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計算方法
Backtestが戦略テストを計算する方法
Backtestが戦略テストを計算する方法。Backtestは調査ツールであり、証券会社や金融アドバイザーではありません。
1. 入力
テストはsymbol、timeframe、date range、rules、direction、position size、commission、slippage、stop loss、take profit、exit modeを使います。
2. 市場データ
Backtestは対応プロバイダーからhistorical candlesを読み込みます。利用可否はsymbol、provider、timeframe、plan limitsに依存します。
3. 取引シミュレーション
エンジンはローソク足を順に進みます。Entry rulesが発火するとポジションを開き、stop loss、take profit、signal exit、またはデータ終了で閉じます。
4. コストとリスク
Commissionとslippageを含めます。結果にはnet profit、win rate、max drawdown、profit factor、trade detailsが表示されます。
5. Confidence score
Scoreはsample quality、trade count、candle count、profit factor、net profit、win rate、drawdown、concentration riskを確認します。
6. AI分析
AI analysisは研究上の改善案を提案できますが、誤る可能性があり金融助言ではありません。
7. ルール実行の一貫性
プリセット戦略と解析済みの手動戦略は、明示されたエントリー・決済条件として実行されます。開始後にシミュレーターが条件を追加することはなく、ポジションを開く前に売買方向のフィルターが適用されます。
8. ペーパーボットの制限
ペーパーボットは保存済み設定で新しいローソク足を評価し、模擬シグナルを通知します。注文は発注しません。実取引の判断はすべて利用者の責任です。
重要な制限
Backtestsは過去データのシミュレーションであり、将来の成績を保証しません。Backtestは実取引を発注しません。