Testador de estratégia cripto: teste regras antes de operar

Contexto da pesquisa

Um candle não registra todo o livro de ofertas. Liquidez e taxas maker/taker variam entre plataformas. Testar parâmetros demais no mesmo histórico pode selecionar ruído. Registre cada tentativa, confira falhas nos dados e reserve um período posterior para avaliação sem reajustar as regras.

Exemplo no app Backtest

Selecione BTCUSDT, 1h, seis meses, Pullback, ambas as direções, posição de 2%, comissão de 0,10%, slippage de 5 bps, stop de 2% e alvo de 4%. Salve e repita a configuração em ETHUSDT e SOLUSDT sem alterações. É um exemplo de pesquisa, não recomendação.

Como ler os resultados

Confirme toda a configuração primeiro. Leia o resultado líquido junto de profit factor, drawdown máximo e número de trades. Abra no gráfico o maior ganho, a maior perda, trades comuns e sequências de perda. Verifique se o resultado depende de uma moeda, um mês ou um trade excepcional.

Erros comuns

Não use custos zero, não otimize todo o histórico e não trate candle de 1h como registro exato de execução. Não escolha a moeda apenas pelo maior retorno. Eleve o slippage para 10 e 20 bps e teste outro período sem mudar regras. Se uma pequena alteração inverter a conclusão, registre a limitação.

Checklist prático

Escreva as regras; anote fonte e período; use custos realistas; compare BTC, ETH e SOL com a mesma configuração; revise trades; teste sensibilidade a custos; reserve amostra nova; e acompanhe com paper signals. Paper signal é simulação, não ordem real.

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