조건을 고정한 전략 연구
거래 증거 읽기: MFE, MAE, R, 보유 시간
MFE, MAE, R-multiple, duration, costs와 exit reason을 함께 읽어 각 simulated trade의 경로를 이해하세요.
빠른 답변
MFE는 position이 열린 동안 가장 유리했던 움직임이고 MAE는 가장 불리했던 움직임입니다. R-multiple은 net result를 entry 시점 초기 risk 1R로 나누며 holding time은 자본이 노출된 시간을 보여 줍니다. 최종 P&L과 win rate가 감추는 경로를 설명합니다.
long과 short에 같은 부호 규칙을 적용하고 original stop으로 1R을 고정한 뒤 commission과 slippage를 차감합니다. 하나의 OHLC candle이 stop과 target을 모두 건드릴 수 있다면 intrabar 순서는 알 수 없습니다.
연구 배경
QuantConnect backtest API는 trade별 MAE, MFE, duration, drawdown, fees, entry, exit를 제공하고 TradingView는 run-up과 drawdown을 보여 줍니다. 이는 진단 증거이지 예측이 아닙니다.
Van Tharp의 R은 entry 전에 계획한 손실을 1R로 정합니다. 결과를 본 뒤 분모를 바꾸면 비교가 깨집니다. excursions는 과거 경로를 설명할 뿐 자동으로 최적 stop을 알려 주지 않습니다.
Backtest 앱 설정 예시
BTCUSDT, 1h, 6M, Pullback, long, USD 10,000, size 2%, SL 2%, TP 4%, commission 0.10%, slippage 5 bps, closed-candle signal로 실행하고 trade details를 엽니다.
entry/exit 시간과 가격, initial risk, net P&L, MFE, MAE, bars held, fees, exit reason을 기록합니다. A는 +2.1R까지 갔다 +1.4R에 끝나고 B는 +0.6R 뒤 -1R일 수 있습니다. 이는 다음 test 질문이지 과거 결과를 고칠 이유가 아닙니다.
결과를 읽는 방법
direction, timestamps, timeframe, costs, stop, target, exit를 먼저 검증합니다. giveback은 realized R과 MFE로, winner가 견딘 압력은 MAE와 stop으로 봅니다. 한 trade보다 distribution을 읽으세요.
duration은 opportunity cost와 overnight exposure를 보여 줍니다. median과 tails를 확인하고 새 exit rule은 별도 candidate와 holdout으로 평가합니다.
흔한 실수
- MFE를 realized profit, MAE를 final loss로 보기
- OHLC에서 정확한 tick 순서를 단정하기
- 옮긴 stop으로 1R을 재계산하기
- fees, slippage, funding, gap을 빼기
- long과 short 부호 섞기
- 같은 sample에서 exit 최적화하기
실전 체크리스트
- symbol, timeframe, period, execution 확인
- entry에서 1R 고정
- cost 후 net R 계산
- MFE, MAE, duration, exit 기록
- 모호한 candle 표시
- distribution과 tails 조사
- 관찰과 변경 분리
- holdout에서 검증
위험 안내
Trade evidence도 과거 simulation이며 실제 fill을 보장하지 않습니다. Backtest는 주문을 보내지 않고 금융 조언도 아닙니다. OHLC는 intrabar 순서를 숨기며 spread, liquidity, queue, partial fill, gap, latency, fees, funding 때문에 결과가 악화되고 손실이 1R을 넘을 수 있습니다.
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