손절과 익절 백테스팅: 트레이드오프 측정하기

왜 중요한가요?

좁은 손절은 손실 하나의 크기를 줄일 수 있지만 정상적인 가격 잡음에도 자주 청산될 수 있습니다. 넓은 손절은 추세를 견딜 가능성을 높이지만 규칙이 실패할 때 더 큰 손실을 만듭니다. 가까운 익절은 승률을 높일 수 있으나 이익을 제한하고, 먼 익절은 승률을 낮추지만 평균 이익을 키울 수 있습니다. 비용 뒤에도 여러 시장 조건에서 설명 가능한지가 핵심입니다.

Backtest 설정 예시

BTC/USDT 1시간봉, 6개월, Pullback 롱 전용, 포지션 2%, 수수료 0.10%, 슬리피지 5bp를 고정하세요. 손절/익절을 1%/2%, 2%/4%, 4%/8%의 세 가지로만 의도적으로 바꿉니다. 비용 후 순결과, 거래 수, 최대 낙폭, 수익 팩터, 평균 이익·손실과 연속 손실을 비교하고, 선택 전에는 다른 기간에서 재실행합니다.

결과 읽는 법

승률만으로는 부족합니다. 승자가 많아도 작은 이익과 드문 큰 손실이 이를 지울 수 있습니다. 수익 팩터는 총이익과 총손실을 함께 보여 주고, 낙폭은 손실 경로의 깊이를 보여 줍니다. 차트에서 손절과 익절 부근의 거래를 직접 열어 보세요. 추세 재개 직전에 반복적으로 손절된다면 즉시 폭을 넓히기보다 변동성과 진입 시점을 조사해야 합니다.

주의할 실수

캔들만으로는 장중 가격 경로를 모두 알 수 없습니다. 수수료, 슬리피지, 갭과 체결 가정은 손절·익절 결과를 크게 바꿀 수 있습니다. 따라서 결과를 미래 체결의 약속으로 제시하거나 여러 비율을 한 기간에 끝없이 탐색하지 마세요.

연구 출처

아래 자료는 체결 가정, 수수료, 과거 검증과 포워드 검증의 차이를 이해하는 데 참고가 됩니다.

• TradingView: fill, commission, and broker-emulator assumptions
• TrendSpider: strategy-testing limitations and workflow
• TradingView: backtesting and forward testing
• Backtest 계산 방법

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