Fair Value Gap: üç mum, bölgenin ömrü ve uygulanabilir yeniden test

Uygulamalı iş akışı

1. C mumunun tamamlanmasını bekleyinÜç mumun geometrisi bilinmelidir.
2. Sabit sınırları yayınlaÖzgün bölgeyi ve kullanılabilir olduğu anı kaydedin.
3. Etkileşim bayraklarını izleKısmi, orta nokta ve tam dokunuşları birbirinden ayırt edin.
4. Tek giriş modeli uygulayınAktif orta nokta limit emri veya daha sonraki kapanış teyidi.
5. Sonuçları gözlem ufkuna göre ölçünGeçersiz bölgeleri, gerçekleşmeyen emirleri ve gözlemi eksik bölgeleri koruyun.

Etiket, adil değeri belirlemez.

Ardışık mum çubukları A, B ve C için, C'nin en düşük fiyatı A'nın en yüksek fiyatının üzerinde olduğunda yükseliş yönlü bir FVG formasyonu oluşur. Bu fiyatlar arasındaki aralık bölgeyi oluşturur. Mum çubuğu B, tüm aralık boyunca işlem görmüş olabilir, bu nedenle orada hiçbir işlem gerçekleşmediğini söylemek OHLC ile gerekçelendirilemez. Gerçek boş fiyat gözlemleri, işlem seviyesi verilerini gerektirir.

LuxAlgo dedektörü orta mumun kapanış koşulunu ve bir eşik ekler [1]. Buradaki asgari sürüm önce geometriyi kaydeder; orta mum kapanışı, güçlü fiyat hareketi ve BOS filtrelerini ayrı sürümler sayar. Böylece filtrenin katkı mı sağladığı, yalnızca daha az dikdörtgen mi çizdiği sınanabilir.

Üç mum çubuğu içeren FVG göstergesi, gece boyunca oluşan boşluktan da farklıdır. Biri çubuklar arasındaki ilişkiyi, diğeri ise seanslar arası süreksizliği tanımlar. Eğer bunlar örtüşüyorsa, dolum istatistiklerini sanki mutlaka aynı mekanizmayı paylaşıyorlarmış gibi birleştirmek yerine gap_session bayrağını koruyun.

Bölgeyi üçüncü mum tamamlandıktan sonra yayımlayın

Yükseliş bölgesi için L[t]>H[t−2] isteyin ve [H[t−2],L[t]] kaydedin. Düşüş geometrisi için H[t]<L[t−2] isteyin ve [H[t],L[t−2]] kaydedin. Tamamlanmış mumları kullanın. Önerilen boyut filtresi width≥max(2 ticks,0.15ATR[t−1]); elenen küçük bölgeler denetlenebilsin diye raw_fvg ile eligible_size ayrı tutulmalı.

zone_id, created_at ve eligible_from=t+1 alanlarını oluşturun. Fiyat bölgeye girse de iki özgün sınırı sabit tutun. Grafik kalan doldurulmamış kısmı küçülterek çizebilir; fakat ilk giriş ve stopu değiştirememesi için residual_zone ayrı saklanmalı. ATR birimiyle genişliği, yaşı, yönü ve oluşturma anında bilinen trend bağlamını kaydedin.

Yükseliş bölgesinde kısmi temas fiyatın aralığa girmesidir; midpoint_touch, low≤midpoint; full_fill, low≤zone_low demektir. Bunlar etkileşim işaretleridir. Önerilen geçersizleşme close<zone_low−b; dolayısıyla fitilin tüm bölgeyi doldurması otomatik geçersizleşme değildir. Fitile göre geçersizleşme ayrı deneydir.

Mevcut bekleme emri için olay önceliğini tanımlayın. Daha sonraki bir mum çubuğu orta noktaya dokunabilir, stopu geçebilir ve bölgenin altında kapanabilir. Mum çubuğu içi işlemlerden önce kapanışa dayalı geçersizleştirme işleminin yapılması, zarar eden işlemi yanlış bir şekilde ortadan kaldıracaktır. Mümkün olduğunda diziyi yeniden oynatın veya belgelenmiş muhafazakar bir kural uygulayın.

Gösterilen temel sürümde geçersizleşme ve koruma için b=max(2 ticks,0.05×pre-creation ATR) değerini sabitleyin; zone_high üzerinde teyit kapanışı için reclaim_margin=bir tick kullanın. Bu farklı marjlar araştırma tercihleridir. Örnekte tick büyüklüğü 0.05 ve ATR 2 olduğunda b=0.10 ve reclaim_margin=0.05 olur. Sözde kod, kapanışa dayalı iptalden önce mevcut emirlerin gerçekleşmesini işler ve tüm adımlarda geçerli mum indeksini kullanır.

Yalnızca ACTIVE bölgeler yeni giriş üretebilir. EXPIRED ve INVALIDATED son durumlardır; daha sonraki toparlanmış kapanış başarısız bölgeyi canlandıramaz. Giriş değerlendiricisi önceden belirlenen ilk temas veya sonlu deneme kuralını izlemeli; sinyal üretince bir denemeyi tüketmeli. Kapanışa göre iptal, gerçekleşmiş emri silemez.

on_completed_bar(t):
  process_resting_order_events_up_to_close(t,respect_order_expiry=True)
  for zone in active_zones_published_before_bar(t):
    if t > zone.created_at+20:
      zone.state = EXPIRED; cancel_future_orders(zone); continue
    record_partial_mid_full_touches(zone.original_bounds,t)
    if C[t] < zone.low-zone.b:
      zone.state = INVALIDATED; cancel_future_orders(zone); continue
    evaluate_registered_entry_version_after_received_close(zone,t)
    # The registered attempt policy consumes or keeps an otherwise active zone.
  A = ATR14[t-1]
  if not finite_positive(A) or not valid_three_bar_history(t): return
  if L[t] > H[t-2] and L[t]-H[t-2] >= max(2*tick,0.15*A):
    create(zone=[H[t-2],L[t]],known_at=received_close_time(t),
           eligible_from=t+1,b=max(2*tick,0.05*A),reclaim_margin=tick)
# Fills of existing orders precede close-based cancellation.
# The creation candle is never its own post-publication retest.

Fiyat impulsunu ve geri dönüşü ayrı ölçün

Geometrik FVG tespiti hacim gerektirmez. Önerilen bir özellik, orta mum hacmini seansın aynı saatine ait medyanla karşılaştırır; diğeri dönüş hacmini eşit süreli impuls hacmiyle karşılaştırır. Haber şokunda oluşan bölgeler olağan işlemden farklı davranabilir; olay bağlamını koruyun.

Girişteki hacim profili yalnızca o zamana kadar bilinen işlemleri içermeli. Orta mumda yüksek hacim FVG tanımıyla uyumludur; aralıkta geçmişte çok işlem olmuş olabilir. Bu nedenle FVG, düşük hacimli düğüm ve emir defteri dengesizliği üç farklı özelliktir.

Sonradan dolan yüzde, oluşturma anı özelliklerine değil sonuç tablosuna aittir. Bölgenin başlangıçta çekici olup olmadığına tüm gelecek geçmişiyle karar vermek veri sızıntısıdır. Geçersiz bölgeler kaldırıldıktan sonra yalnızca grafikte kalanları seçmek de aynı sorundur.

Sentetik orta nokta, tam dolma ve kayıp örnekleri

A mumunun tepesi A=100, C mumunun dibi C=101.20 olsun. Bölge [100,101.20], orta nokta 100.60. ATR=2 ve tick=0.05 için genişlik 1.20, önerilen asgari 0.30 değerini aşar. Bölge ancak C kapandıktan sonra vardır. Sonraki dönüşte dip 100.50, kapanış 101.30 ise orta noktaya ulaşılır ama aralık tamamen dolmaz.

Varsayalım ki, bir onay sürümü zone_high+0.05'nin üzerinde bir kapanış gerektiriyor. 101.35'den alım, 99.90 stop loss ve 104.25 hedefiyle yapılan sonraki bir işlemde, maliyetler öncesinde 1.45 risk ve 2.90 veya 2R ödül söz konusudur. Bu, ancak koruma tetiklenmeden önce hedef işlem gerçekleştirilebilir hale gelirse potansiyel bir kazanç yoludur.

Dip 99.60 ve kapanış 99.70 olan başka bir geri dönüş, bölgeyi hem tamamen doldurur hem geçersiz kılar. Kapanış teyitli strateji bu mumdan giriş yapmamalı. Ancak önceden aktif olan 100.60 orta nokta alış limiti gerçekleşip ardından 99.90 altında stopla kapanmış olabilir. Son kapanış incelendikten sonra gerçekleşme silinemez. Fiyat TTL öncesinde dönmezse kazanç veya kayıp uydurmayın; emrin gerçekleşmediğini kaydedin.

Orta nokta limitleri ve kapanış onayı farklı işlemlerdir.

Orta nokta limit sürümü emri ancak bölge yayımlandıktan sonra gönderir; spread, emir sırası ve temasın gerçekleşmeye dönüşmesi modeli gerekir. Teyit sürümü bölgeye giriş ve ardından üst sınır üzerinde yükseliş kapanışı bekler. Giriş genellikle daha yüksek fiyattadır ama fiyat tepkisi artık gözlenmiştir. Limitin iyi fiyatıyla teyit sürümünün sonradan elde edilen seçiciliğini birleştirmeyin.

Önerilen temel sürüm TTL=20 mum ve yalnızca ilk uygun yeniden testi kullanır. Oluşum mumundaki temas, yayımlama sonrası işlem yapılabilir yeniden test değildir. Üst zaman dilimi FVG için o zaman diliminin kapanışı ve veri teslim zamanı beklenmeli [2].

Uzak kenarın dışındaki bir stop loss bir risk modelidir; yapısal salınım stop loss ise bir diğeridir. Gerçek emir türü [3]'yi simüle edin. Sabit 2R, daha önce bilinen bir zirve ve bir çıkış zamanı ayrı istatistiklere sahip olmalıdır. Henüz mevcut olmayan zıt bir FVG, amaçlanan gelecekteki hedef olarak seçilemez.

Çakışan bölgeler için belirleyici bir seçim yapılması gerekir: en yeni uygun bölge, en yakın sınır veya açıkça birleştirilmiş bir aralık. Kararı kaydedin. Daha sonra en iyi girişi sunan orta noktayı seçmek, her bir bölge nedensel olarak hesaplanmış olsa bile gizli seçim oluşturur.

Bölgenin dolma olasılığı kârlılık değildir

Dolum olasılığını raporlarken, 10,20 veya 50 çubukları gibi bir ufuk belirtin. Veri kümesinin sonuna yakın oluşturulan bir bölge, daha eski bir bölgeyle aynı gözlem süresine sahip değildir. Tamamlanmamış ufukları, hiç doldurulmamış olarak değerlendirmek yerine sansürlenmiş olarak işaretleyin. Kısmi, orta nokta ve tam etkileşim sürelerini ayrı ayrı raporlayın.

FVG bölgelerini genişlik, fiyata uzaklık ve trend bakımından eşleştirilmiş sentetik bölgelerle karşılaştırın. Birçok fiyat seviyesi yeniden ziyaret edildiğinden yüksek temas oranı bu geometriye özgü olmayabilir. İlk temas sonrasındaki tepkiyi ve gerçekleştirilebilir bir giriş sonrasındaki getiriyi ölçün.

Yakın eşikleri, TTL sürelerini ve ilk temas ile ikinci temas politikalarını gerçekçi maliyetler ve emrin gerçekleşmediği durumlarla test edin. Seyrek geri çekilmeleri bekleyen stratejide sermayenin tamamına göre getirileri ve işlem yapılmayan günleri dahil edin. Fiyat hedefe ilerlemeden önce stopa ulaşma eğilimindeyse, bölgelerin yüksek oranda doldurulması kötü işlem sonuçlarıyla birlikte görülebilir.

Yaygın hatalar

Bu yöntemi kullanmadan önce kontrol listesi

Her maddeyi kendi verilerinizle doğruladıktan sonra işaretleyin. İlerleme bu tarayıcıda saklanır; stratejinin kârlı olduğunu belgelemez.

• Bölgeyi oluşturan üç mum da tamamlanmış olmalı.
• Boyut filtresi önceki ATR ve geçerli fiyat adımını kullanmalı.
• Özgün sınırlar, dolmamış kalanın çiziminden ayrı tutulmalı.
• Bölgenin dolması otomatik yapısal geçersizleşme değildir.
• Aktif limit emri gerçekleşmeleri, mum kapanışına göre iptalden önce işlenmeli.
• Üst zaman dilimindeki bölgenin yayımı geçmişe taşınmamalı.
• Bölge dolma istatistikleri eşit gözlem ufku veya açık eksik gözlem hesabı kullanmalı.

Araştırma kaynakları

Her kaynak, yanında açıklanan tanımı veya kanıtı destekler. Sözde kod, sentetik örnekler ve önerilen parametreler ayrı ayrı doğrulanmalıdır.

1. Fair Value GapLuxAlgo on TradingView. Yayımlanan dedektör koşullarını okuyun; bölgelerin dolma oranı bağımsız test edilmemiştir. Kontrol tarihi: 2026-10-11.
2. RepaintingTradingView. Doğrulanmamış verilerle ilgili belgeleri okuyun. Kontrol tarihi: 2026-10-11.
3. Futures Order TypesCME Group. Sinyalleri gerçekleşen işlemlerden ayırt etmek için borsa emir mekaniğini okuyun. Kontrol tarihi: 2026-10-11.

İlgili yöntemler