Fair value gap: tres velas, ciclo de la zona y nuevas pruebas ejecutables

Flujo de trabajo práctico

1. Completar la vela CDebe conocerse la geometría de las tres velas.
2. Publicar límites fijosAlmacene la zona original y el momento desde el que es admisible.
3. Registrar las interaccionesDistinga el contacto parcial, el punto medio y la cobertura completa.
4. Aplicar un modelo de entradaOrden limitada pendiente en el punto medio o confirmación por un cierre posterior.
5. Medir resultados por horizonteConserve las invalidaciones, las órdenes sin ejecución y las zonas censuradas.

El nombre no establece un valor razonable

Para velas consecutivas A, B y C, existe un FVG alcista cuando el mínimo de C está por encima del máximo de A. El intervalo entre esos precios forma la zona. La vela B puede haber registrado operaciones en todo el intervalo, por lo que OHLC no permite afirmar que no hubo transacciones allí. Para identificar precios en los que realmente no hubo operaciones se necesitan datos de cada transacción.

El detector publicado por LuxAlgo añade una condición sobre el cierre de la vela intermedia y un umbral [1]. La versión básica mínima de este artículo registra primero la geometría y luego trata el cierre intermedio, el desplazamiento y BOS como versiones separadas. Esa separación ayuda a determinar si un filtro aporta valor o simplemente dibuja menos rectángulos.

Un FVG de tres velas también es distinto de una brecha de apertura entre sesiones. El primero describe una relación entre barras y la segunda, una discontinuidad entre sesiones. Si se superponen, conserve un indicador gap_session en lugar de combinar sus estadísticas de cobertura como si necesariamente compartieran un mismo mecanismo.

Publicar la zona después de la tercera vela

Para una zona alcista, exija L[t]>H[t−2] y almacene [H[t−2],L[t]]. Para la geometría bajista, exija H[t]<L[t−2] y almacene [H[t],L[t−2]]. Use barras completas. Un filtro de tamaño propuesto es width≥max(2 ticks,0.15ATR[t−1]); conserve raw_fvg y eligible_size por separado para que las zonas pequeñas rechazadas sigan siendo auditables.

Cree zone_id, created_at y eligible_from=t+1. Mantenga fijos ambos límites originales incluso después de que el precio entre en la zona. Un gráfico puede mostrar la parte pendiente de cubrir, cada vez menor, pero almacene residual_zone por separado para que no pueda modificar la entrada ni el stop originales. Registre el ancho en unidades ATR, la antigüedad, la dirección y el contexto de tendencia conocido al crear la zona.

En una zona alcista, un contacto parcial significa que el precio entra en el intervalo, midpoint_touch significa low≤midpoint y full_fill significa low≤zone_low. Son indicadores de interacción. La invalidación propuesta es close<zone_low−b, por lo que una mecha que cubra todo el intervalo no lo invalida automáticamente. Una política de invalidación por mecha constituye un experimento diferente.

Defina la prioridad de los eventos para una orden ya pendiente. Una barra posterior puede tocar el punto medio, cruzar un stop y cerrar por debajo de la zona. Procesar la invalidación por cierre antes de las ejecuciones dentro de la barra eliminaría incorrectamente la operación perdedora. Reconstruya la secuencia cuando sea posible o aplique una convención conservadora documentada.

Para la versión básica ilustrada, fije b=max(2 ticks,0.05×pre-creation ATR) para la invalidación y la protección; use reclaim_margin=one tick, equivalente a un tick, como margen para el cierre de confirmación por encima de zone_high. Estos márgenes distintos son decisiones de investigación. Con un tick de 0.05 y un ATR de 2 en el ejemplo, b=0.10 y reclaim_margin=0.05. El pseudocódigo procesa las ejecuciones de órdenes existentes antes de la cancelación por cierre y utiliza el índice de la barra actual en todo momento.

Solo las zonas ACTIVE pueden generar nuevas entradas. EXPIRED e INVALIDATED son estados terminales; un cierre posterior que recupere el nivel no puede reactivar una zona fallida. El evaluador de entradas debe seguir la política registrada de antemano de primer contacto o de intentos limitados, y consumir un intento cuando emita una señal. La cancelación por cierre tampoco puede borrar una ejecución que ya ocurrió.

on_completed_bar(t):
  process_resting_order_events_up_to_close(t,respect_order_expiry=True)
  for zone in active_zones_published_before_bar(t):
    if t > zone.created_at+20:
      zone.state = EXPIRED; cancel_future_orders(zone); continue
    record_partial_mid_full_touches(zone.original_bounds,t)
    if C[t] < zone.low-zone.b:
      zone.state = INVALIDATED; cancel_future_orders(zone); continue
    evaluate_registered_entry_version_after_received_close(zone,t)
    # The registered attempt policy consumes or keeps an otherwise active zone.
  A = ATR14[t-1]
  if not finite_positive(A) or not valid_three_bar_history(t): return
  if L[t] > H[t-2] and L[t]-H[t-2] >= max(2*tick,0.15*A):
    create(zone=[H[t-2],L[t]],known_at=received_close_time(t),
           eligible_from=t+1,b=max(2*tick,0.05*A),reclaim_margin=tick)
# Fills of existing orders precede close-based cancellation.
# The creation candle is never its own post-publication retest.

Medir el impulso y el retorno por separado

La detección geométrica de FVG no requiere volumen. Una característica propuesta compara el volumen de la vela intermedia con una mediana del mismo intervalo horario; otra compara el volumen del retorno con el del impulso durante períodos de igual duración. Las zonas creadas durante un movimiento brusco por noticias pueden comportarse de forma distinta a las de una sesión habitual, por lo que conviene conservar el contexto del evento.

Un perfil de volumen utilizado al entrar debe contener solo las operaciones disponibles hasta ese momento. Un volumen elevado en la vela intermedia es totalmente compatible con la definición de FVG; el intervalo puede acumular una cantidad considerable de operaciones previas. Por tanto, FVG, un nodo de bajo volumen y el desequilibrio del libro de órdenes son características diferentes.

El porcentaje de zonas que terminan cubriéndose corresponde a una tabla de resultados, no a la tabla de características conocidas al crear la zona. Usar todo el historial futuro de una zona para decidir si era atractiva al nacer introduce información futura. La misma restricción se aplica a seleccionar únicamente las zonas que siguen visibles en un gráfico después de eliminar las invalidadas.

Ejemplos sintéticos de punto medio, cobertura completa y pérdidas

Sea el máximo A=100 y el mínimo C=101.20. La zona es [100,101.20], con punto medio en 100.60. Con ATR=2 y tick=0.05, el ancho de 1.20 supera el mínimo propuesto de 0.30. La zona existe solo después del cierre de C. Un retorno posterior con mínimo de 100.50 y cierre de 101.30 alcanza el punto medio sin cubrir completamente el intervalo.

Suponga que una versión con confirmación requiere un cierre por encima de zone_high+0.05. Una compra posterior ejecutable en 101.35, con stop en 99.90 y objetivo en 104.25, tiene un riesgo de 1.45 y un beneficio potencial de 2.90, o 2R antes de costos. Esta trayectoria solo puede ser ganadora si el objetivo se vuelve ejecutable antes de que se active la protección.

Un retorno distinto, con mínimo de 99.60 y cierre de 99.70, cubre por completo la zona y la invalida. Una estrategia de confirmación por cierre no debe entrar a partir de esa barra. Sin embargo, una orden limitada de compra en el punto medio de 100.60 que ya estuviera pendiente puede haberse ejecutado y luego cerrado por stop por debajo de 99.90. No se puede borrar su ejecución después de examinar el cierre final. Si el precio nunca regresa antes de TTL, registre una orden sin ejecución en lugar de inventar una ganancia o una pérdida.

Las órdenes limitadas en el punto medio y la confirmación por cierre son operaciones distintas

Una versión con orden limitada en el punto medio coloca su orden solo después de publicar la zona. Necesita un modelo de spread, posición en la cola y distinción entre contacto y ejecución. Una versión con confirmación espera a que el precio entre en la zona y luego cierre al alza de nuevo por encima de su límite superior. Su entrada suele ser más alta, pero la respuesta del precio ya se ha observado. No combine el precio favorable de la orden limitada con la selección retrospectiva que permitiría conocer la confirmación.

Una versión básica propuesta usa TTL=20 barras y solo la primera nueva prueba admisible de la zona. Un contacto durante la vela de creación no es una nueva prueba posterior a la publicación sobre la que se pueda operar. Un FVG de un marco temporal superior debe esperar el cierre de ese marco según los tiempos del flujo de datos [2].

Un stop por fuera del límite más alejado es un modelo de riesgo; un stop en un punto de giro estructural es otro. Simule el tipo de orden real [3]. Un objetivo fijo de 2R, un máximo previo conocido y una salida por tiempo deben tener estadísticas separadas. No se puede seleccionar como objetivo futuro previsto un FVG opuesto que aún no existe.

Las zonas superpuestas necesitan una elección determinista: la zona admisible más reciente, el límite más cercano o un intervalo combinado de forma explícita. Almacene la decisión. Elegir el punto medio que después ofreció la mejor entrada introduce una selección oculta, aunque cada zona individual se haya calculado sin información futura.

La probabilidad de cobertura no es rentabilidad

Especifique un horizonte al informar la probabilidad de que el precio cubra una zona, por ejemplo, 10,20 o 50 barras (diez, veinte o cincuenta barras, respectivamente). Una zona creada cerca del final del conjunto de datos no ha tenido el mismo período de observación que una más antigua. Marque los horizontes incompletos como censurados en lugar de considerarlos zonas que nunca se cubrieron. Informe por separado el tiempo hasta el contacto parcial, el punto medio y la cobertura completa.

Compare las brechas de valor razonable con zonas sintéticas equivalentes en ancho, distancia al precio y tendencia. Muchos precios vuelven a visitarse, por lo que una tasa alta de contacto puede no ser exclusiva de esta geometría. Mida la respuesta después del primer contacto y el rendimiento después de una entrada ejecutable.

Pruebe umbrales cercanos, distintos plazos de vencimiento y políticas de primer contacto frente a segundo contacto, con costos realistas y órdenes sin ejecución. Incluya los rendimientos sobre el capital y los días sin actividad para una estrategia que espera retrocesos poco frecuentes. Un porcentaje alto de zonas cubiertas puede coexistir con malos resultados operativos si los retornos del precio tienden a alcanzar el stop antes de avanzar hacia el objetivo.

Errores frecuentes

Lista de verificación antes de usar este método

Marca cada punto después de verificarlo con tus datos. El progreso se guarda en este navegador; no certifica que la estrategia sea rentable.

• Las tres velas que crean la zona están completas.
• El filtro de tamaño usa ATR previo y tamaños de tick válidos.
• Los límites originales permanecen separados del dibujo de la parte pendiente.
• Cubrir la zona no implica automáticamente una invalidación estructural.
• Una orden limitada existente se procesa antes de la cancelación al final de la barra.
• La publicación de un marco temporal superior no se fecha retroactivamente.
• Las estadísticas de cobertura usan horizontes iguales o censura explícita.

Fuentes de investigación

Cada fuente respalda la definición o evidencia descrita a su lado. El pseudocódigo, los ejemplos sintéticos y los parámetros propuestos requieren una validación independiente.

1. Fair Value GapLuxAlgo on TradingView. Se leyeron las condiciones publicadas del detector; su tasa de cobertura de zonas no se probó de forma independiente. Verificado el: 2026-10-11.
2. RepaintingTradingView. Se leyó la documentación sobre datos sin confirmar. Verificado el: 2026-10-11.
3. Futures Order TypesCME Group. Se leyó la mecánica de órdenes de la bolsa para distinguir las señales de las ejecuciones. Verificado el: 2026-10-11.

Métodos relacionados