Bitcoin strategy research

BTCバックテスト例：手数料・スリッページ・ドローダウン・取引検証

RSIルール、現実的な手数料とスリッページ、ドローダウン、取引ごとの確認、未使用期間の検証を含むBTCバックテスト例です。

シミュレーション上のエントリー、決済、最大ドローダウン、取引詳細を示すBTCUSDT 1時間足バックテスト結果チャート — 前提、ドローダウン、各取引を確認するためのBTCUSDT 1時間足ヒストリカルシミュレーション。

クイック回答

有用なBTCバックテストは、きれいな資産曲線の画像ではなく、条件を固定した実験です。BacktestでBTCUSDT、1時間足、6か月、RSI、ロングのみ、ポジション2%、手数料0.10%、スリッページ5bps、ストップ2%、利確4%、シグナルとリスクによる決済を設定します。結果を見る前に条件を固定し、利益予測ではなくルールの弱点を探します。

調査の背景

CFA Instituteは、実際の投資プロセスを近似しながらリスクとリターンの関係を理解することをバックテストの目的としています。手数料は明示的コスト、スリッページは判断価格とfill価格の差です。往復の小さなコストも高頻度の取引では累積します。多数のRSI水準や期間を試すとoverfittingが増えるため、全試行を記録し、未確認の後続期間を残します。

Backtestアプリの設定例

BTCUSDT、1h、6M、RSI、long、signal_and_risk、size 2%、commission 0.10%、slippage 5bps、SL 2%、TP 4%を入力し、baselineを保存します。その後、slippageを10bpsと20bpsにした版、利用予定取引所の実手数料を使う版を作ります。一度に変更する仮定は一つだけです。

結果の読み方

最初に全inputを再確認します。Net resultだけでなくprofit factor、取引数、maximum drawdownを併読します。drawdownは深さ、継続期間、回復時間を確認します。最大利益、最大損失、通常の取引、最悪の連敗をチャートで開きます。一つのoutlierが結果の大半を作るなら証拠は脆弱です。

よくある間違い

コストをゼロにしない、最終returnだけを引用しない、2% stopなら損失が常に正確に2%で止まると考えないことが重要です。OHLC足は足内の価格順序や板の流動性を示しません。全期間で調整を繰り返したり、holdoutを何度も見たりすると独立検証ではなくなります。

実践チェックリスト

実行前にルールを書く、データ源と期間を記録する、baselineを保存する、高いコストで感応度を調べる、result・drawdown・sample sizeを一緒に読む、外れ取引を確認する、holdout前にルールを固定する、残ればpaper signalで観察します。Backtestは実注文を出しません。

リスク注記

Historical simulationは将来の成績を保証せず、過去のmaximum drawdownは将来損失の上限ではありません。Backtestは教育・調査用で、金融助言、broker、exchangeではありません。Bitcoinには価格変動、流動性、platform、custody、cyber、規制、全損のリスクがあります。

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