← Sentro ng pag-aaral ng Backtest

Kontroladong pananaliksik ng estratehiya

Ebidensiya ng trade: MFE, MAE, R-multiple, at holding time

Basahin nang magkakasama ang MFE, MAE, R-multiple, tagal, gastos, at exit reason upang maunawaan ang landas ng bawat simulated trade.

Mabilis na sagot

Ang MFE ang pinakamalaking paborableng galaw habang bukas ang trade; ang MAE ang pinakamalaking salungat na galaw. Inihahambing ng R-multiple ang net result sa initial risk na 1R, at ipinapakita ng holding time kung gaano katagal naka-expose ang capital.

Gumamit ng iisang sign convention para sa long at short, panatilihing fixed ang 1R mula sa original stop, at ibawas ang commission at slippage. Kapag posibleng natamaan ang stop at target sa iisang OHLC candle, markahan ang intrabar order bilang ambiguous.

Konteksto ng pananaliksik

May MAE, MFE, duration, drawdown, fees, entry, at exit per trade ang QuantConnect API; ipinapakita rin ng TradingView ang run-up at drawdown. Diagnostic evidence ang mga ito.

Ang R framework ni Van Tharp ay nakabatay sa planadong loss bago pumasok. Hindi dapat palitan ang denominator pagkatapos malaman ang outcome. Deskripsiyon ang excursions, hindi awtomatikong optimal stop o target.

Halimbawang setup sa Backtest

I-run ang BTCUSDT, 1h, 6M, Pullback, long, USD10,000, size 2%, SL 2%, TP 4%, commission 0.10%, slippage 5 bps, at closed-candle signal. Buksan ang trade details.

Itala ang entry/exit time at price, initial risk, net P&L, MFE, MAE, bars held, fees, at exit reason. Halimbawa, umabot ang A sa +2.1R at nagtapos sa +1.4R; ang B ay umabot sa +0.6R bago -1R. Bagong tanong iyon, hindi pahintulot na baguhin ang lumang run.

Ebidensiya ng trade: MFE, MAE, R-multiple, at holding time — Halimbawang setup sa Backtest: Basahin nang magkakasama ang MFE, MAE, R-multiple, tagal, gastos, at exit reason upang maunawaan ang landas ng bawat simulated trade.
Itala ang entry/exit time at price, initial risk, net P&L, MFE, MAE, bars held, fees, at exit reason. Halimbawa, umabot ang A sa +2.1R at nagtapos sa +1.4R; ang B ay umabot sa +0.6R bago -1R. Bagong tanong iyon, hindi pahintulot na baguhin ang lumang run.

Paano basahin ang resulta

I-check muna ang direction, timestamps, timeframe, costs, stop, target, at exit. Ihambing ang realized R sa MFE para sa giveback at ang MAE sa stop para sa pressure. Distribution ang suriin, hindi isang dramatic trade.

Nagbibigay ang duration ng context sa opportunity cost at overnight exposure. Tingnan ang median at tails. Ang bagong exit o entry rule ay kailangang bagong candidate at may hiwalay na holdout.

Karaniwang pagkakamali

Praktikal na checklist

  1. Kumpirmahin ang symbol, timeframe, period, at execution
  2. I-freeze ang 1R sa entry
  3. Kalkulahin ang net R pagkatapos ng costs
  4. Itala ang MFE, MAE, duration, at exit
  5. Markahan ang ambiguous candles
  6. Suriin ang distribution at tails
  7. Ihiwalay ang observation sa pagbabago
  8. I-validate sa holdout

Paalala sa panganib

Simulated evidence pa rin ang trade details at hindi garantiya ng real fill. Hindi naglalagay ng order o nagbibigay ng payong pinansyal ang Backtest. Maaaring itago ng OHLC ang intrabar order; maaaring palalain ng spread, liquidity, queue, partial fills, gaps, latency, fees, at funding ang resulta at lumampas sa 1R ang loss.

Kaugnay na gabay

Basahin nang magkakasama ang MFE, MAE, R-multiple, tagal, gastos, at exit reason upang maunawaan ang landas ng bawat simulated trade.

Mga sanggunian

Backtest Trading para sa iOS

Ipagpatuloy ang pananaliksik sa iPhone

Patakbuhin muli ang setup, suriin ang bawat simulated trade, at itabi ang ebidensiya ng estratehiya.

I-download sa App Store