Kontrollü strateji araştırması
İşlem kanıtı: MFE, MAE, R-multiple ve bekleme süresi
Her simülasyon işleminin yolunu anlamak için MFE, MAE, R, süre, maliyet ve çıkış nedenini birlikte okuyun.
Kısa yanıt
MFE pozisyon açıkken en büyük olumlu, MAE en büyük olumsuz harekettir. R-multiple net sonucu başlangıç riski 1R ile karşılaştırır; holding time sermayenin maruz kaldığı süreyi gösterir. Son P&L'nin sakladığı yolu açıklarlar.
Long ve short için tutarlı işaret kullanın, 1R'yi ilk stopla sabitleyin, komisyon ve slippage'ı düşürün. Aynı OHLC mumunda stop ve hedef mümkünse intrabar sıra belirsizdir.
Araştırma bağlamı
QuantConnect API işlem başına MAE, MFE, duration, drawdown, fees, giriş ve çıkış sunar; TradingView run-up ve drawdown gösterir. Bunlar tanısal kanıttır.
Van Tharp'ın R çerçevesi girişten önce planlanan kayba dayanır. Sonuçtan sonra paydayı değiştirmek karşılaştırmayı bozar. Excursion geçmişi açıklar, otomatik ideal stop vermez.
Backtest uygulama ayarı örneği
BTCUSDT, 1h, 6M, Pullback, long, 10.000 USD, %2 size, %2 SL, %4 TP, %0,10 komisyon, 5 bps slippage ve kapalı mum çalıştırın. Trade detayını açın.
Giriş/çıkış zamanı ve fiyatı, ilk risk, net P&L, MFE, MAE, bar sayısı, fee ve nedeni kaydedin. A +2,1R görüp +1,4R kapatabilir; B +0,6R sonrası -1R olabilir. Bu yeni hipotezdir, geçmişi düzenleme izni değildir.
Sonuçlar nasıl okunur
Önce direction, timestamp, timeframe, costs, stop, target ve exit'i doğrulayın. Giveback için realized R ile MFE'yi, kazanan baskısı için MAE ile stopu karşılaştırın. Dağılımı inceleyin.
Süre opportunity cost ve gece riskini açıklar. Median ve kuyruklara bakın. Yeni kural ayrı aday ve holdout gerektirir.
Yaygın hatalar
- MFE'yi realized profit veya MAE'yi final loss sanmak
- OHLC'den kesin tick sırası çıkarmak
- 1R'yi taşınan stoptan hesaplamak
- Fee, slippage, funding veya gap'i atlamak
- Long ve short işaretlerini karıştırmak
- Aynı örneklemde exit optimize etmek
Uygulamalı kontrol listesi
- Sembol, timeframe, dönem ve yürütmeyi doğrula
- 1R'yi girişte sabitle
- Maliyet sonrası net R hesapla
- MFE, MAE, duration ve exit kaydet
- Belirsiz mumu işaretle
- Dağılım ve kuyrukları incele
- Gözlemle değişikliği ayır
- Holdout'ta doğrula
Risk notu
İşlem kanıtı tarihsel simülasyondur ve gerçek fill garantisi değildir. Backtest emir vermez veya tavsiye sunmaz. OHLC intrabar sırayı gizler; spread, likidite, sıra, partial fill, gap, gecikme, fees ve funding sonucu kötüleştirip 1R kaybını aşabilir.
İlgili rehberler
Her simülasyon işleminin yolunu anlamak için MFE, MAE, R, süre, maliyet ve çıkış nedenini birlikte okuyun.
Araştırma kaynakları
iOS için Backtest Trading
Araştırmaya iPhone'da devam edin
Ayarı yeniden çalıştırın, her simülasyon işlemini inceleyin ve strateji kanıtlarını saklayın.
App Store'dan indir