Riset strategi yang terkendali
Bukti per trade: MFE, MAE, R-multiple, dan durasi
Baca MFE, MAE, R-multiple, holding time, biaya, dan alasan keluar untuk memahami jalur setiap transaksi simulasi.
Jawaban singkat
MFE adalah gerak paling menguntungkan saat posisi terbuka, sedangkan MAE adalah gerak paling merugikan. R-multiple membandingkan hasil bersih dengan risiko awal 1R; holding time menunjukkan berapa lama modal terekspos. Keempatnya mengungkap jalur dari entry ke exit yang tidak terlihat pada win rate.
Gunakan basis harga dan tanda yang sama untuk long serta short. Tetapkan 1R dari stop awal, kurangi komisi dan slippage dari hasil, lalu beri flag ketika satu candle OHLC bisa menyentuh stop dan target tanpa urutan intrabar yang diketahui.
Konteks riset
API backtest QuantConnect menyediakan MAE, MFE, duration, end-trade drawdown, fees, entry, dan exit per trade. TradingView juga menampilkan run-up dan drawdown setiap transaksi. Excursion adalah bukti diagnostik, bukan sekadar angka tambahan.
Kerangka R Van Tharp memakai jumlah kerugian yang direncanakan sebelum entry. Mengganti penyebut setelah hasil diketahui merusak perbandingan. MFE dan MAE mendeskripsikan satu jalur historis; keduanya tidak otomatis menentukan stop atau target optimal.
Contoh pengaturan di Backtest
Jalankan BTCUSDT, 1h, 6M, Pullback, long, modal USD10.000, size 2%, SL 2%, TP 4%, komisi 0,10%, slippage 5 bps, dan sinyal candle tertutup. Buka detail trade, bukan hanya ringkasan.
Catat waktu dan harga entry/exit, risiko uang awal, net P&L, MFE, MAE, bar yang ditahan, biaya, dan exit reason. Contoh: trade A mencapai +2,1R MFE dan berakhir +1,4R setelah 11 jam; trade B sempat +0,6R lalu stop -1R setelah empat jam. Ini observasi untuk hipotesis baru, bukan izin mengubah run asli.
Cara membaca hasil
Verifikasi direction, timestamp, timeframe, costs, stop, target, dan alasan keluar lebih dulu. Bandingkan realized R dengan MFE untuk melihat giveback; baca MAE di samping stop untuk memahami tekanan yang dialami pemenang. Gunakan distribusi, bukan satu trade dramatis.
Durasi memberi konteks opportunity cost, exposure semalam, dan cadence sinyal. Lihat median dan ekor karena beberapa posisi sangat lama dapat mendistorsi rata-rata. Setiap perubahan aturan harus diuji sebagai kandidat baru lalu divalidasi pada holdout.
Kesalahan umum
- Menganggap MFE sebagai profit terealisasi atau MAE sebagai final loss
- Mengaku tahu urutan tick dari candle OHLC
- Menghitung ulang 1R dari stop yang dipindah
- Mengabaikan fee, slippage, funding, atau gap
- Mencampur konvensi tanda long dan short
- Mengoptimalkan exit pada sampel excursion yang sama
Daftar periksa praktis
- Konfirmasi simbol, timeframe, periode, dan eksekusi
- Bekukan 1R saat entry
- Hitung realized R setelah biaya
- Catat MFE, MAE, duration, dan exit reason
- Tandai candle ambigu
- Tinjau distribusi serta ekor
- Pisahkan observasi dari perubahan rule
- Validasi kandidat pada holdout
Catatan risiko
Bukti per trade tetap merupakan simulasi historis dan tidak menjamin fill nyata. Backtest tidak menempatkan order dan bukan nasihat keuangan. OHLC menyembunyikan urutan intrabar; spread, likuiditas, queue, partial fill, gap, latency, fee, dan funding dapat memperburuk hasil, termasuk membuat loss melebihi 1R.
Panduan terkait
Baca MFE, MAE, R-multiple, holding time, biaya, dan alasan keluar untuk memahami jalur setiap transaksi simulasi.
Sumber riset
Backtest Trading untuk iOS
Lanjutkan riset di iPhone
Jalankan ulang pengaturan, periksa setiap transaksi simulasi, dan simpan bukti strategi di aplikasi.
Unduh di App Store