Kim cương diamond: mở rộng trước, hội tụ sau và breakout

Quy trình thực hành

1. Đọc pha tráiXác nhận dao động mở rộng thật sự.
2. Đọc pha phảiXác nhận đỉnh hạ và đáy nâng.
3. Khóa điểm chiaChọn từ tập đăng ký trước, lưu bốn cạnh.
4. Phá cạnh phảiTrigger dùng đường của nửa hội tụ.
5. Đối chứng tam giácKiểm tra pha trái có thêm thông tin hay không.

Cấu trúc đang nói điều gì?

Nguồn Bulkowski mô tả giai đoạn đầu có đỉnh cao hơn, đáy thấp hơn, sau đó chuyển sang đỉnh thấp hơn, đáy cao hơn. Hình thường không đối xứng hoàn hảo. [1]

Nhãn diamond bottom dùng bối cảnh giảm trước mẫu; diamond top dùng bối cảnh tăng. Hướng breakout vẫn cần quan sát. Detector đề xuất dưới đây chặt hơn mô tả bằng mắt để có thể kiểm định; việc bắt được ít mẫu hơn là chi phí phải báo cáo, không phải lý do nới quy tắc sau khi thấy kết quả.

Nhận diện bằng dữ liệu đã biết

Đề xuất tối thiểu 8 pivot luân phiên đã xác nhận trái/phải 3 nến. Chia cửa sổ tại m nằm trong 30–70% thời gian; chỉ thử một tập điểm chia nhỏ được định trước. Fit hai biên trái UL,BL và hai biên phải UR,BR; mỗi cạnh cần ít nhất 2 anchor, cho phép anchor vùng giữa thuộc hai nửa.

Trái cần slope(UL)>0 và slope(BL)<0; phải cần slope(UR)<0 và slope(BR)>0. Độ rộng ở giữa phải ít nhất 1,3 lần cả độ rộng đầu lẫn cuối. D=max(high)−min(low) toàn mẫu≥1,5A; A=ATR(14) tại tạo candidate. Residual anchor≤max(0,3A,0,1D). Tất cả là ngưỡng đề xuất.

Chọn điểm chia đạt residual thấp nhất trong tập đã đăng ký, rồi khóa cả bốn đường. Nếu nhiều cửa sổ trùng nhau, giữ candidate sớm nhất đạt chuẩn. Chỉ tìm breakout cạnh phải sau tạo candidate; hết hạn trước giao điểm UR=BR hoặc sau nửa thời lượng mẫu. Pivot xác nhận có độ trễ. [2]

when >=8 confirmed alternating pivots exist:
  for m in preregistered_split_candidates:
    fit UL,BL,UR,BR; score geometry on past anchors
  choose valid minimum-residual split; freeze all lines,D,A
for later close t before expiry:
  if C[t-1]<=UR(t-1)+b and C[t]>UR(t)+b:
    signal LONG; stop=last_low-epsilon; target=UR(t)+D
  elif C[t-1]>=BR(t-1)-b and C[t]<BR(t)-b:
    signal SHORT; stop=last_high+epsilon; target=BR(t)-D
# b=max(2 tick,0.10A), epsilon=max(2 tick,0.15A).

Kết hợp volume có nhiệm vụ rõ ràng

Thử volume nửa mở rộng so với nửa hội tụ và RVOL tại breakout; không bắt buộc đường volume có hình kim cương. Với mỗi nửa, dùng median mỗi nến thay vì tổng vì thời lượng có thể khác nhau.

Một bộ lọc đề xuất là volume nửa phải/nửa trái<0,8 và RVOL breakout≥1,5. Cần lưu bản không volume, vì mẫu hiếm cộng nhiều điều kiện dễ tạo số giao dịch quá nhỏ để suy luận. Không dùng bảng hiệu suất của nguồn để chọn ngưỡng volume cho cùng dữ liệu rồi gọi đó là kiểm định độc lập.

Ví dụ số: đúng cấu trúc và thất bại

Ví dụ tự tạo: width đầu 4, width giữa 14 và width cuối 3; D=14, A=2. Các đường trái phân kỳ, phải hội tụ đạt ngưỡng; b=0,2. Sau khi candidate tồn tại, biên phải dưới tại 101, close 100,7 xác nhận bán. Giá khả thi 100,6, stop trên đỉnh phải cuối 104,3, target 87: rủi ro 3,7, phần thưởng 13,6, khoảng 3,68R trước phí.

Thất bại nhận diện: đoạn trái chỉ có một spike cao, còn các đáy không hạ; không đủ pha mở rộng nên từ chối. Thất bại giao dịch: bán sau close hợp lệ rồi bật lên 104,4 chạm stop. Nếu breakout lên xuất hiện trước, phiên bản hai chiều ghi lệnh mua; không bỏ mẫu chỉ vì đang gọi nó là diamond top.

Điểm vào, vô hiệu và thoát lệnh

Stop ngoài pivot đối diện cuối ở nửa phải; target chiếu chiều cao toàn mẫu D từ biên phải tại breakout. Bản stop toàn diamond thường rộng hơn nhiều và cần kết quả riêng. Không dùng cạnh trái làm trigger khi giá đang ở nửa phải vì đó là đường thuộc giai đoạn khác.

Vào sau close, sizing theo giá khả thi và mức stop đã biết. Nếu stop gần tạo R:R rất cao, kiểm tra tỷ lệ stop/spread và dữ liệu intrabar; số hình học đẹp không chứng minh xác suất chạm target cao. Ghi rõ phương pháp xử lý nến cùng chạm stop và target.

Kiểm định giá trị tăng thêm

Đối chứng quan trọng là tam giác cân chỉ trên nửa phải. Điều này kiểm tra liệu pha mở rộng bên trái có thêm thông tin hay chỉ làm tên mẫu phức tạp hơn. Hạn chế số điểm chia và cửa sổ thử; ghi tổng số cấu hình để đánh giá rủi ro tìm kiếm quá mức.

Nguồn cung cấp nghiên cứu mẫu theo định nghĩa riêng, nhưng chưa có bằng chứng cho thuật toán đề xuất ở đây. Không đồng nhất thống kê “perfect trades” với win rate danh mục sau phí. Ngoài mẫu cần báo cáo số mẫu rất hiếm, khoảng bất định và độ ổn định của điểm chia. [3] chỉ là tham chiếu phương pháp.

Sai lầm thường gặp

Checklist trước khi dùng phương pháp

Tự đánh dấu khi đã kiểm tra trên dữ liệu của bạn. Trạng thái lưu trong trình duyệt này; đây không phải chứng nhận chiến lược có lãi.

• Có cả pha mở rộng và pha hội tụ độc lập.
• Ít nhất hai anchor hợp lệ cho mỗi cạnh.
• Điểm chia nằm trong tập thử đã khóa.
• Width giữa lớn hơn hai đầu theo ngưỡng.
• Trigger dùng cạnh phải tại timestamp chính xác.
• Đã so với đối chứng tam giác chỉ ở nửa phải.

Nguồn nghiên cứu

Các nguồn dưới đây hỗ trợ phần định nghĩa hoặc bằng chứng được ghi bên cạnh. Mã giả, ví dụ minh họa và tham số đề xuất trong bài cần được kiểm định riêng.

1. Thomas Bulkowski: Diamond BottomsThePatternSite / Thomas Bulkowski. Đọc Identification Guidelines và mô tả hai nửa qua nội dung được lập chỉ mục; direct fetch trả 403. Không sử dụng bảng kết quả perfect trades. Đối chiếu: 2026-10-11.
2. TradingView: RepaintingTradingView. Pivot và độ trễ. Đối chiếu: 2026-10-11.
3. Lo, Mamaysky, Wang: Foundations of Technical AnalysisNBER / Columbia University. Tham khảo phương pháp nghiên cứu; không kiểm định cấu hình bài này. Đối chiếu: 2026-10-11.

Đọc tiếp theo phương pháp