적정 가치 격차: 3개 캔들 기하학, 영역 수명 주기 및 실행 가능한 재테스트

실전 적용 절차

1. 캔들 C 마감 대기세 캔들 형태가 확정되어야 합니다.
2. 고정된 경계를 게시합니다원래 가격 구역과 사용 가능 시각을 저장합니다.
3. 트랙 상호 작용 플래그부분 터치, 중간 터치, 전체 터치를 구분하세요.
4. 하나의 진입 모델을 적용하세요중간점 대기 지정가 또는 이후 종가 확인을 선택합니다.
5. 기간별 성과 측정무효화, 미체결, 관측 기간 미완료로 중도절단된 구역도 남깁니다.

라벨은 공정 가치를 정하지 않습니다.

연속된 캔들 A, B, C에서 C의 저점이 A의 고점보다 높으면 FVG라는 강세 구간이 존재합니다. 이 두 가격 사이의 구간이 해당 영역을 형성합니다. 캔들 B는 전체 구간 동안 거래되었을 수 있으므로 OHLC를 근거로 해당 구간에서 거래가 발생하지 않았다고 단정하는 것은 타당하지 않습니다. 실제 거래가 발생하지 않은 가격을 확인하려면 거래 수준의 데이터가 필요합니다.

LuxAlgo 공개 탐지기는 가운데 캔들의 종가 조건과 임계값을 더합니다 [1]. 여기서는 형태부터 기록하고 가운데 종가, 급격한 가격 이동, BOS 조건을 별도 버전으로 시험합니다. 필터가 가치를 더했는지 단지 사각형 개수만 줄였는지 구분하기 위해서입니다.

세 개의 캔들로 이루어진 FVG는 야간 갭과는 다릅니다. 전자는 캔들 간의 관계를 나타내고, 후자는 세션 간의 불연속성을 나타냅니다. 두 패턴이 겹치는 경우, 체결 통계를 마치 하나의 메커니즘을 공유하는 것처럼 결합하는 대신 gap_session 플래그를 유지해야 합니다.

세 번째 캔들 이후에 영역을 게시하세요

상승 영역의 경우 L[t]>H[t−2]를 요구하고 [H[t−2],L[t]]를 저장합니다. 하락 영역의 경우 H[t]<L[t−2]를 요구하고 [H[t],L[t−2]]를 저장합니다. 완료된 막대를 사용합니다. 제안된 크기 필터는 width≥max(2 ticks,0.15ATR[t−1])입니다. 거부된 작은 영역이 검토 가능하도록 raw_fvg와 eligible_size를 별도로 유지합니다.

zone_id, created_at, eligible_from=t+1을 만듭니다. 가격이 구역에 들어와도 원 경계는 고정합니다. 차트의 아직 메워지지 않은 잔여 구역은 residual_zone으로 별도 저장해 원 진입·손절가를 바꾸지 않게 합니다. 폭은 ATR 단위로 기록하고, 구역 나이·방향과 생성 당시 알려진 추세 맥락도 따로 기록합니다.

상승 영역에서 부분 접촉은 가격이 해당 구간에 진입했음을 의미하며, midpoint_touch는 low≤midpoint, full_fill는 low≤zone_low를 의미합니다. 이는 상호 작용 플래그입니다. 제안된 무효화 기준은 close<zone_low−b이므로, 꼬리가 완전히 채워진다고 해서 자동으로 무효화되는 것은 아닙니다. 꼬리 무효화 정책은 별도의 실험입니다.

기존 대기 주문에 대한 이벤트 우선순위를 정의하십시오. 이후 캔들이 중간 지점을 터치하고, 손절매를 돌파한 후 해당 영역 아래에서 마감될 수 있습니다. 캔들 내 체결 전에 마감 기반 무효화를 처리하면 손실 거래가 잘못 제거될 수 있습니다. 가능한 경우 해당 시퀀스를 다시 실행하거나 문서화된 보수적인 관례를 적용하십시오.

예시 기본형에서는 무효화와 보호를 위해 b=max(2 ticks,0.05×pre-creation ATR)를 고정합니다. zone_high 위에서 확인 종가를 요구할 때는 reclaim_margin=one tick을 사용합니다. 서로 다른 이 여유 폭은 연구를 위한 선택입니다. 예시의 tick 0.05와 ATR 2에서는 b=0.10이고 reclaim_margin=0.05입니다. 의사 코드는 종가 기준 취소에 앞서 기존 주문의 체결을 처리하고 전체 과정에서 현재 봉 인덱스를 사용합니다.

ACTIVE 구역만 새 진입을 만들 수 있습니다. EXPIRED와 INVALIDATED는 종료 상태이며 나중의 회복 종가로 되살릴 수 없습니다. 진입 판단은 등록된 첫 접촉 또는 유한 시도 규칙을 따라 신호마다 시도 횟수를 소모해야 합니다. 종가 기반 취소도 이미 발생한 체결은 지울 수 없습니다.

on_completed_bar(t):
  process_resting_order_events_up_to_close(t,respect_order_expiry=True)
  for zone in active_zones_published_before_bar(t):
    if t > zone.created_at+20:
      zone.state = EXPIRED; cancel_future_orders(zone); continue
    record_partial_mid_full_touches(zone.original_bounds,t)
    if C[t] < zone.low-zone.b:
      zone.state = INVALIDATED; cancel_future_orders(zone); continue
    evaluate_registered_entry_version_after_received_close(zone,t)
    # The registered attempt policy consumes or keeps an otherwise active zone.
  A = ATR14[t-1]
  if not finite_positive(A) or not valid_three_bar_history(t): return
  if L[t] > H[t-2] and L[t]-H[t-2] >= max(2*tick,0.15*A):
    create(zone=[H[t-2],L[t]],known_at=received_close_time(t),
           eligible_from=t+1,b=max(2*tick,0.05*A),reclaim_margin=tick)
# Fills of existing orders precede close-based cancellation.
# The creation candle is never its own post-publication retest.

임펄스와 리턴을 각각 측정하십시오.

기하학적 FVG 탐지에 거래량은 필수가 아닙니다. 제안 특징은 가운데 봉 거래량을 같은 시간대 중앙값과 비교하거나, 되돌림과 급격한 이동 구간의 거래량을 같은 길이로 비교하는 것입니다. 뉴스 충격 중 만든 구역은 평상시와 다를 수 있어 이벤트 맥락을 남깁니다.

진입 시점에 사용되는 거래량 프로필에는 해당 시점에 거래가 가능한 데이터만 포함되어야 합니다. 중간 캔들의 높은 거래량은 FVG 정의와 완전히 일치하며, 해당 구간에는 상당한 과거 거래량이 있을 수 있습니다. 따라서 FVG, 낮은 거래량 노드 및 주문장 불균형은 서로 다른 특징입니다.

최종적으로 채워진 비율은 생성 시점의 특징 테이블이 아니라 결과 테이블에 포함되어야 합니다. 영역의 전체 미래 이력을 사용하여 생성 시점의 매력도를 판단하는 것은 정보 유출입니다. 무효화된 영역을 제거한 후에도 차트에 계속 표시되는 영역만 선택하는 경우에도 동일한 제약이 적용됩니다.

합성 중간점, 완전 충족 및 손실 예시

고가 A=100와 저가 C=101.20를 가정합니다. 해당 영역은 [100,101.20]이며, 중간점은 100.60입니다. ATR=2와 tick=0.05를 고려하면, 영역 폭 1.20는 제시된 최소값 0.30를 초과합니다. 이 영역은 C가 마감된 후에만 존재합니다. 이후 저가 100.50와 종가 101.30를 갖는 반등은 영역을 완전히 채우지 않고 중간점에 도달합니다.

확인 버전은 zone_high+0.05보다 엄격히 높은 종가를 요구한다고 가정합니다. 이후101.35에 실제 매수,99.90 손절,104.25 목표이면 위험1.45, 보상2.90으로 비용 전2R입니다. 보호 스톱 발동 전에 목표 가격에서 체결 가능해야 잠재적인 승리 경로가 됩니다.

다른 되돌림이 저가99.60과 종가99.70을 만들면 구역은 완전히 메워지고 무효화됩니다. 종가 확인 전략은 이 봉에서 진입하면 안 됩니다. 그러나100.60 중간점 매수 지정가가 이미 대기했다면 체결 후99.90 아래에서 손절될 수 있습니다. 마지막 종가를 보고 그 체결을 지울 수 없습니다. TTL 전에 가격이 돌아오지 않으면 승패를 만들지 말고 미체결로 기록합니다.

중간점 지정가와 종가 확인은 다른 거래다

중간점 지정가 버전은 구역 공개 후에만 주문을 제출합니다. 스프레드, 대기 순서와 접촉 대비 체결 모형이 필요합니다. 확인 버전은 가격이 구역에 들어온 뒤 상단 경계 위에서 양봉으로 마감할 때까지 기다립니다. 보통 더 높은 가격에 들어가지만 가격 반응을 이미 관찰했습니다. 지정가의 유리한 가격과 확인 버전의 사후 선택성을 합치면 안 됩니다.

제안된 기준선은 TTL=20 캔들과 첫 번째 적격 재테스트만을 사용합니다. 생성 캔들 동안의 접촉은 거래 가능한 게시 후 재테스트로 간주되지 않습니다. 더 높은 시간대의 FVG는 피드 타이밍 [2]에 따라 해당 시간대의 종가를 기다려야 합니다.

극단적인 가장자리 바깥쪽의 손절매는 하나의 위험 모델이며, 구조적 스윙 손절매는 또 다른 모델입니다. 실제 주문 유형 [3]를 시뮬레이션하십시오. 고정된 2R, 이전 고가, 그리고 시간 경과에 따른 청산은 각각 별도의 통계로 처리되어야 합니다. 아직 존재하지 않는 반대 FVG는 의도된 미래 목표로 선택할 수 없습니다.

겹치는 영역의 경우, 가장 최근에 적합한 영역, 가장 가까운 경계 또는 명시적으로 결합된 구간 중에서 하나를 선택하는 확정적인 결정이 필요합니다. 이 결정을 저장하십시오. 나중에 가장 적합한 진입점을 제공하는 중간점을 선택하는 것은 각 개별 영역이 인과적으로 계산되었더라도 숨겨진 선택 오류를 발생시킬 수 있습니다.

갭 메움 확률은 수익성이 아니다

채움 확률을 보고할 때 10,20 또는 50 막대와 같이 기간을 지정하십시오. 데이터 세트 끝 부분 근처에서 생성된 영역은 이전 영역과 동일한 관측 기간을 갖지 않습니다. 불완전한 기간은 채워지지 않은 것으로 처리하는 대신 중도절단으로 표시하십시오. 부분적, 중간점 및 전체 상호 작용까지의 시간을 별도로 보고하십시오.

FVG를 폭, 가격과의 거리 및 추세가 일치하는 합성 영역과 비교하십시오. 여러 가격대가 재방문되므로 높은 접촉 빈도는 이 기하학적 구조에만 나타나는 현상이 아닐 수 있습니다. 첫 접촉 후의 반응과 실행 가능한 진입 후의 수익률을 측정하십시오.

인접 임계값, TTL, 첫 접촉 대 두 번째 접촉 규칙을 현실적 비용과 미체결을 포함해 검증합니다. 드문 되돌림을 기다리는 전략은 자본 전체 수익과 비활동일도 포함합니다. 가격이 목표로 가기 전에 손절가로 되돌아오는 경향이 있으면 메워진 구역 비율이 높아도 거래 성과는 나쁠 수 있습니다.

흔한 실수

이 기법을 사용하기 전 체크리스트

자신의 데이터로 확인한 뒤 각 항목에 체크하세요. 진행 상태는 이 브라우저에 저장되며, 전략의 수익성을 인증하지는 않습니다.

• 구역을 만드는 세 캔들이 모두 마감되어야 한다.
• 크기 필터는 이전 ATR 및 유효한 틱을 사용합니다.
• 원래 경계는 잔여 도면과 분리되어 있습니다.
• 구역 메움만으로 자동 구조적 무효가 되지는 않는다.
• 기존 지정가 주문의 체결을 봉 종료 취소보다 먼저 처리한다.
• 더 높은 시점의 발표는 소급 적용되지 않습니다.
• 메움 통계는 같은 관측 기간 또는 명시적 중도절단을 사용한다.

연구 출처

각 출처는 옆에 설명된 정의나 근거를 뒷받침합니다. 의사코드, 가상 예시와 제안된 매개변수는 별도로 검증해야 합니다.

1. Fair Value GapLuxAlgo on TradingView. 공개 탐지 조건을 읽은 범위이며 메움 비율은 독립 검증하지 않았습니다. 확인일: 2026-10-11.
2. RepaintingTradingView. 미확정 데이터 관련 문서를 읽은 범위. 확인일: 2026-10-11.
3. Futures Order TypesCME Group. 신호와 체결을 구분하기 위한 거래소 주문 구조를 읽은 범위. 확인일: 2026-10-11.

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