Slippage en backtesting: por qué pueden desaparecer los buenos resultados
Slippage en backtesting: por qué pueden desaparecer los buenos resultados. Evalúa reglas, costos, drawdown, operaciones y riesgo con datos simulados.
Respuesta rápida
El objetivo es probar una hipótesis con reglas claras, no encontrar la curva de capital más bonita. Fija entrada, salida, costos y periodo antes de mirar el resultado. Slippage en backtesting: por qué pueden desaparecer los buenos resultados. Compara slippage de 0, 5 y 20 bps con la misma configuración de BTCUSDT.
Lee el resultado neto junto con el número de operaciones, profit factor y drawdown. Abre el historial para revisar la mayor ganancia, la mayor pérdida y las rachas negativas; no concluyas solo por el porcentaje de aciertos.
Contexto de investigación
El objetivo es probar una hipótesis con reglas claras, no encontrar la curva de capital más bonita. Fija entrada, salida, costos y periodo antes de mirar el resultado.
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Configuración en Backtest
Compara slippage de 0, 5 y 20 bps con la misma configuración de BTCUSDT. El objetivo es probar una hipótesis con reglas claras, no encontrar la curva de capital más bonita. Fija entrada, salida, costos y periodo antes de mirar el resultado.
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Cómo leer los resultados
Lee el resultado neto junto con el número de operaciones, profit factor y drawdown. Abre el historial para revisar la mayor ganancia, la mayor pérdida y las rachas negativas; no concluyas solo por el porcentaje de aciertos.
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Errores comunes
El objetivo es probar una hipótesis con reglas claras, no encontrar la curva de capital más bonita. Fija entrada, salida, costos y periodo antes de mirar el resultado.
Lee el resultado neto junto con el número de operaciones, profit factor y drawdown. Abre el historial para revisar la mayor ganancia, la mayor pérdida y las rachas negativas; no concluyas solo por el porcentaje de aciertos.
Lista práctica
Lee el resultado neto junto con el número de operaciones, profit factor y drawdown. Abre el historial para revisar la mayor ganancia, la mayor pérdida y las rachas negativas; no concluyas solo por el porcentaje de aciertos.
El objetivo es probar una hipótesis con reglas claras, no encontrar la curva de capital más bonita. Fija entrada, salida, costos y periodo antes de mirar el resultado. Compara slippage de 0, 5 y 20 bps con la misma configuración de BTCUSDT.
Nota de riesgo
Una simulación histórica (historical simulation) no garantiza resultados futuros y no es asesoría financiera. El precio, la liquidez, el spread, el deslizamiento y la ejecución real pueden diferir del modelo.
Una simulación histórica (historical simulation) no garantiza resultados futuros y no es asesoría financiera. El precio, la liquidez, el spread, el deslizamiento y la ejecución real pueden diferir del modelo. Lee el resultado neto junto con el número de operaciones, profit factor y drawdown. Abre el historial para revisar la mayor ganancia, la mayor pérdida y las rachas negativas; no concluyas solo por el porcentaje de aciertos.
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