流動性スイープとリクレイム：既知の価格水準の突破と回復を検出する

実践の流れ

1. レベルを選択してくださいスイープバーの開始前から使用可能だった基準水準を選びます。
2. 突破幅を測定極値が固定バッファを越えることを要求します。
3. リクレイムを確認バーの終値確定を待ち、そのバーの極値を保持します。
4. エントリーバージョンを適用するテスト前に選択した確認ポリシーを使用してください。
5. 取引を管理するストップ、有効期限、事前に決めた目標を適用します。

観察可能な行動と反転仮説

今回のイベントより前に、100の支持水準が確立していたとします。価格は99.60まで下落し、100.30で引けました。下方への突破は終値まで維持されませんでした。研究すべき点は、価格が戻った後の実行可能なエントリーが、条件をそろえた対照イベントより良い将来リターンをもたらすかどうかです。機関投資家が意図的にストップ注文を狙ったかは別問題で、OHLCVでは判定できません。

LuxAlgoはヒゲによるスイープと、突破・再テストの別方式を説明しています [1]。本稿では単一バー内でリクレイムする方式に仕様を固定します。CMEはストップ注文の仕組みを説明し [2]、OslerはFXのストップ注文に関連する価格連鎖を研究しています [3]。これらを踏まえ、水準を突破し続ける動きも対照群に残します。これらの資料は、本稿の反転ルールの収益性を証明するものではありません。

参照点としては、確定したピボットポイント、前回のセッション安値、または同水準の安値のクラスターなどが考えられます。reference_type、経過時間、および過去のタッチを記録してください。1つの価格レベルに3つの説明的な名前が付いている場合は、3つの独立した機会ではなく、1つの根本的なイベントとして扱ってください。そうしないと、バックテストでサンプルサイズと分散効果の両方が過大評価される可能性があります。

提案された研究パラメータを用いた因果検出器

バーtの開始前に、t−1までの情報から使用可能な支持水準SとATR14を取得します。提案するバッファは、突破用がb=max(2 ticks,0.10 ATR)、回復用がe=max(2 ticks,0.15 ATR)です。強気イベントには、前回終値がS以上、現在安値がS−b未満、現在終値がS+eを上回ることが必要です。弱気版では抵抗水準を基準に不等号を反転します。ATRが欠落している場合や、ティック幅とボラティリティの関係が不適切な場合は候補から除外します。

バー i に位置するものの、右側のバー r 個を必要とするピボットは、i+r になるまで判明しません。保守的な実装では、結果として得られるレベルは次のバーで有効になります。ピボットの位置まで線を引いても、以前のスイープ決定に利用されてはなりません。

突破の深さをATR単位で、終値の位置をCLV=(close−low)/(high−low)で記録します。CLVが高いほど終値はバーの高値に近くなります。CLVの低いイベントを自動的に除外せず、評価する特徴量として扱います。値幅ゼロのバーには明示的な処理を設けます。候補が有効な間は基準水準とバッファを固定します。

before_t = snapshot(levels eligible before t)
A = ATR14[t-1]
for S in before_t:
  if C[t-1] >= S and L[t] < S-b and C[t] > S+e:
    emit(signal_at=close_time[t], extreme=L[t], level_id=S.id)
# Place orders only after the confirmed close is received

取引量はトレーダーの身元ではなく、活動状況を示す指標である。

提案されている機能の一つは、スイープバーを前回の20セッションの同じ時間帯と比較するものです。高ボリュームは、積極的な売り、その売りに対する買い、またはその両方を伴う可能性があります。複合ルールを選択する前に、高ボリュームのRVOLと低ボリュームのRVOLのスイープを個別にテストしてください。どちらのトレードが勝ったかを確認した後に別の説明を選択すると、検出器の目的が損なわれます。

約定データからアグレッサー側を信頼して識別できる場合は、極値付近のデルタを測定します。大量の積極的な売りがあるのに価格がほとんど下がらない場合は吸収候補ですが、その後の価格確認が必要です。陰線の出来高は積極的な売りの出来高と同義ではありません。FXのティック出来高は観測フィードの活動量であり、世界全体を統合した売買高ではありません。

通常時間と時間外取引のそれぞれで、一貫した方法により分母を正規化します。どちらも5分足という理由だけで、出来高の少ない昼間のリクレイムを寄付きオークションの出来高と比較してはいけません。基準値が欠落またはゼロなら、巨大なRVOLを与えずデータ不足と記録します。

合成例：有効なイベント、拒否、損失

S=100、ATR=1、ティックサイズsize=0.01とすると、b=0.10、e=0.15です。O=100.20、H=100.60、L=99.60、C=100.30のバーは99.90を下回り、100.15より上に回復します。CLVは0.70です。終値データを受信した後に買いが100.35で約定し、ストップを99.50、目標を102.05とすると、初期リスクは0.85、目標利益は1.70、すなわちコスト前の2Rです。これらは合成データによる計算例で、実市場の成績ではありません。

同じ安値ながら終値が99.95であるため、リクレーム条件は満たされません。別の損失経路では、有効なシグナルが100.35で約定し、次のバーが保護を突破してギャップが発生し、99.42で決済されます。損失は計画していた0.85ではなく、0.93となります。ストップ執行が不利であったため、この取引は削除できません。

レンジの両端を越えるバーは、バー内の発生順序がなければ曖昧です。終値からは、どちらの境界を先に越えたか分かりません。該当例に印を付けるか、順序を判定できる詳細データを使います。後で利益になった方向を都合よく選んではいけません。

参入の選択肢は、それぞれ独立した戦略として維持されなければならない。

早期版はリクレイムの終値確認後に注文を送信します。遅延版は、その後のバーがリクレイムバーの高値より上で確定するまで待ちます。構造版は、既に確定した小さなスイングの突破を待ちます。確認を増やすと誤信号を減らせる一方、エントリーがストップから遠ざかることがあります。確認が常に有益と仮定せず、コスト控除後の期待値を比較します。

待機中の候補の場合、K=4 バーは提案された満期です。エントリー前にスイープ極値から b を引いた値を下回ると、エントリーはキャンセルされます。ポジションが存在する場合、バー内保護ストップと終値ベースの無効化は異なる指示です。バー中に有効なストップは、価格がその後回復したという理由だけでシミュレーションから消えることはありません。

signal_at、received_at、submitted_at、filled_atを保存してください。リクレーム後に設定された買い指値注文は必ずしも約定しない可能性があり、単にタッチしただけではキューの実行が保証されません。事前に選択したRターゲット、またはエントリー時に既知であった抵抗レベルを使用してください。将来のスイングハイを遡って意図したターゲットにすることはできません。

リクレイム条件の追加効果を検証する

同じ種類の基準水準を越えた全イベントから始め、リクレイムしなかったものも残します。時刻、ボラティリティ、トレンド、水準の経過時間をそろえた対照群を作ります。その後、リクレイム、RVOL、構造的確認を別々の実験で追加します。観測を時系列で分割し、閾値調整に使わない最終テスト集合を確保します。

独立したイベント数、純R、ドローダウン、最大逆行・順行幅、未約定率を報告します。同じ値動きから生まれた複数のシグナルには共通のevent_group_idを付けます。同じ市場ショックに属する観測を独立したバーとして扱うと、信頼区間が誤解を招く可能性があります。

各履歴プレフィックスを再生し、将来のバーを追加しても、以前に公開されたレベル、シグナル、またはタイムスタンプが変更されないことを確認します。また、バッファ境界でのレベル、複数の重複する参照、欠落したバー、およびティックサイズの変更についてもテストします。都合の良いバーの配置でのみ機能する検出器は、隣接するセッションのオフセットに耐えられる検出器よりも、結論が弱くなります。

よくある落とし穴

この手法を使う前のチェックリスト

ご自身のデータで確認した項目にチェックを入れてください。進捗はこのブラウザに保存されますが、戦略の収益性を認定するものではありません。

• 参照はイベント発生前に存在していたため、将来のピボットポイントは使用されません。
• ATRと両方のバッファは、イベント発生前に利用可能だったデータから取得されます。
• 終値がリクレイム用バッファの外側まで戻っている。
• レンジ両端のスイープは発生順序を解決するか、曖昧と記録している。
• 同じセッションウィンドウとフィードを使用してボリュームを比較します。
• エントリーは終値データ受信後で、実行可能な保護注文を伴う。
• 残りの報酬は、実際の参入リスクとコストに見合ったものである。

研究資料

各資料は、その横に記載された定義や根拠を支えています。擬似コード、架空の例、提案パラメータは別途検証が必要です。

1. Liquidity SweepsLuxAlgo on TradingView. 元のインジケーター説明を参照しました。スクリプトの実行や監査は行っていません。 確認日: 2026-10-11.
2. Futures Order TypesCME Group. 注文の仕組みを説明する資料を参照しました。検出器の妥当性を検証する資料ではありません。 確認日: 2026-10-11.
3. Stop-Loss Orders and Price Cascades in Currency MarketsFederal Reserve Bank of New York. Carol Oslerの研究要旨を参照しました。実証分析の対象はFXです。 確認日: 2026-10-11.

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