条件を固定した戦略検証

取引証拠を読む：MFE、MAE、R、保有時間

MFE、MAE、R-multiple、保有時間、コスト、決済理由を一緒に読み、各シミュレーション取引の経路を理解します。

要点

MFEはポジション保有中の最大含み益方向、MAEは最大含み損方向の動きです。R-multipleは純損益をエントリー時点の初期リスク 1Rで割り、保有時間は資金が市場にさらされた時間を示します。最終P&Lとwin 比率だけでは見えない経路が分かります。

longとshortで同じ符号規則を使い、original 損切りから1Rを固定し、手数料とスリッページを差し引きます。一つのOHLC candleが損切りと利確の両方に触れ得る場合、足内順序は不明です。

QuantConnectのbacktest APIは取引ごとにMAE、MFE、保有期間、ドローダウン、手数料、エントリー、決済を提供し、TradingViewは実行-upとドローダウンを示します。これは診断材料で、予測ではありません。

Van TharpのRはエントリー前に計画した損失を1Rとします。結果を見て分母を変えると比較が壊れます。excursionは過去の経路であり、自動的に最適損切りを決めません。

BTCUSDT、1h、6M、Pullback、long、10,000 USD、size 2%、SL 2%、TP 4%、手数料 0.10%、スリッページ 5 bps、確定足シグナルで実行し、取引 detailsを開きます。

エントリー/決済の時刻と価格、初期リスク、net P&L、MFE、MAE、保有本数、手数料、決済理由を記録します。取引 Aは+2.1Rまで進んで+1.4Rで終了、Bは+0.6Rの後-1Rかもしれません。これは次の仮説であり、過去結果の書き換え理由ではありません。

方向、時刻、時間足、コスト、損切り、利確、決済を先に検証します。利益の戻しを見るためrealized RとMFEを比べ、勝ち取引が受けた圧力を見るためMAEと損切りを比べます。単一取引ではなく分布を読みます。

保有期間はopportunity costと夜間エクスポージャーを示します。中央値と分布の裾を確認し、新しい決済規則は別候補としてホールドアウトで評価します。

取引 evidenceも過去シミュレーションで、実際のfillを保証しません。Backtestは注文を送らず、金融助言でもありません。OHLCは足内順序を隠し、スプレッド、流動性、注文待ち列、部分約定、ギャップ、遅延、手数料、資金調達料により結果が悪化し、損失が1Rを超えることがあります。

iOS 版 Backtest Trading

同じ設定を再実行し、各シミュレーション取引と戦略の根拠をアプリに保存できます。