Patrón diamante: expansión, contracción y ruptura del lado derecho

Flujo de trabajo práctico

1. Identificar la fase izquierdaConfirme la expansión real de las oscilaciones de precio.
2. Identifique la fase del lado derechoConfirman máximos descendentes y mínimos ascendentes.
3. Congelar la divisiónSeleccione del conjunto declarado y guarde las cuatro líneas.
4. Mira la ruptura del lado derechoUtilice el límite de la mitad que se contrae en la marca de tiempo correcta.
5. Comparar con un triánguloComprueba si la fase izquierda aporta información adicional.

Lo que la estructura nos dice

Bulkowski describe una secuencia inicial de máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más bajos, seguida de máximos más bajos y mínimos más altos. Los ejemplos reales no tienen por qué ser perfectamente simétricos. [1] El requisito central es una transición de expansión a contracción, no solo un contorno atractivo.

El patrón de fondo de diamante describe una formación que se inicia desde una tendencia bajista; el patrón de techo de diamante describe una entrada desde una tendencia alcista. Aún es necesario observar la dirección de la ruptura. El detector cuantitativo propuesto es más estricto que una descripción visual, por lo que una cobertura reducida es una limitación que debe comunicarse, no una razón para flexibilizar las reglas tras observar los resultados.

Un diamante puede superponerse con una formación ensanchada a la izquierda, un triángulo a la derecha u otra etiqueta de reversión en toda la región. Utilice un identificador de oportunidad común cuando estos detectores se superpongan. El uso de varios nombres no genera evidencia independiente ni varios movimientos de mercado separados.

Reglas que utilizan información ya disponible

Configuración propuesta: al menos ocho pivotes alternos, confirmados con tres barras en cada lado. Dividir la ventana completada en m entre 30% y 70% de su duración, probando solo un pequeño conjunto de puntos de división preregistrados. Ajustar los límites izquierdos UL,BL y los límites derechos UR,BR. Cada lado necesita al menos dos anclajes, permitiéndose anclajes centrales para soportar ambas mitades.

El lado izquierdo requiere slope(UL)>0 y slope(BL)<0; el derecho requiere slope(UR)<0 y slope(BR)>0. El ancho central debe ser al menos 1.3 veces los anchos inicial y final. Defina D=max(high)−min(low) a través de la formación y requiera D≥1.5A, donde A=ATR(14) en la creación. Limite los residuos de anclaje a max(0.3A,0.1D). Estos son umbrales de investigación.

Seleccione la división válida con el residuo más bajo dentro del conjunto declarado y, a continuación, congele las cuatro líneas. Para ventanas superpuestas, conserve el candidato que califique más temprano bajo esta línea base. Busque únicamente una ruptura posterior de los límites del lado derecho. Expira antes de que UR y BR se crucen o después de la mitad de la duración de la formación, lo que ocurra primero. Los pivotes tienen un retraso de confirmación. [2]

La búsqueda dividida forma parte del modelo. Registre cuántas ventanas y puntos de división se consideraron, no solo el ajuste ganador. Un detector con muchos intentos ocultos puede parecer preciso al seleccionar ruido. La misma regla de selección de división debe aplicarse durante la reproducción histórica y la evaluación prospectiva.

when >=8 confirmed alternating pivots exist:
  for m in preregistered_split_candidates:
    fit UL,BL,UR,BR; score geometry on past anchors
  choose valid minimum-residual split; freeze all lines,D,A
for later close t before expiry:
  if C[t-1]<=UR(t-1)+b and C[t]>UR(t)+b:
    signal LONG; stop=last_low-epsilon; target=UR(t)+D
  elif C[t-1]>=BR(t-1)-b and C[t]<BR(t)-b:
    signal SHORT; stop=last_high+epsilon; target=BR(t)-D
# b=max(2 ticks,0.10A), epsilon=max(2 ticks,0.15A).

Darle al volumen una función específica

Compare la actividad en la mitad en expansión con la actividad en la mitad en contracción y mida RVOL en el punto de ruptura. No es necesario que el gráfico de volumen tenga forma de diamante. Utilice la actividad mediana por barra, ya que las dos fases pueden tener duraciones diferentes.

Un filtro propuesto requiere que el volumen de la mitad derecha dividido por el volumen de la mitad izquierda esté por debajo de 0.8 y que haya una ruptura de RVOL≥1.5. Conserve la versión sin filtrar. Un patrón geométrico poco común, combinado con varios filtros, puede generar muy pocas operaciones para obtener una estimación útil.

No seleccione un umbral de volumen con las tablas de rendimiento de la fuente sobre esa misma muestra para luego llamarlo validación independiente. En datos nuevos, guarde ratios continuos entre fases y etiquetas de eventos para distinguir contracción de volumen, baja actividad previsible de una sesión y efectos posteriores a una noticia.

Ejemplos numéricos y casos de fallos

Ejemplo sintético: el ancho inicial es 4, el ancho medio 14 y el ancho final 3; D=14 y A=2. Las líneas de la izquierda divergen y las de la derecha convergen. Con b=0.2, supongamos que el límite inferior derecho es 101 después de la activación y el precio cierra en 100.7. Una venta en corto factible en 100.6, stop en 104.3 por encima del último máximo del lado derecho y objetivo en 87 da un riesgo de 3.7 y una recompensa de 13.6, aproximadamente 3.68R antes de los costos.

Fallo de reconocimiento: la porción izquierda contiene solo un pico superior, mientras que los mínimos no caen. Carece de una fase de expansión genuina y se rechaza. Fallo de negociación: una venta válida posteriormente rebota a 104.4 y alcanza el stop. Si primero se produce una ruptura alcista, la versión bilateral registra una compra; no descarta la formación porque se denominó techo de diamante.

Una trayectoria sintética exitosa puede alcanzar 87, pero ese punto final es solo una ilustración de la proyección de altura congelada. El aparente gran múltiplo R proviene en parte de la protección cerca de la región estrecha final. Su valor práctico depende de la frecuencia de salidas por stop y los costos de transacción, no solo de la distancia al objetivo.

Entrada, invalidación y salidas

Coloca protección más allá del último pivote opuesto confirmado en la mitad derecha. Proyecta toda la altura D desde el límite derecho en caso de ruptura. Un stop fuera de todo el diamante generalmente está más lejos y requiere resultados separados. No uses un límite del lado izquierdo como disparador después de que el precio haya entrado en la mitad contractiva.

Ingrese después de la confirmación del cierre, utilizando una cotización ejecutable disponible. Verifique que el stop esté en el lado correcto y que los costos sean razonables en relación con su distancia. Si una barra puede tocar tanto el stop como el objetivo, utilice observaciones más detalladas o una estrategia conservadora preestablecida en lugar de asumir un orden favorable.

El ajuste de cuatro líneas debe permanecer inmutable para la operación. Los movimientos posteriores pueden generar un nuevo candidato, pero no pueden reubicar la división ni el borde derecho de una anterior. Una entrada de retest es otra estrategia con un período de espera y un disparador de reacción; no se puede seleccionar retrospectivamente cuando produce una mejor ejecución.

Probando el valor incremental

El control más informativo es un triángulo simétrico ajustado solo a la mitad derecha. Esto permite determinar si la porción izquierda, al expandirse, aporta información útil o simplemente un nombre más elaborado. Limite el número de puntos de división y ventanas, y registre todo el proceso de búsqueda.

La investigación de patrones de la fuente sigue sus propias definiciones y no valida este algoritmo. Las estadísticas de operaciones perfectas no equivalen a la tasa de éxito de una cartera financiada después de los costos. El análisis fuera de muestra debe informar sobre la rareza, la incertidumbre y la sensibilidad a la colocación de la división. [3] proporciona contexto metodológico general.

Las pruebas deben incluir geometría bifásica genuina, una ventana de solo ensanchamiento, una ventana de solo triángulo, un valor atípico central y una división fuera del intervalo permitido. Las pruebas de sincronización deben rechazar las rupturas que ocurran antes de que los anclajes finales estén disponibles. Las pruebas de espejo deben preservar la consistencia OHLC, mientras que las pruebas de reproducción deben confirmar que agregar datos posteriores no puede cambiar una división, altura o señal publicada anterior.

Errores frecuentes

Lista de verificación antes de usar este método

Marca cada punto después de verificarlo con tus datos. El progreso se guarda en este navegador; no certifica que la estrategia sea rentable.

• Se presentan tanto fases de expansión como de contracción.
• Cada uno de los cuatro límites tiene suficientes puntos de anclaje válidos.
• La división pertenece al conjunto de candidatos preinscritos.
• El ancho central supera ambos anchos de los extremos en la proporción requerida.
• El disparador usa el límite del lado derecho en el instante correspondiente.
• La comparación incluye un triángulo ajustado únicamente a la mitad derecha.

Fuentes de investigación

Cada fuente respalda la definición o evidencia descrita a su lado. El pseudocódigo, los ejemplos sintéticos y los parámetros propuestos requieren una validación independiente.

1. Thomas Bulkowski: Diamond BottomsThePatternSite / Thomas Bulkowski. Las directrices de identificación y la geometría de dos fases se leen a través del contenido indexado; la recuperación directa devuelve 403. No se utilizan tablas de operaciones perfectas. Verificado el: 2026-10-11.
2. TradingView: RepaintingTradingView. Retraso de confirmación de pivotes y cambios retrospectivos de señales. Verificado el: 2026-10-11.
3. Lo, Mamaysky, Wang: Foundations of Technical AnalysisNBER / Columbia University. Antecedentes sobre la investigación sistemática de patrones; esta configuración no se prueba en el artículo. Verificado el: 2026-10-11.

Métodos relacionados