Como o Backtest calcula testes de estratégia

Como o Backtest calcula testes de estratégia. Backtest é uma ferramenta de pesquisa, não uma corretora nem consultor financeiro.

1. Entradas

O teste usa símbolo, tempo gráfico, intervalo de datas, regras, direção, tamanho da posição, comissão, slippage, stop loss, take profit e modo de saída.

2. Dados de mercado

Backtest carrega candles históricos de provedores compatíveis. A disponibilidade depende do símbolo, provedor, tempo gráfico e limites do plano.

3. Simulação de trades

O motor avança candle por candle. Abre quando as regras de entrada disparam e fecha por stop loss, take profit, saída por sinal ou fim dos dados.

4. Custos e risco

Comissão e slippage são incluídos. Os resultados mostram lucro líquido, taxa de acerto, drawdown máximo, profit factor e detalhes dos trades.

5. Confidence score

O score verifica qualidade da amostra, número de trades, número de candles, profit factor, lucro líquido, taxa de acerto, drawdown e risco de concentração.

6. Análise de IA

A análise de IA pode sugerir melhorias de pesquisa, mas pode estar errada e não é aconselhamento financeiro.

7. Disciplina de execução

Estratégias predefinidas e estratégias manuais interpretadas são executadas como condições explícitas de entrada e saída. O simulador não inventa entradas depois do início do teste. O filtro de direção é aplicado antes da abertura da posição.

8. Limitações do bot simulado

Bots simulados reutilizam uma configuração salva para avaliar novas velas e enviar notificações de sinais simulados. Eles não enviam ordens. Toda decisão de trading real continua sendo responsabilidade do usuário.

Limitação importante

Backtests são simulações históricas e não garantem desempenho futuro. Backtest não executa trades reais.