Гайди з бектесту торгових стратегій

Які функції перевірити в застосунку для бек-тестингу

Порівнюйте застосунки для бек-тестингу за чіткими правилами, реалістичними витратами, доказами угод, просадкою та paper-сигналами.

Тестер торгових стратегій

Гайд із дослідження в Backtest: правила, витрати, контроль ризику та перегляд угод.

Бот паперової торгівлі

Гайд із дослідження в Backtest: правила, витрати, контроль ризику та перегляд угод.

Бектест і паперова торгівля

Гайд із дослідження в Backtest: правила, витрати, контроль ризику та перегляд угод.

Бектест стоп-лосу й тейк-профіту

Гайд із дослідження в Backtest: правила, витрати, контроль ризику та перегляд угод.

MACD backtest strategy

Гайд із дослідження в Backtest: правила, витрати, контроль ризику та перегляд угод.

Бектест ETH: перевірка торгових стратегій Ethereum

Розширте дослідження криптоактивів за межі BTC на окремому прикладі Ethereum.

Тестер Forex-стратегій: як провести бектест валютних пар

Використовуйте Forex-гайд як практичний процес у тестері стратегій.

Бектест EUR/USD: перевірка правил валютної стратегії

Гайд із бектесту EUR/USD з чіткими правилами, реалістичними спредом і прослизанням, аналізом просідання за сесіями та перевіркою стійкості.

Тестер стратегій XAU/USD: бектест правил торгівлі золотом

Гайд із тестування стратегій XAU/USD з чіткими правилами, спредом, прослизанням, просіданням і даними кожної угоди.

Налаштування бектесту RSI: перепроданість, виходи, фільтр тренду та ризик

Гайд із налаштування бектесту RSI із зонами перепроданості, правилами виходу, фільтром тренду, реалістичними витратами, просіданням і межами ризику.

Налаштування бектесту MACD: перетини, імпульс і хибні сигнали

Налаштування бектесту MACD: перетини, імпульс і хибні сигнали. Оцініть правила, витрати, просадку, угоди й ризик на даних симуляції.

Бектест перетину ковзних середніх: що виміряти до торгівлі

Бектест перетину ковзних середніх: що виміряти до торгівлі. Оцініть правила, витрати, просадку, угоди й ризик на даних симуляції.

Бектест смуг Боллінджера: повернення до середнього, пробої та ризик

Бектест смуг Боллінджера: повернення до середнього, пробої та ризик. Оцініть правила, витрати, просадку, угоди й ризик на даних симуляції.

Бектест стратегії пробою: перевірка імпульсу без знання майбутнього

Бектест стратегії пробою: перевірка імпульсу без знання майбутнього. Оцініть правила, витрати, просадку, угоди й ризик на даних симуляції.

Бектест стратегії відкату: перевірка входів біля підтримки тренду

Бектест стратегії відкату: перевірка входів біля підтримки тренду. Оцініть правила, витрати, просадку, угоди й ризик на даних симуляції.

Бектест стоп-лосу: як відстань SL змінює результат

Бектест стоп-лосу: як відстань SL змінює результат. Оцініть правила, витрати, просадку, угоди й ризик на даних симуляції.

Бектест тейк-профіту: перевірка цілей прибутку без здогадок

Бектест тейк-профіту: перевірка цілей прибутку без здогадок. Оцініть правила, витрати, просадку, угоди й ризик на даних симуляції.

Прослизання в бектесті: чому хороші результати можуть зникнути

Прослизання в бектесті: чому хороші результати можуть зникнути. Оцініть правила, витрати, просадку, угоди й ризик на даних симуляції.

Комісії та збори в бектесті: як витрати змінюють стратегію

Комісії та збори в бектесті: як витрати змінюють стратегію. Оцініть правила, витрати, просадку, угоди й ризик на даних симуляції.

Profit Factor: як оцінювати бектест не лише за часткою перемог

Формула profit factor, межі win rate та практична перевірка витрат, просадки, вибірки й історії угод у Backtest.

Metrics · August 20, 2026

Просадка в трейдингу: що показує крива втрат бектесту

Розберіть просадку від піку до дна, її тривалість, відновлення, витрати та історію угод у Backtest.

Зрозумійте кожен метод.Дізнайтеся, як його перевірити.

Досліджуйте торгові методи за допомогою джерел, оригінальних схем, алгоритмів, прикладів невдач і практичних списків перевірки.

Перелік і критерії перегляду

Перегляньте охоплення бібліотеки торгових методів і перевірки вмісту, алгоритмів, джерел, ілюстрацій та SEO.

Перенавчання бектеста та заблокований holdout

Зменшуйте overfitting журналом trials, хронологічним поділом, gap, незмінною позавибірковою частиною та правилами до оцінки.

Від бектеста до paper-моніторингу закритих свічок

Спостерігайте frozen strategy на майбутніх closed candles, перевіряйте parity сигналів і не надсилайте реальні ордери.

Як порівнювати бектести за однакових умов

Зафіксуйте ринок, дані, правила, витрати, розмір позиції та модель виконання до оцінювання двох запусків.

Поглинання та дивергенція CVD: сильний потік і слабкий рух ціни

Поглинання та дивергенція CVD: причинні алгоритми за потоком угод і ціною, підтвердження повернення за рівень та перевірка додаткової користі дельти.

ATR, ADX, нахил MA та відносна сила як фільтри контексту

Нормалізований ATR, нахил середньої, ADX і сила відносно бенчмарку: формули, доступність даних, приклади та перевірка внеску кожного фільтра.

Потрійна вершина й потрійне дно: лінія шиї, обсяг і повторні сигнали

Алгоритм потрійної вершини та дна: підтверджені півоти, стала лінія шиї, перевірка обсягу й захист від дублювання угод однієї структури.

Стиснення смуг Боллінджера: сталі межі та перевірка пробою

Процентилі BandWidth без підглядання, фіксація меж стиснення, напрямок пробою, хибні виходи, торговий обсяг і витрати виконання.

Пробій структури BOS: продовження тренду й час підтвердження

Визначте BOS за відомим трендом і непробитим свінгом. Перевірте імпульс, обсяг і вхід на ретесті без перенесення півотів у минуле.

Брейкер-блок: зміна ролі зони після порушення ордер-блока

Створіть брейкер після порушення ордер-блока, відстежуйте перший ретест і зберігайте початковий збиток, час подій та припущення виконання.

Пробій і ретест з обсягом: імпульс, тихий відкат і продовження

Стратегія пробою й ретесту з RVOL для того самого часу доби, фіксацією першого ретесту, підтвердженням без майбутніх даних і реалістичним виконанням.

CAN SLIM О’Ніла та плоска база: правила й перевірюваний детектор

Правила плоскої бази О’Ніла, обсяг пробою та CAN SLIM: алгоритм без майбутніх даних, числові приклади й перевірка історичної доступності інформації.

CHoCH і MSS: вибір захищеного свінгу без майбутніх даних

Визначте CHoCH проти відомого тренду й виберіть захищений свінг до пробою. Розділяйте MSS із фільтром імпульсу та підтверджений розворот.

Грошовий потік Чайкіна: положення закриття з вагою за обсягом

Розрахунок CMF з правилами для барів без діапазону, прикладами гепів, фільтром стійкого пробою та дивергенцією підтверджених півотів.

Вимпел: коротка звужувана база після сильного імпульсу

Бичачий і ведмежий вимпел: сильне древко, коротка база й підтверджені півоти. Правила обсягу, стопів і числові приклади без майбутніх даних.

Бичачі й ведмежі прапори: імпульс, відкат і обсяг пробою

Визначте древко, ефективність руху й неглибоку паралельну базу. Перевірте входи без майбутніх даних, фільтри обсягу та ризики виконання.

Чашка з ручкою: форма U, неглибока ручка й пробій

Детектор чашки з ручкою без майбутніх даних: допуск країв, кривизна, час біля дна та підтвердження ручки. Тести обсягу й числові приклади угод.

Округле дно й вершина: кривизна без майбутніх даних

Розпізнавайте округлі бази й вершини за завершеними вікнами, кривизною та часом біля екстремуму. Підтвердження, обсяг і стопи без майбутніх даних.

Півоти кількох таймфреймів: підтвердження й доступність даних

Поєднайте підтверджені півоти старшого таймфрейму зі входами молодшого: час доступності, обсяг, з’єднання без майбутніх даних і повторні перевірки.

Екстремуми Дончіана: рівні для пробою й повернення за межу

Розраховуйте Дончіан за попереднім вікном. Розрізняйте пробій закриттям і вхід стоп-ордером; тестуйте обсяг, гепи та вихід старих екстремумів із вікна.

Поглинання й ранкова/вечірня зірка: алгоритми розворотних свічок

Розрізняйте поглинання тіл і зовнішні бари, зірки з гепами й варіанти безперервного ринку. Входи без майбутніх даних, числові приклади та тести обсягу.

Episodic Pivot: новинний каталізатор, геп і обсяг відкриття

Публічні правила EP Qullamaggie й дослідницький OR15: час новин, обсяг відкриття, реалістичні стопи та підтягування захисту за розкладом.

Рівні максимуми й мінімуми: кластери без майбутніх даних

Підтверджені екстремуми, сталий допуск ATR, розділені дотики й версії зон. Окремі тести зняття ліквідності та пробою.

Невдалий пробій: вихід із зони й підтверджене повернення

Пробій на кількох барах і повернення: стала зона, строк очікування, обсяг та реалістичне виконання. Відмінності від зняття ліквідності однією свічкою.

Fair Value Gap: три свічки, строк життя зони та вхід після ретесту

Визначайте бичачі й ведмежі FVG після закриття третьої свічки, відрізняйте дотик від інвалідації та порівнюйте лімітні заявки на середині зони зі входом після підтвердження.

Корекція Фібоначчі: сталі опорні точки й перевірка зони відкату

Перевірювані рівні Фібоначчі: підтверджені екстремуми, сталі зони, окремий тригер, торговий обсяг і контрольні зони з іншими частками відкату.

Дисбаланс Footprint: діагональні порівняння та сусідні рівні

Задайте обсяг bid/ask, порахуйте діагональний дисбаланс footprint і перевірте продовження чи зрив руху з реалістичним відтворенням угод.

Кластери підтримки й опору: зони з підтверджених півотів

Відтворювані зони: межа ширини кластера, незалежні дотики, сталі версії, торговий обсяг і перевірка без майбутніх даних.

Подвійна вершина й дно: лінія шиї, обсяг і причинний алгоритм

Детектор подвійної вершини й дна без майбутніх даних: підтвердження шиї, фільтри обсягу, структурний стоп та відмова за недостатньої винагороди до ризику.

Премія за високий обсяг: сигнал, портфель і виконання

Ранги грошового обсягу, зіставлені довгі й короткі позиції, лімітне виконання та різниця між премією дохідності й чистою дохідністю рахунку.

Прямокутник: пробій діапазону та торгівля від його меж

Визначення діапазону за горизонтальними межами й незалежними дотиками. Порівняння пробоїв та відскоків із перевіркою обсягу, ризику й виконання.

Внутрішній бар і NR7: стиснення діапазону та пробій

Різниця між внутрішнім баром і NR7, фіксація материнської свічки, пробої обох меж, обсяг, час заявки, OCO та витрати виконання.

Острівний розворот: два гепи та своєчасне підтвердження

Острівний розворот за максимумами й мінімумами: перевірка сесій, закритих свічок, обсягу, виконання при гепах і прикладів невдачі.

Ціновий канал: паралельні межі, відскок і пробій

Канал за підтвердженими півотами без майбутніх даних: перевірка паралельності, ширини, відскоків, пробоїв, фіксованих цілей і обсягу.

Регресійний канал: апроксимація та повернення до середнього

Логарифмічний канал за минулими даними: фіксовані коефіцієнти, залишки, вхід після повернення ціни, стопи, режими й перевірка виконання.

Модель «ромб»: розширення, стиснення і пробій правої межі

Ромб на вершині й дні: дві фази без майбутніх даних, вибір точки поділу, пробій правої частини, обсяг, захисний стоп і цілі за висотою.

Сплеск ліквідацій: виснаження чи продовження каскаду

Сторона ліквідації, ціна банкрутства й відкритий інтерес: перевірка сплеску, проколу та повернення ціни проти сценарію тривалого каскаду.

Формація розширення: фіксована висота та зростання ризику

Виміряйте розширення формації з розбіжними межами, зафіксуйте її ширину перед проривом та розрізняйте угоди в діапазоні від проривів з реалістичним ризиком.

Виміряний рух AB=CD: проєкція без знання майбутньої D

Проєкції AB=CD у пунктах і відсотках, відмінність від гармонічних правил, вхід після підтвердження C та оцінка залишкового прибутку з урахуванням виконання.

MFI: екстремальні значення, дивергенція та правила без знання майбутнього

Розрахунок MFI з обробкою нульових потоків, ручними прикладами й окремими тестами розвороту та слідування за трендом за підтвердженими ціновими екстремумами.

Ціновий momentum і оборотність акцій: портфель та докази

Портфель momentum з оборотністю акцій: ранній і пізній варіанти, перекривні когорти, доступність даних та коректне тлумачення дохідності.

Висхідний і спадний клин: звуження та підтверджений пробій

Відрізняйте клин від каналу за нахилами та звуженням; задайте пробій після підтвердження, перевірки обсягу, структурний стоп і невдалі сценарії.

Балансовий обсяг OBV: дивергенція та алгоритми пробою

Ознаки OBV без знання майбутнього: підтверджені цінові екстремуми, ручні розрахунки й перевірка внеску обсягу зі знаком у ціновий пробій.

Відкритий інтерес: відкриті позиції, обсяг і доступність даних

Відділяйте кількість OI від оцінки в USD; зіставляйте знімки без знання майбутнього й перевіряйте гіпотези ціни та OI з урахуванням контрактів і API.

Пробій діапазону відкриття з RVOL: правила та докази

П’ятихвилинний ORB і відносний обсяг: відбір акцій, час подання ордерів, розподіл капіталу, опубліковані результати та перевірка виконання.

Блок ордерів: визначення зони передімпульсної свічки після прориву структури

Визначайте order block через імпульс, вікно вибору опорної свічки, час публікації та правила ретесту. Свічки не встановлюють наявність інституційних ордерів.

Дисбаланс книги ордерів та OFI: глибина, потік і прогноз

Розрахуйте OBI та OFI з правильним часом котирувань; відокремте одночасний вплив на ціну від прогнозу й моделюйте затримку, спред і чергу виконання.

Параболічний шорт Qullamaggie: перший пробій вниз і відбій від VWAP

Перевірюваний шорт після різкого зростання: перший пробій вниз, невдалий відскок до VWAP, історична доступність позики, виконання при гепах і збитки від шорт-сквізу.

Виразність піка: фільтр локальних максимумів і мінімумів

Відрізняйте виразність від висоти, ширини й відстані. Детектор із фіксованим вікном без знання майбутнього: числові приклади, обсяг і перевірка відтворенням.

Звичайна й прихована дивергенція RSI: пивоти та підтвердження ціни

Дивергенція RSI: узгоджені цінові опори, згладжування Вайлдера, звичайні й приховані варіанти, числові приклади та порівняння з фільтром обсягу й без нього.

Пін-бари та свічки відхилення: вимірювані тіла, гноти та розташування

Визначте пін-бари з коефіцієнтів OHLC та вже існуючих зон, а потім протестуйте обсяг, час входу, структурні стопи та невдалі сигнали без винаходження потоку ордерів.

Ліве і праве вікна pivot: екстремуми без майбутніх даних

Детектор екстремумів без майбутніх даних: час підтвердження, плато, зовнішні бари, ознаки обсягу та відтворювані тести реалізації.

Перевірка стратегії: дані, виконання і позавибірковий тест

Перевірка цінових і обсягових стратегій: доступність даних, причинні сигнали, реальне виконання, розмір позицій, walk-forward та рівень доказів.

Відносний обсяг у певний час: причинно-наслідковий алгоритм RVOL

Розраховуйте RVOL бару, накопичений і відносний до ринку за однаковим часом сесій: причинний алгоритм, числові приклади й перевірка фільтра обсягу.

Другий день та імпульс відкриття: дві стратегії на новинах

Розділіть продовження другого дня й імпульс відкриття: доступні обсяги, консолідація до входу, відкат, виконання ордерів і числові приклади.

Шумові смуги SPY та імпульс VWAP: план дослідження

Вивчіть шумові смуги SPY, фільтр VWAP, розмір позиції за волатильністю та межі опублікованих результатів: причинні правила й приклади виконання.

Стадії Вайнштейна: тижневі тренди та пам’ять стану

Побудуйте кількісну модель стадій за завершеними тижнями: середня за 30 тижнів, пам’ять тренду, обсяг пробою, числові приклади й перевірювані виходи.

Виноси екстремумів сесії: зафіксуйте календар до сигналу

Будуйте рівні минулого дня, сесії та відкриття за доступними даними, біржовим календарем і зіставним обсягом перед перевіркою виносів рівня.

Винос ліквідності й повернення за рівень: причинний детектор

Визначте винос і повернення без майбутніх даних, додайте торговий обсяг, змоделюйте виконання та порівняйте розворот із продовженням пробою.

Симетричні трикутники: вимірювання конвергенції та тестування прориву

Детектор симетричного трикутника: підтверджені екстремуми, фіксовані межі та строк до вершини; перевірка обсягу, стопів і пробою без майбутніх даних.

Висхідні й низхідні трикутники: межі, вершина та пробій

Визначте висхідні та низхідні трикутники з підтвердженими межами, коефіцієнтами скорочення та зафіксованим часом вершини, потім перевірте напрямок прориву та обсяг.

Голова й плечі: алгоритм для похилої лінії шиї

Модель «голова й плечі» та обернена версія: підтверджені екстремуми, лінія шиї за часом, торговий обсяг, структурні стопи й числові приклади невдач.

Minervini VCP та SEPA: скорочення, обсяг та точки входу

Дослідіть VCP: підтверджені дедалі мілкіші корекції, зниження обсягу, пробій і реалістичні виходи. Відокремте дохідність рахунку від доказів щодо сигналу.

Профіль обсягу: POC, зона вартості й правила закріплення

Профіль обсягу з фіксованими інтервалами: POC, зона вартості, правила закріплення та відхилення ціни, числовий приклад і перевірка без майбутніх даних.

VPA: зупинний обсяг, пробій і тест

VPA: зупинний обсяг, діапазон, пробій і тест на меншому обсязі. Послідовний алгоритм, числові приклади, часові обмеження та правила скасування.

VSA без попиту: слабкість, низький обсяг та виконання Sell-Stop

VSA No Demand: висхідний бар, слабкий фон і низький обсяг. Причинні правила входу через sell-stop, строк дії ордера та реалістичне виконання при гепах.

VWAP та закріплений VWAP: Вибір причинного якоря

Відрізняйте VWAP за окремими угодами від наближення HLC3, обирайте точки прив’язки без майбутніх даних, перевіряйте обчислення та відкати до AVWAP.

VWAP Повернення до середнього значення та CVD: Тестування відновлення смуги

Перевірка повернення до смуги VWAP з CVD без майбутніх даних: боковий режим, фіксована ціль, підтвердження екстремумів і реалістичне виконання.

VWAP відкат–відновлення: торгівля на корекції в межах раніше відомого тренду

Висхідний VWAP, відносний обсяг і заданий відкат: фіксована прив’язка, підтвердження без майбутніх даних і порівняння цінових входів з урахуванням виконання.

Трендова торгівля VWAP на QQQ та TQQQ: правила та витрати

VWAP для QQQ і TQQQ: щохвилинна зміна позиції, опублікований бектест, мала частка виграшів, кредитне плече та вплив витрат виконання.

Спринг і аптраст Вайкоффа: діапазон, тест, підтвердження

Спринг і аптраст Вайкоффа: попередній діапазон, підтверджений тест, сигнал сили та фільтр обсягу. Алгоритм, приклади й перевірка без майбутніх даних.

ATR Зигзаг: підтвердження коливань з порогом причинного розвороту

ATR ZigZag: фіксований поріг кожної хвилі, попередні екстремуми, час підтвердження, ознаки обсягу та перевірки без використання майбутніх даних.

Докази угоди: MFE, MAE, R і час утримання

Читайте MFE, MAE, R-multiple, тривалість, витрати та причину виходу разом, щоб зрозуміти шлях кожної змодельованої угоди.