Просадка в трейдинге: что показывает кривая убытков бэктеста
Просадка в трейдинге: что показывает кривая убытков бэктеста. Оцените правила, издержки, просадку, сделки и риск на данных симуляции.
Quick answer
Просадка начинается, когда смоделированный капитал опускается ниже предыдущего максимума. Максимальная просадка — самое глубокое падение от пика к последующему минимуму; это не крупнейшая отдельная убыточная сделка и не предел будущих потерь. Фиксируйте сумму, процент, время под пиком и факт восстановления.
Research context
Максимальная просадка сравнивает прежний пик капитала с последующим минимумом. CFA Institute рассматривает бэктест как исследование риска и доходности; академическое определение «от пика до дна» и предупреждение CFTC показывают, почему нужно раскрывать горизонт, гипотетическое исполнение, серии убытков и рыночные условия. Наблюдаемое значение относится только к этим данным, правилам, размеру позиции, плечу и модели издержек; это не обещание.
Backtest setup example
В Backtest задайте базу: BTCUSDT, свечи 1 час, один год, Breakout long, stop loss 2%, take profit 4%, комиссия 0,10% за исполнение и slippage 0,05%. Перед сравнением с XAU/USD 4h нормализуйте размер, плечо, горизонт и издержки. В контролируемом запуске меняйте только одну переменную.
How to read results
Отметьте equity peak, следующий trough и дату возврата к прежнему максимуму. Откройте историю сделок и выясните, возникло ли падение из-за gap, серии обычных убытков, fees или перекрывающейся exposure. Сопоставьте с net result, profit factor, числом сделок, средней и крупнейшей потерей; один процент не выявляет плохие данные или невозможный fill.
Depth, duration, recovery
Глубина, длительность и восстановление отвечают на разные вопросы. Запишите сумму и процент, число дней или свечей от пика до дна и время возврата к прежнему пику. После потери 25% нужен рост 33,3%, а после потери 50% — 100%. Эта арифметика объясняет асимметрию, но не прогнозирует восстановление. Изучите три крупнейшие просадки, а не одно предельное число.
Common mistakes
Частые ошибки: измерять от стартового капитала, скрывать длительность и открытую просадку, сравнивать разные горизонты, исключать spread/slippage и оптимизировать параметры на той же выборке. Ведите журнал трех крупнейших просадок, стрессуйте расходы и проверяйте замороженное правило на нетронутом будущем периоде.
Practical checklist
Зафиксируйте рынок, поставщика, даты, таймфрейм, сигнал, направление, размер, плечо, комиссию, проскальзывание, стоп и цель. Отметьте все пики и минимумы, свяжите три крупнейшие просадки с моделируемыми сделками, удвойте правдоподобные издержки, ухудшите исполнение и проверьте замороженное правило на нетронутых последующих данных. Сохраняйте неудачные прогоны, затем наблюдайте бумажные сигналы.
Примечание о риске
Backtest — инструмент обучения и исследования, а не финансовая рекомендация, брокер, биржа или сервис исполнения. Историческая симуляция не гарантирует будущее; будущая просадка может быть больше, а плечо усиливает убыток. Не рискуйте капиталом, который не можете позволить себе потерять.
Связанные руководства
Backtest Trading for iOS
Continue in Backtest
Разберите просадку от пика до дна, ее длительность, восстановление, расходы и историю сделок в Backtest.
Download on the App Store