Контрольоване дослідження стратегії
Докази угоди: MFE, MAE, R і час утримання
Читайте MFE, MAE, R-multiple, тривалість, витрати та причину виходу разом, щоб зрозуміти шлях кожної змодельованої угоди.
Коротка відповідь
MFE — найбільший сприятливий рух відкритої позиції, MAE — найбільший несприятливий. R-multiple порівнює чистий результат із початковим ризиком 1R, а holding time показує тривалість exposure. Вони пояснюють те, що приховують P&L і win rate.
Використовуйте однаковий знак для long і short, зафіксуйте 1R за первинним stop та відніміть commission і slippage. Якщо одна OHLC-свічка могла торкнутися stop і target, intrabar-порядок невідомий.
Контекст дослідження
API QuantConnect містить MAE, MFE, duration, drawdown, fees, entry і exit для кожної угоди; TradingView показує run-up та drawdown. Це діагностичні докази.
У підході Van Tharp 1R задається плановим збитком до входу. Зміна знаменника після результату руйнує порівняння. Excursions описують минуле, а не автоматично оптимальний stop.
Приклад налаштування у Backtest
Запустіть BTCUSDT, 1h, 6M, Pullback, long, 10 000 USD, size 2%, SL 2%, TP 4%, commission 0,10%, slippage 5 bps і закриту свічку. Відкрийте trade details.
Запишіть час і ціну входу/виходу, початковий ризик, net P&L, MFE, MAE, bars, fees і причину. Угода A може досягти +2,1R і закритися +1,4R; B — +0,6R, а потім -1R. Це питання для нового тесту, не зміна історії.
Як читати результати
Спершу перевірте direction, timestamps, timeframe, costs, stop, target і exit. Порівняйте realized R з MFE для giveback, а MAE зі stop для тиску на winners. Досліджуйте розподіл.
Тривалість показує opportunity cost і нічний ризик. Дивіться median та tails. Нове правило потребує окремого кандидата і holdout.
Типові помилки
- Плутати MFE з realized profit або MAE з final loss
- Виводити точний tick order з OHLC
- Перераховувати 1R за перенесеним stop
- Оминати fees, slippage, funding чи gaps
- Змішувати знаки long і short
- Оптимізувати exits на тій самій вибірці
Практичний список перевірки
- Перевірити symbol, timeframe, period і execution
- Зафіксувати 1R на entry
- Розрахувати net R після costs
- Записати MFE, MAE, duration і exit
- Позначити неоднозначні candles
- Вивчити distribution і tails
- Відокремити observation від change
- Перевірити на holdout
Застереження про ризик
Докази угоди залишаються історичною симуляцією і не гарантують реальний fill. Backtest не розміщує ордери й не дає порад. OHLC приховує intrabar-порядок; spread, liquidity, queue, partial fills, gaps, latency, fees і funding можуть погіршити результат та перевищити 1R збитку.
Пов’язані посібники
Читайте MFE, MAE, R-multiple, тривалість, витрати та причину виходу разом, щоб зрозуміти шлях кожної змодельованої угоди.
Джерела дослідження
Backtest Trading для iOS
Продовжуйте дослідження на iPhone
Повторіть налаштування, перегляньте кожну змодельовану угоду та збережіть докази стратегії.
Завантажити в App Store