ওয়াইনস্টাইন পর্যায় বিশ্লেষণ: সাপ্তাহিক প্রবণতা এবং অবস্থা স্মৃতি

ব্যবহারিক কাজের ধাপ

1. সপ্তাহটি সম্পূর্ণ করুনসর্বশেষ বৈধ সেশনটি বন্ধ হওয়ার পরেই ক্লাসিফায়ারটি আপডেট করুন।
2. অবস্থান ও ঢাল পরিমাপ করুনসাপ্তাহিক গড়, এর ঢাল এবং মূল্য দূরত্ব নির্ণয় করুন।
3. প্রবণতা স্মৃতি পড়ুনদাম বাড়ার পর consolidation আর দাম কমার পর consolidation আলাদা করুন।
4. ব্রেকআউট পরীক্ষা করুনপূর্ববর্তী বারো সপ্তাহের পরিসর এবং ঐতিহাসিক ভলিউমের সাথে মূল্য তুলনা করুন।
5. Trading position পরিচালনা করুনফ্রোজেন স্ট্রাকচারাল স্টপ, সাপ্তাহিক এক্সিট এবং হোল্ডিং লিমিট প্রয়োগ করুন।

কাঠামোটি আমাদের যা বলে

স্ট্যান ওয়াইনস্টাইনের বইটি ম্যাকগ্রা-হিল থেকে 1988 সালে প্রকাশিত হয়েছিল; এর সর্বজনীন বিষয়বস্তু এবং পরিভাষার মধ্যে রয়েছে পর্যায়, ক্রয়/বিক্রয়ের সময়, ভলিউম এবং আপেক্ষিক শক্তি। [1] ট্রেডারলায়নের 2021 সাক্ষাৎকারের তালিকাটি পর্যায় বিশ্লেষণ সম্পর্কে লেখকের সাক্ষাৎকারের একটি সূত্র প্রদান করে। [2] তালিকাটি পর্যালোচনা করা হয়েছে, কিন্তু অডিও থেকে নেওয়া যাচাইবিহীন বক্তব্য এখানে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি।

গবেষণার উদ্দেশ্য হলো পতনের পরবর্তী সংহতকরণ এবং অগ্রগতির পরবর্তী সংহতকরণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা, এবং তারপর জিজ্ঞাসা করা যে শুধুমাত্র অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে ক্রয় একটি সাধারণ ব্রেকআউটকে উন্নত করে কিনা। ঢাল, দূরত্ব এবং ধারণের সীমা আমাদের নিজস্ব পরিচালনগত পছন্দ। একটি বিভাগের নাম থেকে এমনটা বোঝানো উচিত নয় যে মূল পদ্ধতির প্রতিটি বিবেচনামূলক বিষয় প্রয়োগ করা হয়েছে।

স্মৃতিশক্তি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দুটি সমতল গড় ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস বর্ণনা করতে পারে। দাম কমার পর একটি ভিত্তিস্তর পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টাকে নির্দেশ করতে পারে, অন্যদিকে দাম বাড়ার পর একটি সমতল এলাকা স্থবিরতাকে নির্দেশ করতে পারে। কোনো ব্যাখ্যাই পরবর্তী গতিপথের নিশ্চয়তা দেয় না। এই শ্রেণিবিন্যাসটি প্রেক্ষাপট সরবরাহ করে; কিন্তু প্রবেশের সংকেত অবশ্যই আলাদাভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে।

ইতিমধ্যে উপলব্ধ তথ্য ব্যবহার করে নিয়মাবলী

W সপ্তাহ শেষে, সাপ্তাহিক ক্লোজের M=SMA30 এবং s=(M[W]−M[W−4])/M[W−4] গণনা করুন। প্রস্তাবিত থ্রেশহোল্ড theta=0.005 এবং band=0.05 নির্ধারণ করুন। C[W]>M[W] এবং s>theta হলে UP হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করুন; C[W]<M[W] এবং s<−theta হলে DOWN হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করুন। |s|≤theta এবং |C/M−1|≤band হলে FLAT হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করুন। বাকি সবকিছু TRANSITION।

সর্বশেষ UP বা DOWN পর্যবেক্ষণ হিসেবে last_trend-কে সংরক্ষণ করুন। UP হলে stage2_proxy নির্গত হয় এবং মেমরি আপডেট হয়; DOWN হলে stage4_proxy নির্গত হয়। DOWN-এর পরে FLAT হলে stage1_proxy নির্গত হয়, এবং UP-এর পরে FLAT হলে stage3_proxy নির্গত হয়। পূর্ববর্তী ট্রেন্ড মেমরি না থাকলে UNKNOWN ব্যবহার করুন। প্রতিটি সপ্তাহকে চারটি লেবেলের কোনো একটিতে জোর করে অন্তর্ভুক্ত না করে, ট্রানজিশন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মেমরি সংরক্ষণ করুন।

প্রস্তাবিত সাপ্তাহিক ট্রিগারের জন্য stage2_proxy, C[W]>K+b এবং C[W−1]≤K+b প্রয়োজন। K হলো পূর্ববর্তী বারো সপ্তাহের (W−12 থেকে W−1) সর্বোচ্চ উচ্চ মান; F হলো তাদের সর্বনিম্ন নিম্ন মান। A=ATR14_week[W−1] এবং b=max(2 ticks,0.1A) সেট করুন। পূর্ববর্তী বিশ সপ্তাহের গড় ভলিউমের বিপরীতে সাপ্তাহিক RVOL20≥1.5 প্রয়োজন। শুধুমাত্র W সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই একটি অর্ডার জমা দিন। [3]

একটি সাপ্তাহিক বার অনুপস্থিত থাকা মানেই শূন্য-ভলিউমের সপ্তাহ নয়। প্রথমে এক্সচেঞ্জ ক্যালেন্ডারটি নির্ধারণ করুন, তারপর প্রতিটি বৈধ সপ্তাহকে একত্রিত করুন। শ্রেণিবিন্যাসের জন্য যোগ্য হওয়ার আগে ওয়ার্ম-আপে অবশ্যই প্রতিটি ল্যাগড অ্যাভারেজ এবং স্লোপ ইনপুট অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। একটি আকস্মিক পরিবর্তন প্রক্সিকে সরাসরি অগ্রসরমান অবস্থা থেকে পতনশীল অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে; একটি নান্দনিকভাবে পরিপাটি ক্রম আবশ্যক নয়।

on weekly close W:
  calculate M,s from completed weeks only
  classify proxy using last_trend memory
  K=max(H[W-12:W-1]); F=min(L[W-12:W-1])  # both endpoints inclusive
  A=ATR14_week[W-1]; b=max(2*tick,0.10*A)
  if stage2_proxy and C[W-1]<=K+b and C[W]>K+b and RVOL20week>=1.5:
    signal LONG; stop=F-b; enter next executable session
after fill:
  keep initial protective stop intraday
  if weekly_C[W]<M[W-1] or holding_weeks>=26: exit next session

ভলিউমকে একটি নির্দিষ্ট কাজ দেওয়া

একটি ব্রেকআউট সপ্তাহের ভলিউমে পুরো সপ্তাহের ট্রেডিং কার্যকলাপ অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং এটি সোমবারে জানা সম্ভব নয়। ছুটির সপ্তাহগুলোতেও সেশনের সংখ্যা ভিন্ন হয়। সাপ্তাহিক মোট ভলিউম এবং প্রতিটি সম্পন্ন সেশনের ভলিউম দুটি স্বতন্ত্র সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্য এবং এগুলোকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা উচিত। 1.5 থ্রেশহোল্ডটি একটি গবেষণা মাপকাঠি, এটি ওয়াইনস্টাইনের কোনো দাবিকৃত হুবহু নিয়ম নয়।

একই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে উপলব্ধ একটি বেঞ্চমার্কের সাথে স্টকের মূল্যের অনুপাত হিসাবে আপেক্ষিক শক্তি যোগ করা যেতে পারে, যার পরে একটি ঐতিহাসিক ঢাল বা রিটার্ন গণনা করা হয়। এটি RSI থেকে ভিন্ন। বাজার এবং সেক্টর ফিল্টারগুলি আলাদাভাবে মূল্যায়ন করুন, যাতে দুর্বল সার্বিক পরিস্থিতি এড়ানোর ফলে হওয়া উন্নতিকে ভুলবশত কোনো একটি স্টকের পর্যায় লেবেলের সাথে যুক্ত করা না হয়।

বিভিন্ন বাজারের বেঞ্চমার্কের ক্ষেত্রে, একটি সাধারণ তারিখের লেবেলের পরিবর্তে প্রাপ্যতা টাইমস্ট্যাম্প অনুযায়ী সমন্বয় করুন। দিনের পরবর্তী সময়ে বন্ধ হওয়া কোনো বেঞ্চমার্ক যেন আগে কোনো ইক্যুইটি সিদ্ধান্তে অন্তর্ভুক্ত না হয়। ভলিউম, মূল্য এবং বেঞ্চমার্ককেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছুটির দিন এবং কর্পোরেট-অ্যাকশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে।

সংখ্যাসূচক উদাহরণ এবং ব্যর্থতার ঘটনা

কৃত্রিম উদাহরণ: M[W−4]=50 এবং M[W]=50.4, সুতরাং s=0.8%, যা 0.5%-কে অতিক্রম করে। সাপ্তাহিক ক্লোজ হলো 53, যা এর গড়ের উপরে। পূর্ববর্তী বারো সপ্তাহে রয়েছে K=52 এবং F=48; পূর্ববর্তী সাপ্তাহিক ATR হলো 4, যা থেকে পাওয়া যায় b=0.4। পূর্ববর্তী ক্লোজ হলো 51.8 এবং সাপ্তাহিক RVOL হলো 2.2। লং সিগন্যালটি কেবল W ক্লোজ হওয়ার পরেই উপলব্ধ হয়।

53.2-এ একটি কার্যকর এন্ট্রি এবং 47.6-এ একটি স্টপ লস প্রতি শেয়ারে R=5.6 নির্দেশ করে। একটি সফল সিন্থেটিক পথে, মূল্য 65-এ পৌঁছায় এবং পরে 62-এ সপ্তাহটি শেষ করে, যা পূর্ববর্তী সপ্তাহের M (গড়) 62.5-এর নিচে। পরবর্তী সেশনে 61.8-এ এক্সিট করলে 8.6 পয়েন্ট অর্জিত হয়, যা খরচ কাটার আগে প্রায় 1.54R। সাপ্তাহিক শর্তটি সাপ্তাহিক ক্লোজে ফিল হওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না।

ব্যর্থতার পথটি অবিলম্বে নিচে নেমে আসে এবং সুরক্ষা ভেদ করে ফাঁক তৈরি করে, যার ফলে 47.2-এ স্টপ লস পূর্ণ হয় এবং 6 পয়েন্টের ক্ষতি হয়। আরেকটি প্রত্যাখ্যাত কেস সপ্তাহের মধ্যে 52.4-এর উপরে ট্রেড করে, কিন্তু সপ্তাহ শেষে 51-এ এসে থামে। এই সাপ্তাহিক সংস্করণে সেই কেসটি কোনো সংকেত তৈরি করে না, যদিও একটি অসম্পূর্ণ চার্টে অল্প সময়ের জন্য একটি অনুকূল পর্যায় এবং ব্রেকআউট দেখা গিয়েছিল।

প্রবেশ, বাতিলকরণ এবং প্রস্থান

বেসলাইন প্রোটেক্টিভ স্টপটি পূর্ববর্তী বারো-সপ্তাহের সর্বনিম্ন স্তরের নিচে থাকে, কারণ অর্ডারটি চূড়ান্ত করার সময় সেই স্তরটি জানা থাকে। যদি দূরত্বটি খুব বেশি হয়, তবে সাইজ কমিয়ে দিন অথবা পূর্বে সংজ্ঞায়িত ঝুঁকি সীমাবদ্ধতার অধীনে সুযোগটি প্রত্যাখ্যান করুন। আরও কাছাকাছি সুইং স্টপ বা মুভিং-অ্যাভারেজ স্টপ একটি ভিন্ন পরীক্ষা; ভবিষ্যতের সর্বনিম্ন স্তর কখনোই এর উপলব্ধ বিকল্প নয়।

পূর্ববর্তী সপ্তাহের M-এর নিচে সাপ্তাহিক ক্লোজিং-এর পরে অথবা 26 হোল্ডিং সপ্তাহগুলো পার হওয়ার পর প্রস্তাবিত এক্সিট কার্যকর হবে এবং পরবর্তী সম্ভাব্য সেশনে তা সম্পন্ন হবে। প্রাথমিক প্রোটেক্টিভ স্টপটি ইন্ট্রাডে-তে সক্রিয় থাকে। যদি সাপ্তাহিক সিদ্ধান্তের আগে স্টপটি পূরণ হয়ে যায়, তাহলে ট্রেডটি ইতোমধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে; পূর্ববর্তী সময়ে আরও সুবিধাজনক এক্সিট বেছে নেবেন না।

একটি 30-সপ্তাহের SMA, একটি 150-দিনের SMA নয়। এদের স্যাম্পলিং এবং টাইম ওয়েট ভিন্ন। সাপ্তাহিক কনটেক্সটের সাথে যুক্ত একটি দৈনিক ট্রিগারে অবশ্যই সর্বশেষ সমাপ্ত সপ্তাহটি ব্যবহার করতে হবে, কোনো হিস্টোরিক্যাল চার্টে দেখানো চূড়ান্ত চলতি সপ্তাহের মানটি নয়। সাপ্তাহিক তথ্যের টাইমস্ট্যাম্পটি দৈনিক অর্ডার টাইমস্ট্যাম্প থেকে আলাদাভাবে রেকর্ড করুন।

ক্রমবর্ধমান মান পরীক্ষা করা

কন্ট্রোলটি হলো স্টেজ ফিল্টার ছাড়া একই বারো-সপ্তাহের ব্রেকআউট। পৃথক পৃথক পরীক্ষায় স্লোপ, মেমরি এবং ভলিউম যোগ করুন। মেমরি কার্যকরী সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নাকি কেবল ব্যাখ্যামূলক লেবেল যোগ করে তা নির্ধারণ করুন। SMA, EMA এবং WMA হলো পৃথক কনফিগারেশন, বিনিময়যোগ্য বাস্তবায়ন নয়।

ভুল রূপান্তর, শ্রেণিবিন্যাস বিলম্ব, অজানা পর্যবেক্ষণের অনুপাত, নিট রিটার্ন এবং ড্রডাউন রিপোর্ট করুন। একটি ফিল্টার যা দীর্ঘ পতন এড়িয়ে চলে, তা দ্রুত পুনরুদ্ধারে দেরিতে প্রবেশ করতে পারে। হাতছাড়া হওয়া সুযোগ এবং বিলম্বিত এন্ট্রির পাশাপাশি এড়ানো ক্ষতিও পরিমাপ করুন। এই নিবন্ধে কোনো নতুনভাবে পুনরুৎপাদিত রিটার্ন সিরিজ সরবরাহ করা হয়নি।

ক্যালেন্ডারের প্রান্তগুলো স্পষ্টভাবে পরীক্ষা করুন: ছুটির কারণে সংক্ষিপ্ত সপ্তাহ, একটি অনুপস্থিত সেশন, একটি অসম্পূর্ণ লাইভ সপ্তাহ এবং সাপ্তাহিক সংকেতের পরে একটি বড় ব্যবধান। একটি প্রিফিক্স-রিপ্লে পরীক্ষা থেকে দেখা যাবে যে পরবর্তী সপ্তাহগুলো যোগ করলে পূর্ববর্তী পর্যায়ের অবস্থা পরিবর্তিত হয় না। ক্লাসিফিকেশন ওয়ার্ম-আপ পারফরম্যান্স পরিমাপের বাইরে রাখুন, এবং প্রতিটি সীমানার আগে উপলব্ধ ইতিহাস ব্যবহার করে ট্রেন/টেস্ট সীমানা জুড়ে অবস্থা ধরে রাখুন।

সাধারণ ভুল

এই পদ্ধতি ব্যবহারের আগে যাচাইতালিকা

নিজের ডেটায় যাচাই করার পর প্রতিটি বিষয়ে টিক দিন। অগ্রগতি এই ব্রাউজারে সংরক্ষিত হয়; এটি কৌশল লাভজনক হওয়ার সনদ নয়।

• সপ্তাহ W সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হওয়ার পরেই এর অবস্থা ব্যবহার করা হয়।
• SMA30-এর হিসাব উদ্দিষ্ট সাপ্তাহিক ক্লোজিং প্রাইস থেকে করা হয়।
• রূপান্তর পর্যবেক্ষণ জুড়ে last_trend অক্ষত থাকে।
• K এবং F সংকেত সপ্তাহটি বাদ দেয়।
• সপ্তাহের শুরুতে কখনোই পুরো সপ্তাহের ভলিউম ব্যবহার করা হয় না।
• পরিমাণগত প্রক্সিটি লেখকের সম্পূর্ণ সিস্টেম থেকে পৃথক।

গবেষণার সূত্র

প্রতিটি সূত্র তার পাশে বর্ণিত সংজ্ঞা বা প্রমাণকে সমর্থন করে। ছদ্মকোড, কৃত্রিম উদাহরণ ও প্রস্তাবিত প্যারামিটার আলাদাভাবে যাচাই করতে হবে।

1. Stan Weinstein's Secrets For Profiting in Bull and Bear MarketsMcGraw-Hill Education / Google Books. সর্বজনীন মেটাডেটা, বিষয়বস্তু এবং প্রদর্শিত পরিভাষা; সম্পূর্ণ বইটি নয়। যাচাইয়ের তারিখ: 2026-10-11.
2. Interview with Stan Weinstein — TraderLion Podcast, Episode 1TraderLion / Apple Podcasts. সেপ্টেম্বর মাসের 10, 2021 সাক্ষাৎকারের প্রকাশিত বিবরণ; যাচাইবিহীন অডিও বক্তব্য ব্যবহার করা হয়নি। যাচাইয়ের তারিখ: 2026-10-11.
3. TradingView: RepaintingTradingView. Repainting ও তথ্য কখন পাওয়া যায় সেই documentation; completed bar-এর পরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়মের সমর্থন। যাচাইয়ের তারিখ: 2026-10-11.

সম্পর্কিত পদ্ধতি