Гайды по бэктесту торговых стратегий

Какие функции важны в приложении для бэктестинга

Сравнивайте приложения для бэктестинга по ясным правилам, реалистичным издержкам, доказательствам сделок, просадке и paper-сигналам.

Тестер торговых стратегий

Руководство по исследованию в Backtest: правила, издержки, контроль риска и разбор сделок.

Бот бумажной торговли

Руководство по исследованию в Backtest: правила, издержки, контроль риска и разбор сделок.

Бэктест и бумажная торговля

Руководство по исследованию в Backtest: правила, издержки, контроль риска и разбор сделок.

Бэктест стоп-лосса и тейк-профита

Руководство по исследованию в Backtest: правила, издержки, контроль риска и разбор сделок.

MACD backtest strategy

Руководство по исследованию в Backtest: правила, издержки, контроль риска и разбор сделок.

Бэктест ETH: проверка торговых стратегий Ethereum

Расширьте исследование криптоактивов за пределы BTC на отдельном примере Ethereum.

Тестер Forex-стратегий: как провести бэктест валютных пар

Используйте Forex-гайд как практический процесс в тестере стратегий.

Бэктест EUR/USD: проверка правил валютной стратегии

Руководство по бэктесту EUR/USD с чёткими правилами, реалистичными спредом и проскальзыванием, анализом просадки по сессиям и проверкой устойчивости.

Тестер стратегий XAU/USD: бэктест правил торговли золотом

Руководство по тестированию стратегий XAU/USD с чёткими правилами, спредом, проскальзыванием, просадкой и данными по каждой сделке.

Настройки бэктеста RSI: перепроданность, выходы, фильтр тренда и риск

Руководство по настройке бэктеста RSI с зонами перепроданности, правилами выхода, фильтром тренда, реалистичными издержками, просадкой и лимитами риска.

Настройки бэктеста MACD: пересечения, импульс и ложные сигналы

Настройки бэктеста MACD: пересечения, импульс и ложные сигналы. Оцените правила, издержки, просадку, сделки и риск на данных симуляции.

Бэктест пересечения скользящих средних: что измерить до торговли

Бэктест пересечения скользящих средних: что измерить до торговли. Оцените правила, издержки, просадку, сделки и риск на данных симуляции.

Бэктест полос Боллинджера: возврат к среднему, пробои и риск

Бэктест полос Боллинджера: возврат к среднему, пробои и риск. Оцените правила, издержки, просадку, сделки и риск на данных симуляции.

Бэктест стратегии пробоя: проверка импульса без знания будущего

Бэктест стратегии пробоя: проверка импульса без знания будущего. Оцените правила, издержки, просадку, сделки и риск на данных симуляции.

Бэктест стратегии отката: проверка входов у поддержки тренда

Бэктест стратегии отката: проверка входов у поддержки тренда. Оцените правила, издержки, просадку, сделки и риск на данных симуляции.

Бэктест стоп-лосса: как расстояние SL меняет результат

Бэктест стоп-лосса: как расстояние SL меняет результат. Оцените правила, издержки, просадку, сделки и риск на данных симуляции.

Бэктест тейк-профита: проверка целей прибыли без догадок

Бэктест тейк-профита: проверка целей прибыли без догадок. Оцените правила, издержки, просадку, сделки и риск на данных симуляции.

Проскальзывание в бэктесте: почему хорошие результаты исчезают

Проскальзывание в бэктесте: почему хорошие результаты исчезают. Оцените правила, издержки, просадку, сделки и риск на данных симуляции.

Комиссии и сборы в бэктесте: как издержки меняют стратегию

Комиссии и сборы в бэктесте: как издержки меняют стратегию. Оцените правила, издержки, просадку, сделки и риск на данных симуляции.

Profit Factor: как оценивать бэктест не только по доле побед

Формула profit factor, ограничения win rate и практическая проверка издержек, просадки, выборки и истории сделок в Backtest.

Metrics · August 20, 2026

Просадка в трейдинге: что показывает кривая убытков бэктеста

Разберите просадку от пика до дна, ее длительность, восстановление, расходы и историю сделок в Backtest.

Разберитесь в каждом методе.Узнайте, как его проверить.

Изучайте торговые методы: исследовательские источники, оригинальные схемы, алгоритмы, примеры неудач и практические списки проверки.

Перечень и критерии проверки

Изучите охват библиотеки торговых методов и проверки содержания, алгоритмов, источников, иллюстраций и SEO.

Переобучение бэктеста и заблокированный holdout

Снижайте переобучение журналом испытаний, хронологией, gap, неизменяемой вневыборочной частью и критериями до проверки.

От бэктеста к paper-мониторингу закрытых свечей

Наблюдайте замороженную стратегию на будущих закрытых свечах, проверяйте паритет сигналов и не отправляйте реальные ордера.

Как сравнивать результаты бэктеста на равных условиях

Зафиксируйте рынок, данные, правила, издержки, размер позиции и модель исполнения до оценки двух прогонов.

Поглощение и дивергенция CVD: сильный поток при слабом движении цены

Поглощение и дивергенция CVD: причинные алгоритмы по потоку сделок и цене, подтверждение возврата за уровень и сравнение с сигналами только по цене.

ATR, ADX, наклон MA и относительная сила: фильтры контекста

Нормализованный ATR, наклон средней, ADX и сила относительно бенчмарка: формулы, доступность данных, примеры и проверка вклада каждого фильтра.

Тройная вершина и тройное дно: линия шеи, объём и повторные сигналы

Алгоритм тройной вершины и дна: подтверждённые пивоты, фиксированная линия шеи, фильтры объёма и защита от повторного учёта одной сделки.

Сжатие полос Боллинджера: фиксированные границы и проверка пробоя

Процентили BandWidth без подглядывания: фиксация границ сжатия, направление пробоя, ложные выходы, торговый объём и издержки исполнения.

Пробой структуры BOS: продолжение тренда и время подтверждения

Определите BOS по известному тренду и непробитому свингу. Проверьте импульс, объём и вход на ретесте без переноса пивотов в прошлое.

Брейкер-блок: смена роли зоны после нарушения ордер-блока

Создайте брейкер после нарушения ордер-блока, отслеживайте первый ретест и сохраняйте исходный убыток, время событий и допущения об исполнении.

Пробой и ретест с объёмом: импульс, тихий откат и продолжение

Постройте стратегию пробоя и ретеста с RVOL для того же времени суток, первым ретестом, подтверждением без будущих данных и реалистичным исполнением.

CAN SLIM О’Нила и плоская база: правила и проверяемый детектор

Правила плоской базы О’Нила, объём пробоя и CAN SLIM: алгоритм без будущих данных, числовые примеры и проверка исторической доступности информации.

CHoCH и MSS: выбор защищённого свинга без будущих данных

Определите CHoCH против известного тренда и выберите защищённый свинг до пробоя. Разделяйте MSS с фильтром импульса и подтверждённый разворот.

Денежный поток Чайкина: положение закрытия с весом по объёму

Расчёт CMF с правилами для баров без диапазона, примерами гэпов, фильтром устойчивого пробоя и дивергенцией подтверждённых пивотов.

Вымпел: короткая сужающаяся база после сильного импульса

Бычий и медвежий вымпел: сильный флагшток, короткая база и подтверждённые пивоты. Правила объёма, стопов и числовые примеры без будущих данных.

Бычьи и медвежьи флаги: импульс, коррекция и объём пробоя

Измерьте флагшток, эффективность движения и неглубокую параллельную базу. Проверьте вход без будущих данных, фильтры объёма и риски исполнения.

Чашка с ручкой: форма U, неглубокая ручка и пробой

Детектор чашки с ручкой без будущих данных: допуск краёв, кривизна, время у дна и подтверждение ручки. Тесты объёма и числовые примеры сделок.

Округлое дно и вершина: кривизна без будущих данных

Распознавайте округлые базы и вершины по завершённым окнам, кривизне и времени у экстремума. Задайте подтверждение, тесты объёма и стопы без будущих данных.

Пивоты нескольких таймфреймов: подтверждение и доступность данных

Совмещайте подтверждённые пивоты старшего таймфрейма со входами младшего: время доступности, объём, соединение без будущих данных и повторные проверки.

Экстремумы Дончиана: уровни для пробоя и возврата за границу

Рассчитывайте Дончиан по предыдущему окну. Различайте пробой закрытием и вход стоп-ордером; тестируйте объём, гэпы и выход старых экстремумов из окна.

Поглощение и утренняя/вечерняя звезда: алгоритмы разворотных свечей

Различайте поглощение тел и внешние бары, звёзды с гэпами и варианты непрерывного рынка. Правила входа без будущих данных, числовые примеры и тесты объёма.

Episodic Pivot: новостной катализатор, гэп и объём открытия

Публичные правила EP Qullamaggie и исследовательский OR15: время новостей, объём открытия, реалистичные стопы и подтягивание защиты по расписанию.

Равные максимумы и минимумы: кластеры без будущих данных

Подтверждённые экстремумы, фиксированный допуск ATR, разделённые касания и версии зон. Отдельные тесты снятия ликвидности и пробоя.

Неудачный пробой: выход из зоны и подтверждённый возврат

Пробой на нескольких барах и возврат: фиксированная зона, срок ожидания, объём и реалистичное исполнение. Отличия от снятия ликвидности одной свечой.

Fair Value Gap: три свечи, срок жизни зоны и вход после ретеста

Определяйте бычьи и медвежьи FVG после закрытия третьей свечи; различайте касание и отмену зоны, сравнивайте лимитный вход в середине с подтверждённым входом.

Коррекция Фибоначчи: фиксированные опорные точки и проверка отката

Проверяемые уровни Фибоначчи: подтверждённые опорные экстремумы, фиксированные зоны, отдельный вход, торговый объём и контрольные зоны с другими долями отката.

Дисбаланс Footprint: диагональные сравнения и соседние уровни

Определите объём bid/ask, рассчитайте диагональный дисбаланс footprint и проверьте продолжение или срыв движения с реалистичным воспроизведением сделок.

Кластеры поддержки и сопротивления: зоны из подтверждённых пивотов

Воспроизводимые зоны: предел ширины кластера, независимые касания, фиксированные версии, торговый объём и тестирование без будущих данных.

Двойная вершина и дно: линия шеи, объём и причинный алгоритм

Детектор двойной вершины и дна без будущих данных: подтверждение линии шеи, фильтры объёма, структурный стоп и отказ при недостаточном отношении прибыли к риску.

Премия за высокий объём: сигнал, портфель и исполнение

Ранги денежного объёма, сопоставимые длинные и короткие позиции, лимитные заявки и разница между премией доходности и чистой доходностью счёта.

Прямоугольник: пробой диапазона и торговля от его границ

Определение диапазона по горизонтальным границам и независимым касаниям. Сравнение пробоев и отскоков с проверкой объёма, рисков и исполнения.

Внутренний бар и NR7: сжатие диапазона и торговля пробоем

Различия внутреннего бара и NR7, фиксация материнской свечи, пробои обеих сторон, объём, время заявки, OCO и затраты исполнения.

Островной разворот: два гэпа и своевременное подтверждение

Островной разворот по максимумам и минимумам: проверка сессий, закрытых свечей, объёма, исполнения при гэпах и примеров неудачи.

Ценовой канал: параллельные границы, отскок и пробой

Канал по подтверждённым пивотам без будущих данных: проверка параллельности, ширины, отскоков, пробоев, фиксированных целей и объёма.

Регрессионный канал: аппроксимация и возврат к среднему

Логарифмический канал по прошлым данным: фиксированные коэффициенты, остатки, вход после возврата цены, стопы, режимы и проверка исполнения.

Модель «ромб»: расширение, сжатие и пробой правой границы

Ромб на вершине и дне: две фазы без будущих данных, выбор точки разделения, пробой правой части, объём, защитный стоп и цели по высоте.

Всплеск ликвидаций: истощение или продолжение каскада

Сторона ликвидации, цена банкротства и открытый интерес: проверка всплеска, прокола и возврата цены против сценария продолжающегося каскада.

Расширяющаяся формация: фиксированная высота и растущий риск

Измерьте расширяющуюся формацию с расходящимися границами, зафиксируйте ее ширину перед прорывом и различайте сделки в пределах диапазона от прорывов с реальным риском.

Измеренное движение AB=CD: проекция без знания будущей D

Проекции AB=CD в пунктах и процентах, отличие от гармонических правил, вход после подтверждения C и оценка оставшейся прибыли с учётом исполнения.

MFI: экстремальные значения, дивергенция и правила без знания будущего

Расчёт MFI с обработкой нулевых потоков, ручными примерами и отдельными тестами разворота и следования за трендом по подтверждённым ценовым экстремумам.

Ценовой momentum и оборачиваемость акций: портфель и доказательства

Портфель momentum с учётом оборачиваемости акций: ранний и поздний варианты, пересекающиеся когорты, доступность данных и корректная трактовка доходности.

Восходящий и нисходящий клин: сужение и подтверждённый пробой

Отличайте клин от канала по наклонам и сужению; задайте пробой после подтверждения, проверки объёма, структурный стоп и неудачные сценарии.

Балансовый объём OBV: дивергенция и алгоритмы пробоя

Признаки OBV без знания будущего: подтверждённые ценовые экстремумы, ручные расчёты и тест вклада объёма со знаком в ценовой пробой.

Открытый интерес: незакрытые позиции, объём и доступность данных

Отделяйте количество OI от оценки в USD; сопоставляйте снимки без знания будущего и проверяйте гипотезы цены и OI с учётом контрактов и API.

Прорыв начального диапазона с использованием RVOL: правила и доказательства

Пятиминутный ORB и относительный объём: отбор акций, время подачи ордеров, распределение капитала, опубликованные результаты и проверка исполнения.

Блок ордера: указание зоны свечи перед импульсом после пробоя структуры

Определите order block через импульс, окно выбора опорной свечи, время публикации и правила ретеста. Свечи не устанавливают наличие институциональных ордеров.

Дисбаланс книги ордеров и OFI: глубина, поток и прогноз

Рассчитайте OBI и OFI с корректным временем котировок; отличайте одновременное влияние на цену от прогноза и моделируйте задержку, спред и очередь.

Параболический шорт Qullamaggie: первый пробой вниз и отбой от VWAP

Проверяемый вариант шорта после резкого роста: первый пробой вниз, неудачный отскок к VWAP, историческая доступность займа, исполнения при гэпах и убытки от шорт-сквиза.

Выраженность пика: фильтр локальных максимумов и минимумов

Отличайте выраженность от высоты, ширины и расстояния. Детектор с фиксированным окном без знания будущего: числовые примеры, объём и проверка воспроизведением.

Обычная и скрытая дивергенция RSI: пивоты и подтверждение цены

Дивергенция RSI: совпадающие по времени ценовые опоры, сглаживание Уайлдера, обычные и скрытые варианты, числовые примеры и сравнение с фильтром объёма и без него.

Пин-бары и свечи отбоя: тело, тени и положение на графике

Определите пин-бар по OHLC и заранее известной зоне. Проверяйте объём, время входа, структурный стоп и неудачные сигналы без выдуманных данных о потоке ордеров.

Левое и правое окна pivot: экстремумы без заглядывания вперёд

Причинный детектор экстремумов: время подтверждения, равные вершины, внешние бары, признаки объёма и воспроизводимые тесты без будущих данных.

Проверка стратегии: данные, исполнение и тест вне выборки

Проверка ценовых и объёмных стратегий: доступность данных, причинные сигналы, реалистичное исполнение, размер позиций, walk-forward и уровень доказательств.

Относительный объем во времени: причинно-следственный алгоритм RVOL

Рассчитывайте RVOL бара, накопленный и относительно рынка по одинаковому времени сессий: причинный алгоритм, числовые примеры и проверка фильтра объёма.

Второй день и импульс на открытии: две стратегии на новостях

Разделите продолжение второго дня и импульс на открытии: доступные объёмы, консолидация до входа, откат, исполнение ордеров и числовые примеры.

Полосы шума SPY и импульс VWAP: план исследования

Изучите полосы шума SPY, фильтр VWAP, размер позиции по волатильности и границы опубликованных результатов: причинные правила и примеры исполнения.

Стадии Вайнштейна: недельные тренды и память состояния

Постройте количественную модель стадий по завершённым неделям: средняя за 30 недель, память тренда, объём пробоя, числовые примеры и проверяемые выходы.

Вынос экстремумов сессии: зафиксируйте календарь до сигнала

Стройте уровни прошлого дня, сессии и открытия по доступным данным, биржевому календарю и сопоставимому объёму перед проверкой выносов уровня.

Вынос ликвидности и возврат за уровень: причинный детектор

Определите вынос и возврат за уровень без будущих данных; проверьте объём, реалистичное исполнение и отличие разворота от продолжения пробоя.

Симметричные треугольники: измерение сходимости и проверка прорыва

Детектор симметричного треугольника: подтверждённые экстремумы, фиксированные границы и срок до вершины; проверка объёма, стопов и пробоев без будущих данных.

Восходящие и нисходящие треугольники: границы, вершина и пробой

Определите треугольники по подтверждённым экстремумам, сжатию и фиксированной вершине, затем проверьте направление пробоя и торговый объём.

Голова и плечи: алгоритм для наклонной линии шеи

Модель «голова и плечи» и её обратная версия: подтверждённые экстремумы, линия шеи по времени, торговый объём, стопы и числовые примеры неудач.

Minervini VCP и SEPA: Сокращение, объем и точки входа

Изучите VCP: подтверждённые сужающиеся коррекции, снижение объёма, пробой и реалистичные выходы. Доходность счёта отделена от доказательств конкретного сигнала.

Профиль объёма: POC, зона стоимости и проверяемые правила

Профиль объёма с фиксированной сеткой: POC, границы зоны стоимости, правила закрепления и возврата цены, числовой пример и проверка без будущих данных.

VPA: останавливающий объём, пробой и тест

VPA: останавливающий объём, диапазон, пробой и тест на меньшем объёме. Алгоритм с причинной последовательностью, числовыми примерами и правилами отмены.

VSA No Demand: слабость, объём и вход через sell-stop

VSA No Demand: растущий бар, слабый фон и низкий объём. Правила входа через sell-stop, сроки действия ордера и реалистичное исполнение при гэпах.

VWAP и якорный VWAP: выбор причинного якоря

Различайте VWAP по сделкам и приближение HLC3, выбирайте точки привязки без будущих данных, проверяйте расчёты и тестируйте откаты к AVWAP.

VWAP Возврат к среднему значению и CVD: Тестирование восстановления полосы

Проверка возврата к полосе VWAP с CVD без будущих данных: боковой режим, фиксированная цель, подтверждение экстремумов и реалистичное исполнение.

Откат и возврат к VWAP: торговля внутри известного тренда

Растущий VWAP, относительный объём и заданный откат: фиксированная привязка, подтверждение без будущих данных и сравнение с ценовыми входами с учётом исполнения.

Торговля по тренду VWAP в QQQ и TQQQ: правила и издержки

VWAP для QQQ и TQQQ: поминутное изменение позиции, опубликованный бэктест, низкая доля выигрышей, плечо и влияние издержек исполнения.

Спринг и аптраст Вайкоффа: диапазон, тест и подтверждение

Спринг и аптраст Вайкоффа: заранее заданный диапазон, подтверждённый тест, сигнал силы и фильтр объёма. Алгоритм, примеры и проверка без будущих данных.

ATR ZigZag: подтверждение экстремумов без будущих данных

ATR ZigZag: фиксированный порог на каждом участке, предварительные экстремумы, время подтверждения, признаки объёма и проверки без будущих данных.

Доказательства сделки: MFE, MAE, R и время удержания

Читайте MFE, MAE, R-multiple, длительность, издержки и причину выхода вместе, чтобы понять путь каждой симулированной сделки.