Yuvarlak dip ve tepeler: gelecek veri kullanmadan eğrilik ölçümü

Uygulamalı iş akışı

1. Tamamlanmış bir pencere seçinYalnız tamamlanmış barları ve sabit pencere uzunlukları kümesini kullanın.
2. Eğriliği ölçünParabol tepe konumunu, uyum hatasını, derinliği ve dipte kalma süresini denetleyin.
3. Reaksiyon seviyesini dondurunKırılma seviyesini ve bilinen bir koruyucu pivot noktasını belirleyin.
4. Onay bekleyinGiriş tarihini eğrinin merkezine doğru geriye almayın.
5. Basit bir tabanla karşılaştırınEğriliğin ek bilgi sağlayıp sağlamadığını test edin.

Yapının bize anlattığı

ChartSchool, yuvarlak dip formasyonunu, düşüş, dip bölgesi ve toparlanmayı içeren daha uzun bir tersine dönüş yapısı olarak tanımlar; tepki zirvesinin üzerinde bir kırılma ise teyidi sağlar. [1] Haftalık grafik açıklaması, aynı ekonomik davranışın varsayılmasıyla birkaç dakikalık grafiğe aktarılmamalıdır.

Yoğun yumuşatma hoş görünen eğri üretebilir. Geniş tabanı hızlı V dönüşünden ayırmak için ham seriyi koruyun. Yuvarlak tepe ters geometrik hipotezdir; kaynağın yuvarlak dip tartışması tepeler için eşdeğer kanıt oluşturmaz.

Dedektör iki soruyu ayrı yanıtlamalıdır: eğri yapının yeterli kısmı gözlemlenebilir mi, fiyat işleme izin veren önceden belirlenmiş seviyeyi geçti mi? En düşük noktada toparlanma tarafı bilinmez. Orada tamamlanmış yuvarlak dip demek gelecek bilgi kullanmak olur.

Hali hazırda mevcut bilgileri kullanan kurallar

Önerilen ayarlar: Testten önce sabitlenen uzunluk kümesinden 30–150 barlık tamamlanmış pencereleri değerlendirin. Üç–beş barlık blokların kapanış medyanlarını alın, zamanı u olarak [0,1] aralığına normalize edin ve y=au²+bu+c uydurun. Dip için a>0 ve parabol tepe konumu pencerenin 25% ile 75% aralığında olmalıdır. Yuvarlak tepe için a<0 ve maksimum aynı merkezi aralıkta olmalıdır.

Dipte R taban başlangıcına yakın onaylı tepki zirvesi, L gözlenen en düşük fiyat ve D=R−L≥1.5A’dır; A=ATR(14) aday oluşturulurken alınır. Karekök ortalama karesel hata residual≤0.2D olmalı ve barların en az 15%’si L+0.25D altında kalmalıdır. Negatif, sıfıra yakın ve pozitif eğimli üç parçalı model başka bir dedektördür; sonradan seçilen değiştirilebilir bir uyum değildir.

Yeterli veri oluşunca R,D’yi sabitleyin; sonraki kapanışın R+b üzerine geçmesini bekleyin; b=max(2 ticks,0.1A). Sağ taraf o anda yokken en düşük barda tespit yapıldığını iddia etmeyin. Tepki zirvesi ve stop pivotları solda ve sağda üçer barla onaylanır. [2]

Örtüşen uygun pencerelerde çift sayımı kaldırın. Bir yöntem bölgedeki ilk uygun adayı, diğeri sabit pencere uzunluğunu kullanır. Seçilen yöntem işlem sonuçlarına bakmadan belirlenmelidir. Sonuç bilindikten sonra en çekici eğriyi seçmek nicel tanımanın amacını bozar.

on each eligible closed window:
  fit quadratic on past block medians
  if shape,depth,dwell valid and no duplicate region:
    freeze R,D,A,created,expiry=created+ceil(window/2)
for later bar t:
  if Low[t]<L-epsilon or t>expiry: cancel
  elif C[t-1]<=R+b and C[t]>R+b:
    signal LONG; stop=last_confirmed_higher_low-epsilon
    target=R+D
# epsilon=max(2 ticks,0.15A). If no suitable higher low exists, skip;
# a stop beneath the whole base is a separate version.

Hacme belirli bir görev vermek

Hacim, aktivitenin orta kısımda azalıp sağda toparlanıp toparlanmadığını test etmek için tabanın üç bölümü boyunca ölçülebilir. Kaynak, U şeklinde bir hacim profili tartışıyor, ancak bu açıklamayı nicel bir hipotez olarak değerlendirin. [1] Bölümlerin süreleri farklı olduğunda toplamlar yerine çubuk başına medyan aktiviteyi karşılaştırın.

Kırılma RVOL değeri ile tüm tabanın hacim biçimi ayrı özelliklerdir. Hacim filtresiz sürümü, yalnız kırılma aktivitesini ve taban profiliyle kırılma aktivitesinin birleşimini karşılaştırın. Tek olay haftalık hacme baskın olabilir. Haftalık kapanıştan sonraki karar, tamamlanmış haftalık hacmi veri alındıktan sonra kullanabilir; bu bilgi, henüz mevcut olmadığı daha erken günlük karara taşınamaz.

Fiyat yumuşatmasını hacim yumuşatmasından ayırın. Aynı yoğun yumuşatma, olay zamanları farklıyken bile ikisini uyumlu gösterebilir. Filtrenin kalıcı biçime mi yoksa tek istisnai seansa mı tepki verdiğini sonradan inceleyebilmek için özgün hacim özelliklerini saklayın.

Sayısal örnekler ve başarısızlık durumları

Sentetik örnek: R=50, L=38, A=2 ve D=12. 80 barlık pencerede 18 bar 41 altındadır; dipte kalma oranı 22.5%’tir. Parabol tepe konumu u=0.48; hata RMS=1.5, 2.4’ün altındadır. Son onaylı daha yüksek dip 46’dır. 50.3 kapanışı R’yi b=0.2’den fazla aşar; gerçekleşebilir 50.4 giriş, 45.7 stop ve 62 hedef; 4.7 risk, 11.6 potansiyel ödül ve maliyet öncesi yaklaşık 2.47R verir.

Tanıma reddi: 50’den 38’e düşüş ve sekiz barda hemen 50’ye toparlanma, süre ve dipte kalma şartlarını sağlamaz. İşlem kaybı: uygun modelde giriş yapılır, sonra fiyat 45.7’ye ulaşır. Tüm tabanın 38 dibi kırılmasa da kayıp geçerlidir. Yakın işlem stopu ile bütün tabanın geçersizleşmesi farklı kavramlardır.

Başarılı sentetik yolda fiyat koruyucu stoptan önce 62’ye ulaşır. Eğri uyumu bu son fiyatı tahmin etmez; hedef ayrı çıkış hipotezidir. İzleyen stopa geçişi ayrı deney olarak kaydedin; hangi sonuç daha iyiyse onu ilk sabit hedef stratejisine yazmayın.

Giriş, geçersiz kılma ve çıkışlar

Temel sürüm tepki zirvesi kırılmasını bekler ve en yakın onaylı daha yüksek dipten korunur. Uygun daha yüksek dip yoksa işlemi atlayın. Yalnız tek barda görülen dip onaylı salınım değildir. L altındaki stopu tanımlamak daha kolaydır, ancak ödül/risk genellikle çok düşer; ayrı raporlayın.

R+D önerilen yükseklik hedefidir; eğrinin kaçınılmaz varış noktası değildir. Pivotlara göre izlenen stop daha uzun trendleri araştırabilir; güncelleme kuralı yükselişi görmeden sabitlenmelidir. Yuvarlak tepe sürümü tetikleyici ve koruma yönlerini ters çevirir; açığa satış imkânı ve finansman maliyeti ayrı denetlenir.

Onaydan sonra gerçekleşebilir kotasyon kullanın ve fiyat boşluğundaki kaymayı hesaba katın. Geniş yuvarlak taban yapısal stopu uzaklaştırabilir; sabit parasal risk daha az birim gerektirir. Sığ ve derin tabanda aynı pozisyon miktarı portföy riskini değiştirir ve dedektörün katkısını gizleyebilir.

Artımlı değerin test edilmesi

Eğrilik içermeyen, yalnızca aralık sınırını gerektiren uzun tabanlı bir kırılma ile karşılaştırın. Eğer parabolik uyum, trend ve oynaklığın ötesinde hiçbir şey eklemiyorsa, daha basit dedektör yeterli olabilir. En düzgün görünen grafiği gözle seçmek yerine, makul birkaç yumuşatma ayarını test edin.

Veriyi zaman sırasıyla bölün, örtüşen pencereleri tek bölgede gruplayın. Uygun stop yokluğu nedeniyle dışlananları, maksimum düşüşü ve sermayenin bağlı kaldığı süreyi ayrı raporlayın. [3] metodolojik kaynağı bu parabol dedektörünü doğrulamaz.

Tanıma testleri yuvarlak U, V, yataya yakın seri, izinli aralık dışı parabol tepe noktası ve eğriyi bozan tek aykırı değeri kapsamalıdır. Zamanlama testinde toparlanma oluşmadan merkez dipte sinyal olmamalıdır. İleri barlar eklenerek tekrar hesaplandığında geçmiş adaylar ve sabit tepki seviyeleri değişmemelidir. Ters modellerde fiyatın işaretini değiştirirken en yüksek ve en düşük fiyatları doğru yer değiştirmelisiniz.

Yaygın hatalar

Bu yöntemi kullanmadan önce kontrol listesi

Her maddeyi kendi verilerinizle doğruladıktan sonra işaretleyin. İlerleme bu tarayıcıda saklanır; stratejinin kârlı olduğunu belgelemez.

• Pencere yeterince uzundur ve yalnız o anda bilinen geçmiş verileri içerir.
• Uydurulan parabolün tepe noktası izin verilen zaman aralığındadır.
• Dipte kalma şartı hızlı V dönüşünü reddeder.
• Tepki zirvesinin tekrarlanabilir tanımı ve zaman damgası vardır.
• Koruma için kullanılan daha yüksek dip, girişten önce onaylanır.
• Yuvarlak dip kanıtları yuvarlak tepe için kanıt sayılmaz.

Araştırma kaynakları

Her kaynak, yanında açıklanan tanımı veya kanıtı destekler. Sözde kod, sentetik örnekler ve önerilen parametreler ayrı ayrı doğrulanmalıdır.

1. StockCharts ChartSchool: Rounding BottomStockCharts. Yuvarlak dip aşamaları, onay ve hacim açıklaması; herkese açık açıklama okundu. Kontrol tarihi: 2026-10-11.
2. TradingView: RepaintingTradingView. Pivot onay gecikmesi ve geçmiş sinyallerin yeniden çizilmesi. Kontrol tarihi: 2026-10-11.
3. Lo, Mamaysky, Wang: Foundations of Technical AnalysisNBER / Columbia University. Sistematik desen araştırmasına ilişkin arka plan bilgisi; bu yapılandırma makalede test edilmemiştir. Kontrol tarihi: 2026-10-11.

İlgili yöntemler