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Pesquisa controlada de estratégias

Evidência por trade: MFE, MAE, múltiplos R e duração

Leia MFE, MAE, R-multiple, tempo de posição, custos e motivo de saída para entender o caminho de cada trade simulado.

Resposta rápida

MFE é o maior movimento favorável durante o trade; MAE é o maior movimento adverso. O múltiplo R compara o resultado líquido ao risco inicial 1R, e a duração mostra por quanto tempo o capital ficou exposto. Juntos revelam o que win rate e P&L final escondem.

Use convenção consistente para long e short, fixe 1R pelo stop original e desconte comissão e slippage. Uma vela OHLC pode tocar stop e alvo sem revelar a ordem intrabar; marque essa ambiguidade.

Contexto da pesquisa

A API do QuantConnect fornece MAE, MFE, duração, drawdown ao final, fees, entrada e saída por trade; o TradingView mostra run-up e drawdown. São evidências diagnósticas.

O modelo R de Van Tharp parte da perda planejada antes da entrada. Trocar o denominador depois destrói a comparação. Excursões descrevem um caminho passado; não definem automaticamente stop ou alvo ideal.

Exemplo de configuração no Backtest

Rode BTCUSDT, 1h, 6M, Pullback, long, US$10.000, tamanho 2%, SL 2%, TP 4%, comissão 0,10%, slippage 5 bps e sinal no fechamento. Abra os detalhes.

Registre horários e preços, risco inicial, P&L líquido, MFE, MAE, barras, custos e saída. Exemplo: A chega a +2,1R e realiza +1,4R em 11 horas; B chega a +0,6R e termina -1R em quatro. Isso gera uma hipótese, não uma edição retroativa.

Evidência por trade: MFE, MAE, múltiplos R e duração — Exemplo de configuração no Backtest: Leia MFE, MAE, R-multiple, tempo de posição, custos e motivo de saída para entender o caminho de cada trade simulado.
Registre horários e preços, risco inicial, P&L líquido, MFE, MAE, barras, custos e saída. Exemplo: A chega a +2,1R e realiza +1,4R em 11 horas; B chega a +0,6R e termina -1R em quatro. Isso gera uma hipótese, não uma edição retroativa.

Como interpretar os resultados

Valide direção, timestamps, timeframe, custos, stop, alvo e saída. Compare R realizado com MFE para medir devolução e MAE com o stop para entender a pressão dos vencedores. Analise distribuições, não um caso chamativo.

Duração dá contexto de custo de oportunidade, exposição noturna e frequência. Observe mediana e caudas. Qualquer nova regra precisa de execução separada e holdout.

Erros comuns

Checklist prático

  1. Verificar símbolo, timeframe, período e execução
  2. Fixar 1R na entrada
  3. Calcular R líquido após custos
  4. Registrar MFE, MAE, duração e saída
  5. Marcar velas ambíguas
  6. Revisar distribuição e caudas
  7. Separar observação de mudança
  8. Validar em holdout

Nota de risco

A evidência de trade continua sendo simulação e não garante fill real. Backtest não envia ordens nem oferece consultoria. OHLC oculta a ordem intrabar; spread, liquidez, fila, fills parciais, gaps, latência, fees e funding podem piorar o resultado e até superar uma perda de 1R.

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Fontes da pesquisa

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