Просадка в трейдингу: що показує крива втрат бектесту
Просадка в трейдингу: що показує крива збитків бектесту. Оцініть правила, витрати, просадку, угоди й ризик на даних симуляції.
Quick answer
Просадка починається, коли змодельований капітал падає нижче попереднього максимуму. Максимальна просадка — найглибше падіння від піку до наступного мінімуму; це не найбільша окрема збиткова угода і не межа майбутніх втрат. Фіксуйте суму, відсоток, час нижче піку та факт відновлення.
Research context
Максимальна просадка порівнює попередній пік капіталу з пізнішим мінімумом. CFA Institute розглядає бектест як дослідження ризику й дохідності; академічне визначення «від піку до дна» та застереження CFTC показують, чому треба розкривати горизонт, гіпотетичне виконання, серії збитків і ринкові умови. Спостережене число стосується лише цих даних, правил, розміру, плеча й моделі витрат; це не обіцянка.
Backtest setup example
У Backtest задайте базу: BTCUSDT, свічки 1 година, один рік, Breakout long, stop loss 2%, take profit 4%, commission 0,10% за fill і slippage 0,05%. Перед порівнянням з XAU/USD 4h нормалізуйте розмір, leverage, горизонт і витрати. У контрольованому запуску змінюйте лише одну змінну.
How to read results
Позначте equity peak, наступний trough і дату повернення до старого максимуму. Відкрийте trade history та з'ясуйте, чи падіння створили gap, серія звичайних збитків, fees або накладена exposure. Читайте разом із net result, profit factor, trade count, average loss, largest loss та exposure; один відсоток не виявляє помилкові дані чи неможливий fill.
Depth, duration, recovery
Глибина, тривалість і відновлення відповідають на різні запитання. Запишіть суму та відсоток, кількість днів або свічок від піку до дна й час повернення до старого піку. Після втрати 25% потрібне зростання 33,3%, а після втрати 50% — 100%. Ця арифметика пояснює асиметрію, але не прогнозує відновлення. Перегляньте три найбільші спади замість одного екстремального числа.
Common mistakes
Поширені помилки: вимірювати від стартового капіталу, приховувати тривалість або відкриту просадку, порівнювати різні горизонти, виключати spread/slippage й оптимізувати параметри на тій самій вибірці. Ведіть журнал трьох найбільших просадок, стресуйте витрати та перевіряйте заморожене правило на недоторканому пізнішому періоді.
Practical checklist
Зафіксуйте ринок, постачальника, дати, таймфрейм, сигнал, напрям, розмір, плече, комісію, прослизання, стоп і ціль. Позначте всі піки та мінімуми, зв’яжіть три найбільші спади із симульованими угодами, подвойте правдоподібні витрати, погірште виконання й перевірте заморожене правило на недоторканих пізніших даних. Зберігайте невдалі прогони, а далі спостерігайте паперові сигнали.
Примітка про ризик
Backtest — інструмент освіти й дослідження, а не фінансова порада, брокер, біржа чи сервіс виконання. Історична симуляція не гарантує майбутнє; майбутня просадка може бути більшою, а leverage посилює втрати. Не ризикуйте капіталом, який не можете дозволити собі втратити.
Пов’язані гайди
Backtest Trading for iOS
Continue in Backtest
Розберіть просадку від піку до дна, її тривалість, відновлення, витрати та історію угод у Backtest.
Download on the App Store