Backtesting vs paper trading: use ambos para validar uma estratégia

Por que importa

O Backtest aplica regras em ordem cronológica e inclui comissão, slippage, tamanho da posição, stop loss e take profit configurados. Revise número de operações, drawdown máximo, profit factor, curva de capital e cada entrada e saída.

Exemplo no Backtest

Como exemplo, fixe BTC/USDT, velas de 1H, seis meses, posição de 2%, comissão de 0,10% e slippage de 5 bps. Salve a configuração e execute de novo em período posterior para verificar se o resultado não depende de um único mercado favorável.

Como ler o resultado

Não decida apenas pela taxa de acerto. Leia o lucro líquido com profit factor e drawdown e revise no gráfico o maior ganho, a maior perda e sequências negativas. Um resultado desconfortável é evidência para investigar dados, regime de mercado e clareza das regras, não para ajustar parâmetros sem critério.

Lista prática

Mantenha uma única versão da regra, use custos realistas, revise operações e observe um período novo. Uma notificação simulada não é ordem real; análise de IA e sinais em papel também podem errar.

Fontes

• TradingView: fill, commission, and broker-emulator assumptions
• TrendSpider: strategy-testing workflow and limits
• TradingView: backtesting and forward testing
• Metodologia do Backtest

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