Как Backtest рассчитывает тесты стратегий

Как Backtest рассчитывает тесты стратегий. Backtest — инструмент исследования, не брокер и не финансовый советник.

1. Входные данные

Тест использует symbol, timeframe, date range, rules, direction, position size, commission, slippage, stop loss, take profit и exit mode.

2. Рыночные данные

Backtest загружает historical candles от поддерживаемых providers. Доступность зависит от symbol, provider, timeframe и plan limits.

3. Симуляция сделок

Движок идет вперед по свечам. Позиция открывается при срабатывании entry rules и закрывается по stop loss, take profit, signal exit или в конце данных.

4. Издержки и риск

Commission и slippage включены. Результаты показывают net profit, win rate, max drawdown, profit factor и trade details.

5. Confidence score

Score проверяет sample quality, trade count, candle count, profit factor, net profit, win rate, drawdown и concentration risk.

6. AI-анализ

AI analysis может предложить исследовательские улучшения, но может ошибаться и не является финансовым советом.

7. Строгое исполнение правил

Готовые и разобранные вручную стратегии выполняются как явные условия входа и выхода. После запуска симулятор не добавляет новые правила входа. Фильтр направления применяется до открытия позиции.

8. Ограничения бумажного бота

Бумажный бот использует сохранённые настройки для проверки новых свечей и отправки уведомлений о моделируемых сигналах. Он не размещает заявки. Ответственность за реальные торговые решения несёт пользователь.

Важное ограничение

Backtests — исторические симуляции и не гарантируют будущие результаты. Backtest не размещает реальные сделки.