Kontrollü strateji araştırması
Backtest sonuçları eşit koşullarda nasıl karşılaştırılır
Performansı sıralamadan önce piyasa, veri, kurallar, maliyetler, pozisyon boyutu ve yürütme varsayımlarını kilitleyin.
Kısa yanıt
İki çalışma yalnızca aynı araştırma sorusunu yanıtlıyorsa karşılaştırılabilir. Sembol, sağlayıcı, zaman dilimi, tarih, yön, giriş-çıkış, sermaye, boyut, komisyon, slippage, stop, hedef ve kapalı mum kuralı aynı olmalıdır. Plansız fark uyumsuzluk demektir.
Doğru deney önceden belirtilen tek değişkeni değiştirir. Örneğin aynı BTCUSDT 1h EMA(9/21) çalışmasını RSI(14) > 50 filtresiyle ve filtresiz karşılaştırın. Farklı ETH kuralı aynı sıralamaya girmez.
Araştırma bağlamı
TradingView sembol, dönem, input, sermaye, komisyon, slippage, margin ve broker-emulator varsayımlarını gösterir; çünkü hepsi işlemleri değiştirebilir. TimeSeriesSplit kronolojik sırayı ve test öncesi gap'i korur.
Her metrik belirli strateji, dataset ve yürütmeye aittir. Farklı exposure veya candle count ile yüksek getiri üstün kural kanıtı değildir. Önce fingerprint, sonra kâr incelenir.
Backtest uygulama ayarı örneği
LFL-001 oluşturun: BTCUSDT, 1h, Ocak–Haziran 2026, EMA(9/21), long, 10.000 USD, %2 pozisyon, %2 SL, %4 TP, fill başına %0,10 komisyon, 5 bps slippage ve kapalı mum. Kaydedin.
LFL-002 olarak kopyalayın ve yalnız RSI(14) > 50 ekleyin. Sonucu açmadan farkı yazın. Sağlayıcı, mum sayısı, dönem sınırı veya engine sürümü değişirse yeni grup açın.
Sonuçlar nasıl okunur
Mum sayısı, tarihler, yön, costs, sizing, exit mode ve fingerprint eşitliğini kontrol edin. Ardından trade sayısı, exposure, net result, profit factor, average R, drawdown, kayıp serisi ve en büyük işlemin etkisini okuyun.
Filtre drawdown'ı ve örneklemi birlikte azaltabilir; yüksek win rate düşük expectancy taşıyabilir. Trade-off'u açıklayın ve pass/fail sınırını adayı görmeden belirleyin.
Yaygın hatalar
- Farklı sembol, timeframe veya dönemleri sıralamak
- Giriş, maliyet ve boyutu birlikte değiştirmek
- Farklı sermayeyle yüzde karşılaştırmak
- Eksik mum, timezone veya engine'i yok saymak
- Sadece return seçmek
- Başarısız denemeleri silmek
Uygulamalı kontrol listesi
- Yanlışlanabilir hipotez ve grup ID yaz
- Market, provider, timeframe ve tarihleri kilitle
- Rules, sizing, costs, stop ve hedefi kilitle
- Tek planlı değişkeni değiştir
- Performanstan önce fingerprint doğrula
- Örneklem, drawdown, profit factor ve R'yi birlikte oku
- Outlier ve reddedilenleri sakla
- Daha sonraki holdout'ta tekrarla
Risk notu
Eşit koşul bir araştırma hatasını azaltır; stratejiyi güvenli veya öngörülebilir yapmaz. Backtest eğitim aracıdır; finansal tavsiye, broker, borsa veya yürütme hizmeti değildir. Spread, gap, likidite, partial fill, gecikme, funding ve rejim kaybı simülasyondan büyütebilir.
İlgili rehberler
Performansı sıralamadan önce piyasa, veri, kurallar, maliyetler, pozisyon boyutu ve yürütme varsayımlarını kilitleyin.
Araştırma kaynakları
iOS için Backtest Trading
Araştırmaya iPhone'da devam edin
Ayarı yeniden çalıştırın, her simülasyon işlemini inceleyin ve strateji kanıtlarını saklayın.
App Store'dan indir