür; en büyük tek işlem zararı veya gelecekteki kaybın sınırı değildir. Tutarı, yüzdeyi, zirvenin altında geçen süreyi ve toparlanmayı kaydedin.
Research context
Maksimum düşüş, önceki sermaye zirvesini daha sonra oluşan dip ile karşılaştırır. CFA Institute geriye dönük testi risk-getiri araştırması olarak ele alır; akademik zirveden-dibe tanımı ve CFTC uyarısı, dönem, varsayımsal gerçekleşmeler, ardışık kayıplar ve piyasa koşullarının neden görünür kalması gerektiğini gösterir. Gözlenen sayı yalnızca bu veri, kural, büyüklük, kaldıraç ve maliyet modeline aittir; söz değildir.
Backtest setup example
Backtest'te BTCUSDT, 1 saatlik mumlar, bir yıl, Breakout long, %2 stop loss, %4 take profit, her fill için %0,10 komisyon ve %0,05 slippage ile baseline kurun. XAU/USD 4 saat ile karşılaştırırken boyut, leverage, dönem ve sürtünmeyi eşitleyin; kontrollü koşuda yalnızca bir değişkeni değiştirin.
How to read results
Equity peak, sonraki trough ve eski zirveye dönüş tarihini işaretleyin. Trade history içinde düşüşün gap, sıradan kayıp serisi, fees veya çakışan exposure kaynaklı olup olmadığını inceleyin. Net result, profit factor, trade count, average loss, largest loss ve exposure ile birlikte okuyun; tek yüzde veri veya fill sorunlarını göstermez.
Depth, duration, recovery
Derinlik, süre ve toparlanma farklı soruları yanıtlar. Tutarı ve yüzdeyi, zirveden dibe gün veya mum sayısını ve eski zirveye dönüş süresini kaydedin. %25 kayıp için %33,3, %50 kayıp için %100 kazanç gerekir. Bu aritmetik asimetriyi açıklar, toparlanmayı öngörmez. Tek bir uç değer yerine en büyük üç düşüşü inceleyin.
Common mistakes
Yaygın hatalar başlangıç sermayesinden ölçmek, süreyi ya da açık drawdown'ı gizlemek, farklı horizon'ları karşılaştırmak, spread/slippage'ı atmak ve aynı değerlendirme sample'ında parametre optimize etmektir. En büyük üç drawdown için kayıt tutun, costs stress testi yapın ve dondurulmuş kuralı dokunulmamış sonraki dönemde sınayın.
Practical checklist
Piyasa, sağlayıcı, tarihler, zaman dilimi, sinyal, yön, büyüklük, kaldıraç, komisyon, kayma, stop ve hedefi sabitleyin. Her zirve ve dibi işaretleyin, en büyük üç düşüşü simüle işlemlerle eşleştirin, makul maliyetleri ikiye katlayın, daha kötü gerçekleşmeleri deneyin ve donmuş kuralı dokunulmamış sonraki veride test edin. Başarısız koşuları saklayın ve sonraki gözlemi kâğıt sinyallerle yapın.
Risk notu
Backtest eğitim ve strategy research aracıdır; finansal tavsiye, broker, exchange veya execution service değildir. Historical simulation geleceği garanti etmez; sonraki drawdown daha büyük olabilir ve leverage zararı büyütebilir. Kaybetmeyi göze alamadığınız sermayeyi riske atmayın.
İlgili rehberler
Backtest Trading for iOS
Continue in Backtest
Zirveden dibe drawdown derinliğini, süresini, toparlanmayı, maliyetleri ve Backtest işlem kanıtlarını birlikte okuyun.
Download on the App Store