Backtest RSI: sobreventa, salidas, filtro de tendencia y riesgo

Respuesta rápida

El objetivo es probar una hipótesis con reglas claras, no encontrar la curva de capital más bonita. Fija entrada, salida, costos y periodo antes de mirar el resultado. Backtest RSI: sobreventa, salidas, filtro de tendencia y riesgo. BTCUSDT, 1 hora, RSI, posiciones largas, zonas 30/70 y filtro de tendencia.

Lee el resultado neto junto con el número de operaciones, profit factor y drawdown. Abre el historial para revisar la mayor ganancia, la mayor pérdida y las rachas negativas; no concluyas solo por el porcentaje de aciertos.

Contexto de investigación

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Configuración en Backtest

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Cómo leer los resultados

Lee el resultado neto junto con el número de operaciones, profit factor y drawdown. Abre el historial para revisar la mayor ganancia, la mayor pérdida y las rachas negativas; no concluyas solo por el porcentaje de aciertos.

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Errores comunes

El objetivo es probar una hipótesis con reglas claras, no encontrar la curva de capital más bonita. Fija entrada, salida, costos y periodo antes de mirar el resultado.

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Lista práctica

Lee el resultado neto junto con el número de operaciones, profit factor y drawdown. Abre el historial para revisar la mayor ganancia, la mayor pérdida y las rachas negativas; no concluyas solo por el porcentaje de aciertos.

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Nota de riesgo

Una simulación histórica (historical simulation) no garantiza resultados futuros y no es asesoría financiera. El precio, la liquidez, el spread, el deslizamiento y la ejecución real pueden diferir del modelo.

Una simulación histórica (historical simulation) no garantiza resultados futuros y no es asesoría financiera. El precio, la liquidez, el spread, el deslizamiento y la ejecución real pueden diferir del modelo. Lee el resultado neto junto con el número de operaciones, profit factor y drawdown. Abre el historial para revisar la mayor ganancia, la mayor pérdida y las rachas negativas; no concluyas solo por el porcentaje de aciertos.

Lo que debe demostrar una prueba de RSI

El RSI puede permanecer sobrevendido o sobrecomprado durante una tendencia fuerte. Compara una regla simple de 30/70 con un filtro de tendencia, separa los supuestos de entrada y salida, y repite la prueba con mayores costos y slippage. Descarta la configuración si la ganancia depende de pocas operaciones o desaparece con pequeños cambios de parámetros.