Weinstein Stage Analysis: แนวโน้มสัปดาห์และความจำสถานะ

ขั้นตอนปฏิบัติ

1. จบสัปดาห์อัปเดตตัวจำแนกประเภทหลังจากเซสชันที่ถูกต้องสุดท้ายปิดลงเท่านั้น
2. วัดตำแหน่งและความลาดชันคำนวณค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ ความชัน และส่วนต่างราคา
3. อ่านหน่วยความจำแนวโน้มแยกช่วงทรงตัวหลังราคาขึ้นออกจากช่วงทรงตัวหลังราคาลง
4. ตรวจการทะลุกรอบเปรียบเทียบราคากับช่วงราคาในรอบสิบสองสัปดาห์ก่อนหน้าและปริมาณการซื้อขายในอดีต
5. จัดการสถานะลงทุนใช้สต็อปตามโครงสร้างที่ตรึงไว้ กฎออกตามสัปดาห์ และเพดานเวลาถือ

โครงสร้างนั้นบอกอะไรเราบ้าง

หนังสือของ Stan Weinstein จัดพิมพ์โดย McGraw-Hill ในปี 1988 สารบัญและคำศัพท์ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะครอบคลุมช่วงตลาด จังหวะซื้อขาย ปริมาณซื้อขาย และความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ [1] รายการสัมภาษณ์ของ TraderLion ในปี 2021 เป็นเบาะแสการสัมภาษณ์ผู้เขียนเกี่ยวกับ Stage Analysis [2] ได้ตรวจสอบรายการดังกล่าว แต่ไม่ได้ใช้ข้อความจากเสียงสัมภาษณ์ที่ยังไม่ยืนยันเป็นหลักฐานในบทความนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือการแยกแยะความแตกต่างระหว่างการรวมตัวของราคาหลังจากราคาลดลงกับการรวมตัวของราคาหลังจากราคาเพิ่มขึ้น จากนั้นจึงถามว่าการซื้อเฉพาะในบริบทที่ราคาเพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทะลุแนวต้านหรือไม่ ความชัน ระยะทาง และเกณฑ์การถือครองเป็นทางเลือกในการดำเนินงานของเราเอง ชื่อหมวดหมู่ไม่ควรหมายความว่าได้นำข้อพิจารณาตามดุลยพินิจทั้งหมดในแนวทางดั้งเดิมมาใช้แล้ว

หน่วยความจำมีความสำคัญ เพราะค่าเฉลี่ยที่ราบเรียบสองค่าอาจอธิบายสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ ฐานหลังจากราคาร่วงลงอาจแสดงถึงความพยายามในการฟื้นตัว ในขณะที่พื้นที่ราบเรียบหลังจากราคาสูงขึ้นอาจแสดงถึงการชะงักงัน การตีความใดๆ ก็ตามไม่ได้รับประกันทิศทางต่อไป การจัดประเภทให้บริบท แต่ตัวกระตุ้นการเข้าซื้อยังคงต้องระบุแยกต่างหาก

กฎที่ใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ W ให้คำนวณ M=SMA30 จากราคาปิดรายสัปดาห์และ s=(M[W]−M[W−4])/M[W−4] กำหนดเกณฑ์ที่เสนอ theta=0.005 และ band=0.05 จัดประเภทเป็น UP เมื่อ C[W]>M[W] และ s>theta; DOWN เมื่อ C[W]<M[W] และ s<−theta จัดประเภทเป็น FLAT เมื่อ |s|≤theta และ |C/M−1|≤band ส่วนที่เหลือเป็น TRANSITION

เก็บค่า last_trend ไว้เป็นค่าสังเกต UP หรือ DOWN ล่าสุด ค่า UP จะปล่อยค่า stage2_proxy และอัปเดตหน่วยความจำ ค่า DOWN จะปล่อยค่า stage4_proxy ค่า FLAT ที่ตามหลัง DOWN จะปล่อยค่า stage1_proxy ส่วนค่า FLAT ที่ตามหลัง UP จะปล่อยค่า stage3_proxy หากไม่มีหน่วยความจำแนวโน้มก่อนหน้า ให้ใช้ค่า UNKNOWN รักษาหน่วยความจำผ่านการสังเกตการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะบังคับให้แต่ละสัปดาห์อยู่ในหนึ่งในสี่ป้ายกำกับ

ทริกเกอร์ต้องผ่านstage2_proxy, C[W]>K+b และ C[W−1]≤K+b โดยKคือจุดสูงสุดของสิบสองสัปดาห์ก่อนหน้าW−12ถึงW−1 และFคือจุดต่ำสุดของช่วงเดียวกันทั้งหมด ตั้งA=ATR14_week[W−1] และb=max(2 ticks,0.1A) ต้องมีRVOL20≥1.5รายสัปดาห์เทียบค่าเฉลี่ยปริมาณยี่สิบสัปดาห์ก่อน ส่งคำสั่งหลังWจบแล้วเท่านั้น [3]

แท่งกราฟรายสัปดาห์ที่หายไปไม่ได้หมายความว่าสัปดาห์นั้นมีปริมาณการซื้อขายเป็นศูนย์ ให้กำหนดปฏิทินการแลกเปลี่ยนก่อน จากนั้นจึงรวมข้อมูลแต่ละสัปดาห์ที่ถูกต้อง ช่วงวอร์มอัพต้องครอบคลุมค่าเฉลี่ยที่ล่าช้าและข้อมูลความชันทั้งหมดก่อนที่จะสามารถจัดประเภทได้ การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันอาจทำให้ตัวแทนเปลี่ยนจากสถานะกำลังเพิ่มขึ้นเป็นสถานะกำลังลดลงโดยตรง ลำดับที่ดูเรียบร้อยสวยงามไม่ใช่ข้อกำหนดที่จำเป็น

on weekly close W:
  calculate M,s from completed weeks only
  classify proxy using last_trend memory
  K=max(H[W-12:W-1]); F=min(L[W-12:W-1])  # both endpoints inclusive
  A=ATR14_week[W-1]; b=max(2*tick,0.10*A)
  if stage2_proxy and C[W-1]<=K+b and C[W]>K+b and RVOL20week>=1.5:
    signal LONG; stop=F-b; enter next executable session
after fill:
  keep initial protective stop intraday
  if weekly_C[W]<M[W-1] or holding_weeks>=26: exit next session

การกำหนดงานเฉพาะให้กับปริมาณ

ปริมาณการซื้อขายในสัปดาห์ที่มีการทะลุแนวต้านนั้นรวมถึงกิจกรรมการซื้อขายตลอดทั้งสัปดาห์ และไม่สามารถทราบได้ในวันจันทร์ สัปดาห์ที่มีวันหยุดยาวก็จะมีจำนวนช่วงการซื้อขายที่แตกต่างกัน ปริมาณการซื้อขายรายสัปดาห์ดิบและปริมาณการซื้อขายต่อช่วงการซื้อขายที่เสร็จสมบูรณ์เป็นคุณลักษณะที่แตกต่างกันและควรได้รับการประเมินแยกกัน เกณฑ์ 1.5 เป็นพารามิเตอร์การวิจัย ไม่ใช่กฎของ Weinstein ที่กล่าวอ้างอย่างตรงไปตรงมา

ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์สามารถเพิ่มได้โดยใช้สัดส่วนของราคาหุ้นต่อดัชนีอ้างอิงที่มีอยู่ ณ เวลาตัดสินใจเดียวกัน ตามด้วยการคำนวณความชันหรือผลตอบแทนในอดีต ซึ่งแตกต่างจาก RSI ประเมินตัวกรองตลาดและภาคส่วนแยกกัน เพื่อไม่ให้การปรับปรุงจากการหลีกเลี่ยงสภาวะตลาดโดยรวมที่อ่อนแอถูกนำไปเชื่อมโยงกับป้ายกำกับขั้นตอนของหุ้นแต่ละตัวอย่างผิดพลาด

สำหรับดัชนีชี้วัดข้ามตลาด ให้จัดเรียงตามเวลาที่พร้อมใช้งานแทนที่จะใช้ป้ายกำกับวันที่เดียวกัน ดัชนีชี้วัดที่ปิดตัวช้ากว่าในวันเดียวกันจะต้องไม่รวมอยู่ในการตัดสินใจซื้อขายหุ้นก่อนหน้า ปริมาณ ราคา และดัชนีชี้วัดควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วันหยุดและการดำเนินการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอด้วย

ตัวอย่างเชิงตัวเลขและกรณีความล้มเหลว

ตัวอย่างจำลอง: M[W−4]=50 และ M[W]=50.4 จึงได้ s=0.8% ซึ่งเกิน 0.5% ราคาปิดสัปดาห์นี้เท่ากับ 53 และอยู่เหนือค่าเฉลี่ย สิบสองสัปดาห์ก่อนหน้ามี K=52 และ F=48 ค่า ATR รายสัปดาห์ก่อนหน้าเท่ากับ 4 จึงได้ b=0.4 ราคาปิดก่อนหน้าเท่ากับ 51.8 และ RVOL รายสัปดาห์เท่ากับ 2.2 สัญญาณซื้อจะทราบได้หลังสัปดาห์ W ปิดแล้วเท่านั้น

จุดเข้าที่ทำได้จริง53.2และสต็อป47.6หมายถึงความเสี่ยงต่อหุ้นR=5.6 ในเส้นทางสมมติที่สำเร็จ ราคาถึง65แล้วปิดสัปดาห์62 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยMของสัปดาห์ก่อน62.5 หากออกเซสชันถัดไป61.8 ได้8.6จุด หรือประมาณ1.54Rก่อนต้นทุน เงื่อนไขสัปดาห์ไม่รับประกันจับคู่ได้ที่ราคาปิดสัปดาห์

เส้นทางล้มเหลวร่วงทันทีและกระโดดข้ามระดับป้องกัน สต็อปจับคู่จริง47.2 ขาดทุน6จุด อีกกรณีซื้อขายเหนือ52.4ระหว่างสัปดาห์แต่ปิดสัปดาห์51 จึงไม่มีสัญญาณในแบบรายสัปดาห์นี้ แม้กราฟแท่งที่ยังไม่จบเคยแสดงสถานะและการทะลุที่ดูดีชั่วคราว

เข้า ยกเลิกเงื่อนไข และออกจากสถานะ

จุดหยุดการขาดทุนขั้นพื้นฐานจะอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดในรอบสิบสองสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากระดับนั้นเป็นที่ทราบเมื่อมีการตัดสินใจสั่งซื้อ หากระยะห่างมากเกินไป ให้ลดขนาดหรือปฏิเสธโอกาสนั้นภายใต้ข้อจำกัดความเสี่ยงที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ การใช้จุดหยุดการขาดทุนแบบสวิงสต็อปหรือจุดหยุดการขาดทุนตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะใกล้กว่านั้นเป็นการทดลองที่แตกต่างออกไป จุดต่ำสุดในอนาคตไม่สามารถใช้แทนกันได้

เมื่อปิดสัปดาห์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยMของสัปดาห์ก่อน หรือถือครบ26สัปดาห์ ให้ออกในเซสชันถัดไปที่ทำได้จริง สต็อปป้องกันเริ่มต้นยังทำงานระหว่างวัน ถ้าสต็อปจับคู่ก่อนการตัดสินใจสัปดาห์ รายการปิดไปแล้ว ห้ามย้อนเลือกทางออกที่ดีกว่า

30-week SMA ไม่เหมือนกับ 150-day SMA เนื่องจากน้ำหนักการสุ่มตัวอย่างและน้ำหนักเวลาแตกต่างกัน ตัวกระตุ้นรายวันที่รวมกับบริบทรายสัปดาห์จะต้องใช้สัปดาห์ที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุด ไม่ใช่ค่าของสัปดาห์ปัจจุบันที่แสดงในแผนภูมิประวัติ บันทึกเวลาประทับของข้อมูลรายสัปดาห์แยกต่างหากจากเวลาประทับของคำสั่งรายวัน

การทดสอบคุณค่าที่เพิ่มขึ้น

ตัวเปรียบเทียบคือการทะลุกรอบสิบสองสัปดาห์แบบเดียวกันโดยไม่ใช้ตัวกรองระยะตลาด เพิ่มความชัน ความจำสถานะ และปริมาณซื้อขายในการทดลองแยกกัน ตรวจว่าความจำสถานะเปลี่ยนการตัดสินใจที่นำไปซื้อขายได้จริง หรือเพียงเพิ่มป้ายอธิบาย SMA, EMA และ WMA เป็นคนละการกำหนดค่า ไม่ใช่วิธีคำนวณที่สลับใช้แทนกันได้

รายงานการเปลี่ยนแปลงที่ผิดพลาด ความล่าช้าในการจัดประเภท สัดส่วนของสถานะUNKNOWN ผลตอบแทนสุทธิ และการลดลงของมูลค่าบัญชีจากจุดสูงสุด ตัวกรองที่หลีกเลี่ยงการลดลงเป็นเวลานานอาจเข้าสู่การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วได้ช้า วัดโอกาสที่พลาดไปและการเข้าที่ล่าช้า รวมถึงการหลีกเลี่ยงการขาดทุน บทความนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลชุดข้อมูลผลตอบแทนที่สร้างขึ้นใหม่

ทดสอบขอบเขตของปฏิทินอย่างชัดเจน: สัปดาห์ที่สั้นลงเนื่องจากวันหยุด เซสชันที่หายไป สัปดาห์ปัจจุบันที่ยังไม่จบ และช่องว่างขนาดใหญ่หลังจากสัญญาณประจำสัปดาห์ การทดสอบการเล่นซ้ำคำนำหน้าควรแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มสัปดาห์ในภายหลังไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานะในขั้นตอนก่อนหน้า เก็บการวอร์มอัพการจำแนกประเภทไว้นอกการวัดประสิทธิภาพ และรักษาสถานะข้ามขอบเขตการฝึกอบรม/ทดสอบโดยใช้เฉพาะประวัติที่มีอยู่ก่อนแต่ละขอบเขตเท่านั้น

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

รายการตรวจสอบก่อนใช้วิธีนี้

ทำเครื่องหมายแต่ละข้อหลังตรวจสอบกับข้อมูลของคุณแล้ว ความคืบหน้าจะบันทึกในเบราว์เซอร์นี้ แต่ไม่ได้รับรองว่ากลยุทธ์ทำกำไรได้

• สัปดาห์ W เสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนที่จะมีการนำสถานะดังกล่าวไปใช้
• คำนวณSMA30จากชุดราคาปิดสัปดาห์จริงที่กำหนด
• last_trend ยังคงสภาพสมบูรณ์ตลอดการสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลง
• K และ F ไม่รวมสัปดาห์สัญญาณ
• ห้ามนำปริมาณซื้อขายเต็มสัปดาห์ไปใช้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์เดียวกัน
• ตัวแทนเชิงปริมาณนั้นแตกต่างจากระบบโดยรวมของผู้เขียน

แหล่งวิจัย

แต่ละแหล่งสนับสนุนคำจำกัดความหรือหลักฐานที่อธิบายไว้ข้างกัน รหัสเทียม ตัวอย่างสมมติ และพารามิเตอร์ที่เสนอต้องผ่านการตรวจสอบแยกต่างหาก

1. Stan Weinstein's Secrets For Profiting in Bull and Bear MarketsMcGraw-Hill Education / Google Books. ข้อมูลเมตา เนื้อหา และคำศัพท์ที่แสดงต่อสาธารณะ ไม่ใช่หนังสือฉบับสมบูรณ์ ตรวจสอบเมื่อ: 2026-10-11.
2. Interview with Stan Weinstein — TraderLion Podcast, Episode 1TraderLion / Apple Podcasts. ตรวจคำอธิบายสาธารณะของสัมภาษณ์วันที่10กันยายน2021 ไม่ใช้คำพูดจากเสียงที่ยังไม่ได้ยืนยัน ตรวจสอบเมื่อ: 2026-10-11.
3. TradingView: RepaintingTradingView. เอกสารเรื่องการเปลี่ยนค่าที่แสดงในอดีตหรือrepainting และเวลาที่ข้อมูลพร้อมใช้ สนับสนุนกฎรอแท่งปิดก่อนตัดสินใจ ตรวจสอบเมื่อ: 2026-10-11.

วิธีการที่เกี่ยวข้อง