ブレイクアウト失敗：ゾーン外ブレイクアウトとリターンの因果アルゴリズム

実践の流れ

1. ゾーンを凍結するゾーンの両境界とブレイク前のATRを保存します。
2. ゾーン外の終値を観測する1つのエピソードを開始し、その極値を初期化します。
3. タイムアウトを追跡する参照情報を保持したまま深度を更新する。
4. 回収または期限切れK以内に、反対側境界とバッファを完全に超えた終値を要求します。
5. 1つのバージョンを実行するリクレーム後に取引するか、別に検証したリテスト版を使います。

複数のバーにまたがる過程

支持帯100から100.20を考えます。99.70の終値で下抜けの試みが始まり、次の99.80の終値でも価格はまだ外側です。その後に100.20とリクレーム用バッファの合計を超えて引けた場合だけ、選んだ定義でブレイク失敗が確定します。最初の終値の時点では、その結末を知ることはできません。

オリジナルの流動性スイープの説明には、クローズブレイク/リテスト分岐[1]が含まれています。オスラー氏のサポート/レジスタンス調査は、この戦略のリターンではなく、FXサンプル[2]のレベルに関するものです。早期のアウトサイドクローズを要求することで、提案された検出器は、ブレイクアウトしてすぐに回復する単一のローソク足とは区別されます。

上抜け版は抵抗帯より上で引けた後、ゾーンの下側まで戻ります。捕まったポジションは説明候補ですが、OHLCVから捕まったトレーダー数は分かりません。観測経路を記録し、もっともらしい話を実測ポジション量に置き換えないようにします。

ゾーンを凍結し、外部の状態を追跡する

zone=[100,100.20] を例に、イベント前の ATR A を使います。バッファ案は b=max(2 ticks,0.10A) と e=max(2 ticks,0.15A) です。最初に終値が zone_low−b を下回ったら、開始時刻、現在の極値、外側終値の回数、A_ref を記録します。変動率が上がってもゾーンを動かしたり正規化基準を再計算したりしません。

開始後に続くバーの期限を K=4 とする研究案です。期限までの後続終値が zone_high+e を上回ればリクレームになります。待機中は最安値を更新し続けます。成立しなければ失効した試行として残します。下落継続も重要な証拠であり、削除する不要行ではありません。

2 つの受諾ポリシーは分離しておく必要があります。1 つは外部クローズが 2 回発生した後にキャンセルするもので、ベースラインは一時的な受諾後も K まで待機し続けます。以下の例では後者を使用しています。境界等価性を明示的に定義します。zone_high+e で正確にクローズしても、厳密な大なり条件を満たしません。

状態機械は、期限内の最後のバーでも失効判定より先にリクレームを評価します。同じバーの新しい極値をストップ計算に含めるかを指定し、この基準版では含めます。この順序が、見かけ上同じ設定でも実装によって取引が異なる事態を防ぎます。

if state == ARMED and C[t] < zone.low-b:
  state = OUTSIDE; start=t; extreme=L[t]
elif state == OUTSIDE:
  extreme=min(extreme,L[t])
  if t-start <= K and C[t] > zone.high+e:
    emit(RECLAIM, t, extreme); state=CONFIRMED
  elif t-start >= K:
    state=EXPIRED
# New entry only after RECLAIM is known

ブレイク試行の各区間で出来高を測る

最初のブレイク、外側のインターバル、および回復を分けて考えます。5本のバーは1本のバーよりも総ボリュームが多いので、平均値または同じ期間のウィンドウを比較します。同時RVOLは、活発な開始時間と静かな期間の差をコントロールします。

一つの仮説は、弱い出来高のブレイクアウトに続いて強い回復が起こるというものです。もう一つは、極めて大きな出来高が発生し、反転前にほとんど進展が見られないというものです。これらは異なる状況を説明しており、別々に検証する必要があります。結果が判明した後に両方を出来高確認と呼ぶと、そのルールは反証不可能になります。

スプレッドの拡大も問題となる場合があります。最終取引価格の回復により、執行可能な買い気配値または売り気配値が不利になる可能性があります。可能な限り気配値を保存し、提案されたストップ距離に対するコストを明示してください。取引量が多いからといって、必ずしも低コストで執行できるとは限りません。

期限と敗北という結果を伴う合成例

ゾーン100–100.20、A=1、tick=0.01とするとb=0.10、e=0.15です。終値が99.70、99.80、100.45と続き、観測最安値は99.40とします。三番目の終値はリクレーム閾値100.35を超えます。100.50で買い約定、ストップ99.30、目標102.90ならリスク1.20、リワード2.40です。その後の実際に執行可能な経路で、保護ストップより先に目標へ到達して初めて勝ち取引となります。

損失経路では同じリクレーム後に99.20へ下落し、ストップが99.25で約定します。単位あたりの損失は1.25です。ブレイク失敗を正しく検出しても損失取引になり得ます。検出の正しさと経済的成功は別のラベルです。

K=4 の設定で start+6 にリクレームが来ても、その試行はすでに失効しています。救うために期限を延ばしてはいけません。100.25の終値はゾーン上端を越えて戻っていますが、完全なリクレーム閾値はまだ超えていません。緩いトリガーは別の版であり、この観測を後から適格に変える理由にはなりません。

リクレーム後、または別定義のリテスト後に入る

基準版はリクレーム終値を受信した後に発注します。遅い版は上からのリテストと支持を保った終値を待ち、独自のTTLをリクレーム時から測ります。価格がそのまま離れて戻らない場合は未約定を記録し、黙って追いかけるエントリーへ変えません。注文動作は対象市場に合わせます [3]。

エントリー前は、イベントの極値プラスバッファを超えるさらなるブレイクアウトや信頼性の低いデータによって、待機中の候補がキャンセルされる可能性があります。エントリー後は、極値の外側でのストップが1つのリスクモデルであり、エントリー付近でのATRストップが別のリスクモデルです。固定R倍数または以前に固定された範囲の反対側がターゲットとなる可能性がありますが、選択が結果に先行している必要があります。

ベースラインのブレイクアウト試行ごとに、最大1回の取引のみを使用してください。リクレーム後の複数回のクローズは、独立した試行とはみなされません。新しい候補は、価格がエリアを離れた後に、指定された再アーム条件を満たす必要があります。カレンダー日付を変更しても、既存のポジションまたはその未決済の保護注文が消去されてはなりません。

選んだ勝ち例だけでなく、ブレイク失敗と継続を比較する

各エピソードは、最初の外側クローズから評価します。K範囲内での回復頻度、変動幅、回復時間、および純取引結果を報告します。ストップロスが広い場合、または反発の大部分がエントリー前に発生する場合、高い回復率がマイナスの期待値と共存する可能性があります。

コントロールは、時間帯、変動性、参照タイプを共有する必要があります。許容されたブレイクと失敗したブレイクを比較し、ローリングレベルを裁量ゾーンと比較します。不確実性を推定する際は、重複するエピソードを日ごとまたは市場イベントごとにグループ化します。そうしないと、1つのショックからの多数の観測によって、信頼区間が人為的に狭くなってしまいます。

K、両バッファ、ブレイク受容規則について近傍の設定も調べます。手を付けていない時系列テスト期間を残します。試行ごとの成績と暦期間の成績も比較します。フィルターで平均取引品質が上がっても、機会を除きすぎて配分資金全体の収益が減る場合があります。

よくある落とし穴

この手法を使う前のチェックリスト

ご自身のデータで確認した項目にチェックを入れてください。進捗はこのブラウザに保存されますが、戦略の収益性を認定するものではありません。

• リクレーム前に、ゾーン外で確定した終値が存在する。
• ブレイク後もゾーン境界を固定する。
• Kは、録画されたエピソードの開始時点から測定されます。
• 極値には、外側の区間全体が含まれます。
• ブレイクの受容規則と取消規則を事前に選ぶ。
• 出来高比較で区間の長さと時間帯を揃える。
• シグナルより前のヒゲへ遡って約定を割り当てない。

研究資料

各資料は、その横に記載された定義や根拠を支えています。擬似コード、架空の例、提案パラメータは別途検証が必要です。

1. Liquidity SweepsLuxAlgo on TradingView. 元の説明を読んだ範囲。指標コードは実行・監査していません。 確認日: 2026-10-11.
2. Support for ResistanceFederal Reserve Bank of New York. 元の研究発表を読んだ範囲。この戦略版の成績は報告されていません。 確認日: 2026-10-11.
3. Futures Order TypesCME Group. 取引所の注文の仕組みを読んだ範囲。戦略の収益性を示す証拠ではありません。 確認日: 2026-10-11.

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