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Investigación controlada de estrategias
Evidencia por operación: MFE, MAE, múltiplos R y duración
Interpreta MFE, MAE, R-multiple, tiempo en mercado, costos y motivo de salida para entender el recorrido de cada operación simulada.
Respuesta rápida
MFE es el máximo movimiento favorable mientras la posición estuvo abierta; MAE es el máximo adverso. El múltiplo R mide el resultado neto frente al riesgo inicial 1R y la duración indica cuánto tiempo estuvo expuesto el capital. Juntos explican lo que una tasa de aciertos oculta.
Usa una convención consistente para long y short, fija 1R con el stop original y descuenta comisión y slippage. Una vela OHLC puede tocar stop y objetivo sin revelar el orden intrabar; ese caso necesita una marca de ambigüedad.
Contexto de investigación
La API de QuantConnect incluye MAE, MFE, duración, drawdown al cierre, fees, entrada y salida por trade; TradingView muestra run-up y drawdown de cada operación. Son evidencias diagnósticas.
El marco R de Van Tharp parte de la pérdida planificada antes de entrar. Cambiar el denominador después destruye la comparación. Las excursiones describen un trayecto histórico y no determinan automáticamente un stop o target óptimo.
Ejemplo de configuración en Backtest
Ejecuta BTCUSDT, 1h, 6M, Pullback, long, USD10.000, tamaño 2%, SL 2%, TP 4%, comisión 0,10%, slippage 5 bps y señal al cierre. Abre el detalle de trades.
Registra tiempos y precios de entrada/salida, riesgo inicial, P&L neto, MFE, MAE, barras, costos y motivo. Ejemplo: A llega a +2,1R y realiza +1,4R en 11 horas; B llega a +0,6R y termina -1R en cuatro. Son observaciones para otra hipótesis, no una edición retroactiva.
Cómo interpretar los resultados
Confirma dirección, timestamps, temporalidad, costos, stop, target y salida. Compara R realizado con MFE para medir devolución y MAE con el stop para ver la presión que soportaron los ganadores. Analiza distribuciones, no una anécdota.
La duración aporta costo de oportunidad, exposición nocturna y frecuencia. Revisa mediana y colas; pocas posiciones largas alteran el promedio. Toda regla nueva debe tener una ejecución separada y un holdout.
Errores comunes
- Confundir MFE con beneficio realizado o MAE con pérdida final
- Inferir ticks exactos desde OHLC
- Recalcular 1R con un stop posterior
- Omitir fees, slippage, funding o gaps
- Mezclar signos de long y short
- Optimizar salidas sobre la misma muestra
Lista práctica
- Verificar símbolo, temporalidad, periodo y ejecución
- Fijar 1R al entrar
- Calcular R neto después de costos
- Registrar MFE, MAE, duración y salida
- Marcar velas ambiguas
- Revisar distribución y colas
- Separar observación de cambio
- Validar el candidato en holdout
Nota de riesgo
La evidencia de una operación sigue siendo una simulación y no garantiza un fill real. Backtest no coloca órdenes ni ofrece asesoría. OHLC oculta el orden intrabar; spread, liquidez, cola, fills parciales, gaps, latencia, fees y funding pueden empeorar el resultado e incluso superar una pérdida de 1R.
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Fuentes de investigación
Backtest Trading para iOS
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