계산 방법

Backtest가 전략 테스트를 계산하는 방법

Backtest가 전략 테스트를 계산하는 방법입니다. Backtest는 리서치 도구이며 브로커나 금융 자문사가 아닙니다.

1. 입력값

테스트는 symbol, timeframe, date range, rules, direction, position size, commission, slippage, stop loss, take profit, exit mode를 사용합니다.

Backtest는 지원 provider에서 historical candles를 불러옵니다. 사용 가능 여부는 symbol, provider, timeframe, plan limits에 따라 달라집니다.

엔진은 캔들을 순서대로 진행합니다. Entry rules가 발생하면 포지션을 열고 stop loss, take profit, signal exit 또는 데이터 종료 시 닫습니다.

Commission과 slippage를 포함합니다. 결과는 net profit, win rate, max drawdown, profit factor, trade details를 보여줍니다.

Score는 sample quality, trade count, candle count, profit factor, net profit, win rate, drawdown, concentration risk를 확인합니다.

AI analysis는 연구용 개선 아이디어를 제안할 수 있지만 틀릴 수 있으며 금융 조언이 아닙니다.

프리셋 전략과 해석된 수동 전략은 명시적인 진입 및 청산 조건으로 실행됩니다. 실행이 시작된 뒤 시뮬레이터가 진입 조건을 임의로 추가하지 않으며, 포지션을 열기 전에 방향 필터를 적용합니다.

모의 봇은 저장된 설정으로 새 캔들을 평가하고 모의 신호 알림을 보냅니다. 실제 주문은 제출하지 않습니다. 모든 실거래 판단은 사용자의 책임입니다.

Backtests는 과거 데이터 시뮬레이션이며 미래 성과를 보장하지 않습니다. Backtest는 실제 거래를 실행하지 않습니다.