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Investigación controlada de estrategias

Cómo comparar backtests bajo las mismas condiciones

Compara ejecuciones de forma justa: fija mercado, datos, reglas, costos, tamaño y supuestos de ejecución antes de evaluar el rendimiento.

Respuesta rápida

Dos backtests son comparables solo si responden la misma pregunta. Deben coincidir símbolo, proveedor, temporalidad, fechas, dirección, entradas, salidas, capital, tamaño, comisión, slippage, stop, objetivo y semántica de vela. Un cambio accidental vuelve incompatibles los resultados.

Una comparación útil modifica una sola variable declarada. Por ejemplo, BTCUSDT 1h con EMA(9/21), con y sin RSI(14) > 50, sobre las mismas velas y costos. Un backtest de ETH con otra lógica sirve como referencia histórica, no como candidato del mismo grupo.

Contexto de investigación

TradingView documenta símbolo, fechas, parámetros, capital, comisiones, slippage, margen y supuestos de su emulador porque cada campo puede cambiar las operaciones. TimeSeriesSplit mantiene el orden temporal y permite un gap antes de evaluar.

Cada métrica pertenece a una estrategia, un conjunto de datos y una configuración concreta. Más retorno con menos velas, mayor exposición o costos distintos no demuestra una regla superior. Primero se valida la huella de compatibilidad; después se mira la ganancia.

Ejemplo de configuración en Backtest

Crea LFL-001: BTCUSDT, 1h, enero–junio de 2026, cruce EMA(9/21), solo long, USD10.000, tamaño 2%, SL 2%, TP 4%, comisión 0,10% por fill, slippage 5 bps y señal al cierre. Guarda la ejecución.

Duplica como LFL-002 y agrega únicamente RSI(14) > 50. Registra el cambio antes de abrir el resultado. Si cambia el proveedor, número de velas, límite temporal o versión del motor, inicia otro grupo y no mezcles la evidencia.

Cómo comparar backtests bajo las mismas condiciones — Ejemplo de configuración en Backtest: Compara ejecuciones de forma justa: fija mercado, datos, reglas, costos, tamaño y supuestos de ejecución antes de evaluar el rendimiento.
Duplica como LFL-002 y agrega únicamente RSI(14) > 50. Registra el cambio antes de abrir el resultado. Si cambia el proveedor, número de velas, límite temporal o versión del motor, inicia otro grupo y no mezcles la evidencia.

Cómo interpretar los resultados

Verifica igualdad de velas, fechas, dirección, costos, tamaño, modo de salida y huella de reglas. Solo entonces compara número de trades, exposición, resultado neto, profit factor, R promedio, drawdown máximo, racha perdedora y concentración en la mayor ganancia.

Un filtro puede bajar el drawdown pero reducir demasiado la muestra; mayor win rate puede esconder menor expectativa. Expón el intercambio y la incertidumbre. Define los límites de aprobación antes de mirar al candidato.

Errores comunes

Lista práctica

  1. Escribir una hipótesis refutable y un ID de grupo
  2. Fijar mercado, proveedor, temporalidad y fechas
  3. Fijar reglas, tamaño, costos, stop y objetivo
  4. Cambiar una variable planificada
  5. Validar la huella antes del rendimiento
  6. Leer muestra, drawdown, profit factor y R juntos
  7. Conservar outliers y rechazos
  8. Repetir en un holdout posterior

Nota de riesgo

Comparar bajo las mismas condiciones reduce un error de investigación; no vuelve segura ni predictiva una estrategia. Backtest es una herramienta educativa, no asesoría financiera, broker, exchange ni servicio de ejecución. Spreads, gaps, liquidez, fills parciales, latencia, funding y cambios de régimen pueden causar pérdidas mayores que la simulación.

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Fuentes de investigación

Backtest Trading para iOS

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