記事の目次

根拠と適用範囲

引用文献は、用語と研究の文脈を裏付けるものです。以下の数値閾値、ステートマシン、実行ポリシー、および合成例は、本研究プロジェクトによって提案されたものです。新たなバックテストは実施されておらず、参照文献はこの構成における収益性を証明するものではありません。

データと市場企業行動が一貫して処理された、検証済みのOHLCデータを使用してください。取引量については、取引所、銘柄タイプ、単位を記録してください。FXティックボリュームフィードは市場全体の取引量を表すものではありません。現物取引量と永久契約取引量を混在させてはいけません。
研究対象の時間足H1、H4、および日足チャートは、それぞれ独立した研究構成です。ウィンドウ長、実行コスト、および確認遅延は、開発サンプルで較正する必要があります。この検出器にとって最適な時間枠はまだ確立されていません。
ABは20ポイント上昇し、BCは10を戻し、仮想的なCDレッグは110から130まで20上昇します。図解を原寸で開く
この記事のために作成された合成図。Dは意思決定時点における目標値であり、価格が実際にDに到達した場合にのみ観測結果となる。

実践の流れ

実践手順: 計測された動きとAB=CD：Dを事前に知らずに2番目のレッグを予測する
詳しい手順を以下に示します。各段階でデータ不足や条件不成立があれば、除外理由を記録します。
  1. A–B–Cを凍結する確定した三つのピボットと、条件を満たす調整を要求する。
  2. Dを投影する算術的または比例的な大きさを事前に選択してください。
  3. トリガーを選択してください早期確認と、Bを超える保守的ブレイクを別々に検証する。
  4. 残りの報酬を測定する予測される目標地点は、実行可能な進入地点から十分な距離を確保していなければならない。
  5. 失敗した第2脚をそのままにしておくCDを完了したパターンだけを残してはいけません。

構造が教えてくれること

ChartSchool では、強気の測定された動きを、上昇、調整、継続として説明し、予測は価格ポイントまたはパーセンテージで表されます。[1] ここで AB=CD は、同等のレッグの大きさの略記であり、すべての調和 AB=CD ルールや特殊なフィボナッチ関係を実装するという主張ではありません。

この構造は検証可能な目標仮説を提供するものの、自動的にエントリーポイントを生成するわけではありません。強い第1波の後には、同等の第2波ではなく、深い反転が起こる可能性があります。したがって、トレーディング仕様には、Cの後のトリガー、無効化レベル、および待機制限が必要です。

認識と予測は切り離して考えましょう。候補は、A、B、Cが確認され、その条件が満たされた時点で利用可能になります。その後、価格が最終的に目標価格に到達するかどうかにかかわらず、目標価格を保存できます。完成したAB=CDの形状のみを含むデータセットは、将来の戦略にとって重要な、失敗した第2のレッグを正確に除外します。

既に利用可能な情報を用いたルール

提案する強気設定では、安値 A、高値 B、安値 C の順に確定した三つのピボットを使い、それぞれ左右三本で確認する。P=B−A≥3ATR0 とし、ATR0 は AB の値動きが始まる前に利用可能だった ATR(14) である。C>A を要求し、調整比率 q=(B−C)/P は 0.33 から 0.67 の間とする。BC の期間をさらに制限する場合は検証前に決める。

算術目標は D1=C+P です。比例目標は D2=C×(B/A) で、A と C が正の値であり、価格スケールが比率を意味のあるものにする場合にのみ適用されます。価格が目標を下回った場合でも、低い目標に切り替えないでください。候補を作成するために CD の完了は必要ありません。

考えられる二つのトリガーを分けます。一つはB+bを上回る保守的な終値、もう一つはC後の小さな確定ベースの早期ブレイクです。この記事のベースラインは保守的なトリガーb=max(2 ticks,0.1ATRc)を使用しており、Cが確定したときにATRcが測定されます。C−epsilonに保護を設定し、epsilon=max(2 ticks,0.15ATRc)を使用します。ピボットは遅延付きで利用可能です。[2]

エントリー前に目標価格は固定されます。確認に時間がかかりすぎて、利用可能な価格が既に予測価格に達するか超えてしまった場合、その設定には予測される利益は残っていません。ルールによっては、注文送信前に拒否される可能性があります。Dをさらに遠ざけることは、異なる目標ポリシーとなり、元の計算を救済することはできません。

on C confirmation:
  if A<B and A<C<B and P>=3*ATR0 and 0.33<=q<=0.67:
    freeze A,B,C,target=C+P,created,ATRc
for later closed t before expiry:
  if Low[t]<C-epsilon: cancel
  elif C_close[t-1]<=B+b and C_close[t]>B+b:
    emit LONG at next executable event
    stop=C-epsilon; target remains C+P
# expiry=created+max(5,ceil(duration_AB)); C_close means bar close.
# Bearish mirror: A high, B low, C high.

ボリュームに特定の役割を与える

一つの仮説は、BC期間中の活動がAB期間中よりも低く、その後トリガーで拡大するというものです。合計ではなく、バーごとの中央値ボリュームを比較してください。Cが確認されたらBCウィンドウを固定し、比率を改善するために、好ましい後のバーでCDまで延長しないでください。

フィルタリングされていないバージョンに対して、トリガーRVOL≥1.5をテストしてください。保守的な確認が、予測された値動きの大部分が既に発生した後に定期的に行われる場合、出来高の増加は失われた利益を回復しません。エントリーのタイミングと残りのリスクに対する利益を合わせて分析してください。

出来高条件は、最初の推進波やトレンドの条件とも区別する。大きな AB がニュースイベントをまたぐだけで活動量が増えることもある。その文脈を記録して寄与を検証し、AB と BC の差をすべて供給減少に帰してはならない。

数値例と失敗事例

合成例: A=100、B=120、C=110、ATR0=2、ATRc=2。P=20、修正は50%です。算術目標は130、比例目標は132です。エントリーがb=0.2でBより上で終値を待つ場合、実行可能な約定は120.4、ストップは109.7で、10.7のリスクを示唆します。目標 130 までの利益余地は 9.6 しか残っておらず、コスト控除前で約 0.90R となります。そのため、魅力的な計測された動きの形状であっても、保守的なエントリーでは経済的に不利になる可能性があります。

合成の早期エントリー版：C の後に形成された小さなベースの上限が 113 と確定している。その上抜け後に 113.4 で入り、同じ 109.7 にストップを置くと、目標 130 までの潜在リワードは約 4.49R となる。これは別の戦略であり、改善が既に実証されたわけではない。価格が 109.6 に戻ると早期版は損失となる一方、保守版は一度もエントリーしていない可能性がある。

これらの例は、トリガーとターゲットを独立して評価できない理由を示しています。早期エントリーによる高いターゲット倍率は、追加の失敗試行とのバランスを考慮する必要があります。後期エントリーは方向確認を改善するかもしれませんが、報酬が不十分になる可能性があります。このトレードオフを解決できるのは、候補セット全体を比較することだけです。

エントリー、無効化、退出

シグナル発信時は、目標価格と保護価格を固定してください。約定価格が予測価格を超えた場合、または最低利益ルールに違反した場合は、発注前に新規注文を拒否してください。取引を成立させるためだけにDを上方に移動しないでください。約定後は、約定記録に実際のギャップとスリッページの影響をすべて保持してください。

部分決済やトレーリングストップも研究できるが、固定目標とはリターン分布が変わる。弱気の算術版では価格差の方向を反転させる。百分率の投影はゼロ近辺や負になり得る価格には不適切である。難しい例ごとに都合よく扱うのでなく、明示したデータ方針で無効にする。

検出器に既に候補となる有効期限が設定されている場合であっても、本格的なバックテストの前に、時間ベースの決済または保有ポリシーを定義してください。有効期限はエントリーを試みることができる期間を制御するものであり、オープン取引の管理方法を自動的に決定するものではありません。目標の比較において、この選択は常に同じであるべきであり、予測される目標値のみが変化するようにしてください。

増分価値のテスト

測定された目標値を2Rと比較し、同じエントリーポイントでのトレーリングエグジットも比較して、目標値の寄与度を分離します。次に、理論上のR倍率だけでなく、約定、機会損失、純期待値、ドローダウンを用いて、早期トリガーと保守的トリガーを比較します。

調整比率が約三分の一から三分の二となる範囲の近傍と、最初の波の異なる期間を検証する。同じ標本で最適化したフィボナッチ条件を追加しても、独立した確認にはならない。方法論の出典 [3] は、本記事のいずれの投影や設定についても収益性を証明していない。

実装テストには、Aに接触する修正、許容比率のすぐ外にある修正、Cの確認の遅延、およびDを既に超えたエントリー価格を含める必要があります。算術的および比例的な予測は、手計算の例で検証してください。プロスペクティブリプレイでは、後のCDバーを参照せずにC確認の時点で候補を作成し、目標に到達しない候補を保持する必要があります。

よくある落とし穴

Dが見えた後でCを選ぶ

完成した形状のみを残すことで、データセットから失敗した2番目の脚が除外されます。

この略記法をすべての調和規則と等価とする

ここでの表記法は、他の手法におけるすべての比率や反転ゾーン条件を網羅しているわけではありません。

事後的にターゲットを選択する

目標に届かなかった例には算術投影、強い動きには比例投影を後から選ぶと、有利な結果を人為的に作ってしまう。

この手法を使う前のチェックリスト

ご自身のデータで確認した項目にチェックを入れてください。進捗はこのブラウザに保存されますが、戦略の収益性を認定するものではありません。

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よくある質問

ABとCDは同じ時間を要する必要があるか？

このバージョンでは、規模を予測するものであり、そうではありません。同様の期間は別の仮説であり、独自の特性と許容範囲が必要です。

計測された動きは、それ自体がエントリーシグナルとなるのか？

いいえ。これは構造と投影です。Cの後のトリガーは、定義する必要のある追加の戦略コンポーネントです。

研究資料

各資料は、その横に記載された定義や根拠を支えています。擬似コード、架空の例、提案パラメータは別途検証が必要です。

  1. StockCharts ChartSchool: Measured Move — BullishStockCharts. 三段階のメジャードムーブ構造と算術／比例投影について、公開説明を読んだ。 確認日: .
  2. TradingView: RepaintingTradingView. ピボット確認の遅延と再描画。 確認日: .
  3. Lo, Mamaysky, Wang: Foundations of Technical AnalysisNBER / Columbia University. 体系的なパターン研究に関する背景情報。この構成は本論文では検証されていません。 確認日: .

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リスクについて

この内容は学習と研究設計を目的とし、金融上の助言ではありません。Backtestは過去データのシミュレーションであり、将来の成果を保証せず、実際の売買注文も行いません。このライブラリの手法が、そのままアプリで利用できる機能とは限りません。関連情報: 検証方法 および 学習センター.

実際の資金を使う前にルールを検証する

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