Backtest คำนวณการทดสอบกลยุทธ์อย่างไร

วิธีที่ Backtest คำนวณการทดสอบกลยุทธ์ Backtest เป็นเครื่องมือวิจัย ไม่ใช่โบรกเกอร์หรือคำแนะนำทางการเงิน

1. ข้อมูลตั้งต้น

การทดสอบใช้ symbol, timeframe, date range, rules, direction, position size, commission, slippage, stop loss, take profit และ exit mode

2. ข้อมูลตลาด

Backtest โหลด historical candles จาก providers ที่รองรับ ความพร้อมขึ้นกับ symbol, provider, timeframe และ plan limits

3. จำลองคำสั่ง

Engine ไล่ candle ไปข้างหน้า เปิด position เมื่อ entry rules trigger และปิดด้วย stop loss, take profit, signal exit หรือจบข้อมูล

4. ต้นทุนและความเสี่ยง

รวม commission และ slippage แล้ว ผลลัพธ์แสดง net profit, win rate, max drawdown, profit factor และรายละเอียดคำสั่ง

5. Confidence score

Score ตรวจ sample quality, trade count, candle count, profit factor, net profit, win rate, drawdown และ concentration risk

6. วิเคราะห์ด้วย AI

AI analysis แนะนำ improvement ideas สำหรับการวิจัยได้ แต่อาจผิดและไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน

7. วินัยในการใช้กฎ

กลยุทธ์สำเร็จรูปและกลยุทธ์ที่แปลงจากข้อความทำงานด้วยเงื่อนไขเข้าและออกที่ชัดเจน ตัวจำลองจะไม่สร้างจุดเข้าเพิ่มเติมหลังเริ่มรัน และใช้ตัวกรองทิศทางก่อนเปิดสถานะ

8. ข้อจำกัดของบอตจำลอง

บอตจำลองนำการตั้งค่าที่บันทึกไว้ไปตรวจแท่งราคาใหม่และส่งการแจ้งเตือนสัญญาณจำลอง บอตไม่ส่งคำสั่งซื้อขายจริง การตัดสินใจซื้อขายจริงเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้

ข้อจำกัดสำคัญ

Backtests เป็น historical simulations และไม่รับประกันผลในอนาคต Backtest ไม่ส่งคำสั่งเงินจริง