Контролируемое исследование стратегии
Доказательства сделки: MFE, MAE, R и время удержания
Читайте MFE, MAE, R-multiple, длительность, издержки и причину выхода вместе, чтобы понять путь каждой симулированной сделки.
Краткий ответ
MFE — максимальное благоприятное движение при открытой позиции, MAE — максимальное неблагоприятное. R-multiple сравнивает чистый итог с первоначальным риском 1R, а длительность показывает время экспозиции. Это раскрывает путь, скрытый итоговым P&L и win rate.
Используйте единый знак для long и short, зафиксируйте 1R по исходному стопу и вычтите комиссию с проскальзыванием. Если одна OHLC-свеча могла коснуться стопа и цели, порядок intrabar неизвестен и требует флага.
Контекст исследования
API QuantConnect содержит MAE, MFE, duration, drawdown, fees, вход и выход для каждой сделки; TradingView показывает run-up и drawdown. Это диагностические данные.
В подходе Van Tharp 1R задаётся плановым убытком до входа. Замена знаменателя после исхода разрушает сравнение. Экскурсии описывают историю, но не определяют автоматически лучший стоп или target.
Пример настройки в Backtest
Запустите BTCUSDT, 1h, 6M, Pullback, long, 10 000 USD, размер 2%, SL 2%, TP 4%, комиссия 0,10%, slippage 5 bps и закрытую свечу. Откройте детали.
Запишите время и цену входа/выхода, исходный риск, net P&L, MFE, MAE, число баров, fees и причину. Сделка A достигла +2,1R и закрылась +1,4R за 11 часов; B достигла +0,6R и завершилась -1R за четыре. Это вопрос для нового теста, не ретроактивное правило.
Как читать результаты
Сначала проверьте направление, timestamps, timeframe, costs, stop, target и exit. Сравните реализованный R с MFE для оценки отдачи прибыли, а MAE со стопом — для давления на победителей. Анализируйте распределение.
Длительность показывает альтернативные издержки и ночную экспозицию. Смотрите медиану и хвосты. Любое новое правило требует отдельного кандидата и holdout.
Типичные ошибки
- Путать MFE с реализованной прибылью или MAE с итоговым убытком
- Выводить точный порядок тиков из OHLC
- Пересчитывать 1R по перенесённому стопу
- Не учитывать fees, slippage, funding или gaps
- Смешивать знаки long и short
- Оптимизировать выходы на той же выборке
Практический список проверки
- Проверить символ, timeframe, период и исполнение
- Зафиксировать 1R при входе
- Рассчитать чистый R после издержек
- Записать MFE, MAE, duration и exit
- Пометить неоднозначные свечи
- Изучить распределение и хвосты
- Отделить наблюдение от изменения
- Проверить кандидата на holdout
Предупреждение о риске
Детали сделки остаются исторической симуляцией и не гарантируют реальное исполнение. Backtest не размещает ордера и не даёт советов. OHLC скрывает intrabar-порядок; спред, ликвидность, очередь, частичные fills, gaps, задержки, fees и funding способны ухудшить результат и превысить 1R убытка.
Связанные руководства
Читайте MFE, MAE, R-multiple, длительность, издержки и причину выхода вместе, чтобы понять путь каждой симулированной сделки.
Источники исследования
Backtest Trading для iOS
Продолжите исследование на iPhone
Повторите настройку, изучите каждую смоделированную сделку и сохраните доказательства стратегии.
Загрузить в App Store