Як Backtest розраховує тести стратегій

Як Backtest розраховує тести стратегій. Backtest — інструмент дослідження, не брокер і не фінансовий радник.

1. Вхідні дані

Тест використовує symbol, timeframe, date range, rules, direction, position size, commission, slippage, stop loss, take profit і exit mode.

2. Ринкові дані

Backtest завантажує historical candles від підтримуваних providers. Доступність залежить від symbol, provider, timeframe і plan limits.

3. Симуляція угод

Двигун рухається вперед по свічках. Позиція відкривається при спрацюванні entry rules і закривається по stop loss, take profit, signal exit або в кінці даних.

4. Витрати й ризик

Commission і slippage включені. Результати показують net profit, win rate, max drawdown, profit factor і trade details.

5. Confidence score

Score перевіряє sample quality, trade count, candle count, profit factor, net profit, win rate, drawdown і concentration risk.

6. AI-аналіз

AI analysis може запропонувати дослідницькі покращення, але може помилятися і не є фінансовою порадою.

7. Дисципліна виконання правил

Готові та розібрані вручну стратегії виконуються як явні умови входу й виходу. Після запуску симулятор не додає нових входів. Фільтр напрямку застосовується до відкриття позиції.

8. Обмеження паперового бота

Паперовий бот використовує збережені налаштування для перевірки нових свічок і надсилання сповіщень про змодельовані сигнали. Він не розміщує ордери. За всі реальні торгові рішення відповідає користувач.

Важливе обмеження

Backtests — історичні симуляції і не гарантують майбутні результати. Backtest не розміщує реальні угоди.