인사이드 바와 NR7: 돌파 거래 전 수축을 정의하기

실전 적용 절차

1. 값폭 측정H−L을 쓰고 true range로 몰래 대체하지 않습니다.
2. 두 레이블을 모두 적용하세요Inside와 NR7는 독립적인 플래그로 유지됩니다.
3. 경계를 고정합니다버전에 따라 마더 또는 NR7 바를 사용하십시오.
4. 돌파를 기다립니다등록된 TTL과 주문 유형을 적용하십시오.
5. 모든 결과를 보관하세요미체결, 양쪽 경계 사건, 비용도 포함합니다.

두 정의는 겹칠 수 있지만 완전히 동일해지지는 않을 수 있습니다.

NR7는 7개의 캔들 중 가장 작은 H−L 범위를 사용합니다. ChartSchool은 이를 ATR1를 기반으로 하는 변형인 [1]와 구분합니다. 내부 캔들은 H[t]≤H[t−1]와 L[t]≥L[t−1] 조건을 만족합니다. 하나의 캔들이 두 조건 중 하나 또는 둘 다를 만족할 수 있습니다. 용어를 혼용하지 말고 각각 다른 명칭을 사용하는 것이 좋습니다.

연구 집단은inside, nr7, inside_and_nr7입니다. 수축은 추세 중 휴식, 조용한 세션 구간, 사건 전 활동 감소를 나타낼 수 있습니다. 두 공식 모두 상승·하락을 예측하지 않으므로 방향은 사전 등록한 맥락 규칙이나 이후 가격 사건에서 나와야 합니다.

실제 봉 구성 방식을 일관되게 유지합니다. 연장 거래 시간을 포함한 일봉은 정규장 일봉과 고가·저가가 다를 수 있습니다. 예상되는 한산한 시간대의 작은 장중 봉은 장 시작 봉과 비교해서만 특별해 보일 수 있습니다. 수축을 경제적으로 해석하기 전에 세션과 기준선을 기록합니다.

각 변형에 대해 올바른 경계를 고정합니다.

내부 캔들(inside-bar)을 기준으로 할 때, 이전 캔들이 기준 캔들(mother bar)이 되며, 해당 캔들의 고가와 저가가 돌파 경계를 정의합니다. NR7와 같은 단일 캔들의 경우, 좁은 폭의 캔들(narrow candle) 자체의 고가와 저가를 사용합니다. 이 두 가지는 위험 감수 수준이 다른 서로 다른 진입 방식입니다. 여러 개의 내부 캔들이 중첩되어 있는 경우, 돌파 또는 만기 시점까지 기준 캔들을 유지하고, 기회주의적으로 경계를 좁히지 않는 것이 좋습니다.

제안된 엄격한 NR7은 R[t]가 앞선 여섯 개 범위 각각보다 작아야 하며 동률은 제외합니다. TTL=5봉과 buffer=max(2 ticks,0.1×ATR before the setup)는 연구 설정입니다. 범위가 영인 경우, 불완전한 구간, 셋업 폭에 비해 스프레드가 지나치게 큰 상품은 제외하십시오.

완료된 설정은 고유한 ID, 고정된 경계, 버퍼 및 만료 시간을 가진 객체입니다. 단순히 다른 수축 막대가 나타난다고 해서 해당 설정의 수명을 갱신하지 마십시오. 재설정 정책은 별도로 연구할 수 있지만, 이 정책은 전략이 대기하는 시간과 겉보기에 독립적인 기회의 수를 계산하는 방식에 영향을 미칩니다.

R[t] = H[t]-L[t]
inside = H[t] <= H[t-1] and L[t] >= L[t-1]
nr7 = R[t] > 0 and R[t] < min(R[t-6:t])
if inside and no_active_setup:
    freeze(upper=H[t-1], lower=L[t-1], expires=t+5)
# Alternate NR7 strategy uses H[t], L[t] instead.
for closed bar k after setup:
    if k > expires: expire()
    elif C[k] > upper+buffer: signal_long(k)
    elif C[k] < lower-buffer: signal_short(k)
# Each setup emits at most one signal in this baseline.

Inside와 NR7을 함께 만족하는 예와 양쪽 경계 이탈

합성 선행 범위는 4,3.5,3.2,2.8,2.4,2.0입니다. 다음 캔들은 H=104.7, L=103.5를 포함하며, 범위는 1.2로 7개 중 가장 작습니다. 모 캔들은 H=105, L=103이므로 이 범위 안에 있습니다. 모 캔들의 기준선 아래에서 경계는 105와 103이며, 104.7와 103.5는 아닙니다.

버퍼 0.1를 설정하고 이후 종가 105.3에서 매수 포지션이 확정됩니다. 진입 105.4와 손절매 102.9는 2.5 포인트의 가격 위험을 의미하며, 목표가는 2R, 목표가는 110.4입니다. 110.4까지의 추세 지속은 이 규칙에 따라 성공하며, 102.8로 되돌아오면 포지션이 청산됩니다. 추세 축소를 정확하게 파악하더라도 잘못된 돌파를 막을 수는 없습니다.

다음 봉H=105.5, L=102.5, C=104는 양쪽을 모두 넘지만 종가 확인 방식에서는 신호가 없습니다. 양쪽에 진입용 스톱 주문을 대기시킨 전략은 이미 진입 후 반대 포지션으로 전환하거나 손절했을 수 있습니다. 최종 종가만으로 다른 주문 정책에서 거래가 없었다고 할 수 없습니다.

경계 시험에는 모봉 고가와 같은 인사이드 바, 이전 최소 값폭과 같은NR7 후보, 고저 폭은 작지만 밤사이 갭은 큰 봉을 포함합니다. 마지막 예는H−L 조건을 통과해도 true range 버전은 통과하지 못할 수 있습니다. 이 정의 차이를 유지합니다.

수익 라벨은 체결 장부가 아닙니다

TradingView 커뮤니티 작성자는 NR4/NR7 손익 레이블을 다음 날 [2]와 같이 경계를 돌파하고 유리하게 마감되는지 여부를 기준으로 분류한다고 설명합니다. 이는 결과 분류일 뿐이며, 캔들 내 거래 순서, 거래 비용 또는 실제 체결 가격을 자동으로 고려하지는 않습니다.

TradingView는 브로커 에뮬레이터의 가정과 봉 내부 데이터 제약을 설명합니다[3]. 본 기준은 종가를 기다린 뒤 이후 체결 가능한 시가를 사용합니다. 일부 경로 모호성을 줄이지만 확인 지연과 갭 위험이 생기므로 미리 진입용 스톱 주문을 두는 체계와 같지 않습니다.

OCO로 두 스톱 주문을 시험한다면 첫 체결을 알게 되는 시점과 다른 주문의 취소가 실제 적용되는 시점을 모의합니다. OCO는 취소 지연 중 생긴 두 번째 체결을 지울 수 없습니다. 즉시 완전 취소를 가정하지 말고 취소 거절, 부분 체결, 그에 따른 노출을 추적합니다.

선택한 버전에서 고정 손절매 및 청산 계획을 사용하십시오. 좁은 NR7 캔들은 넓은 모봉 캔들보다 훨씬 더 타이트한 손절매를 의미할 수 있습니다. 위험과 실행을 일치시키지 않고 헤드라인 수익률을 비교하면 패턴 정의에 따른 크기 조정 효과가 발생할 수 있습니다.

거래량 수축이 정보를 더하는가?

제안 특징은 설정 봉 거래량을 이전20개 관측의 거래량 중앙값으로 나눈 값과 돌파 시RVOL입니다. 실험 문턱은 설정 거래량이 기준의0.8 미만, 돌파 거래량이1.5 초과일 수 있습니다. 장중 비교는 시간대 계절성을 반영해야 하며 조용한 정오 활동이 자동으로 매집을 뜻하지 않습니다.

최소 유동성 필터와 이례적 거래량 선별은 별도로 유지하십시오. 거래가 거의 없는 자산은 NR7을 쉽게 만들 수 있지만 스프레드가 예정된 손절 거리의 상당 부분을 초과할 수 있습니다. 거래 비용은 작아 보이는 달러 수수료만 제시하지 말고, 모든 거래에 대해 초기 위험 R 단위로 보고하십시오.

종가 확정 진입의 경우, 종가 마감 후 전체 돌파 캔들 거래량을 확인할 수 있습니다. 사전에 제출된 대기 주문은 제출 시점에 알려진 정보(예: 비교 가능한 부분 기준선 대비 부분 거래량)만 사용할 수 있습니다. 최종 거래량을 기준으로 이전에 체결된 주문의 존재 여부를 판단하지 마십시오.

수축 때 거래량과 확장 때 거래량을 별도로 검증한 뒤 결합합니다. 결합형만 성공하면 어느 특징이 예측 정보를 더했는지, 기회 수만 줄였는지 알 수 없습니다. 거래량 조건을 하나씩 제거하는 비교에서 경계, 위험 예산, 청산은 같게 유지합니다.

상관관계가 있는 캔들보다는 수축 에피소드를 세어보세요.

연속NR7 봉은 하나의 에피소드에 속하거나 문서화한 초기화 정책을 따라야 합니다. 같은 영역의 매 봉마다 독립 거래를 열면 강한 의존성은 남은 채 표본 수만 커 보입니다. 전략에 맞다면 에피소드별parent_setup_id와 공동 위험 예산을 저장합니다.

같은 데이터에서inside만,NR7만,교집합을 비교합니다. 일곱 봉 중 최소라는 조건 없이 똑같이 좁은 범위를 돌파하는 대조군을 더합니다. NR7 라벨이 낮은 절대 폭이나ATR 정규화 폭 이상의 정보를 더하는지 시험합니다.

신호 없이 만료한 설정도 포함해 체결률,휩소 빈도,순기대값,낙폭,대기시간을 보고합니다. 폭발적 돌파 그림만 모으면 전략 채산성을 결정하는 조용한 사례와 실패 사례가 빠집니다.

구현 사례는 중첩된 모봉, 돌파 직전 만료, 양쪽 경계 이탈, 누락 봉, 경계와 같은 값을 재생해야 합니다. 이어 비용, 한 봉 지연, 진입 가격을 넘어서는 갭에 스트레스를 줍니다. 탐지 라벨은 유지하고 체결 계층이 서로 다른 실행 가능 결과를 보고하게 합니다.

흔한 실수

이 기법을 사용하기 전 체크리스트

자신의 데이터로 확인한 뒤 각 항목에 체크하세요. 진행 상태는 이 브라우저에 저장되며, 전략의 수익성을 인증하지는 않습니다.

• 인사이드 포함 조건에 고가부터 저가까지 전체 범위를 씁니다.
• NR7는 고정 범위와 동점 처리 규칙을 가지고 있습니다.
• 중첩 설정에서도 원래 모봉을 유지합니다.
• 돌파 캔들 전에 경계선을 설정하세요.
• 종가 확인과 대기 중인 진입용 스톱 주문을 혼동하지 않습니다.
• 양쪽 경로를 통한 이동에 대한 처리를 정의합니다.
• 유사한 세션 시간을 기준으로 볼륨을 정규화합니다.
• 보고서 비용/R 및 중복되거나 겹치는 설정을 표시합니다.

연구 출처

각 출처는 옆에 설명된 정의나 근거를 뒷받침합니다. 의사코드, 가상 예시와 제안된 매개변수는 별도로 검증해야 합니다.

1. Narrow Range Day NR7StockCharts ChartSchool. 제공자의 설명과 스캔 조건을 읽었습니다. 인용된 Crabel 책은 전체를 읽지 않았습니다. 확인일: 2026-10-11.
2. NR4 / NR7 + Inside BarAtma_Sakshatkar on TradingView. 작성자 설명을 읽었습니다. 스크립트 실행이나 감사를 하지 않았습니다. 확인일: 2026-10-11.
3. Pine Script: StrategiesTradingView. 주문 모델링과 봉 내부 데이터 제약을 읽었습니다. 확인일: 2026-10-11.

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