Weinstein Aşaması Analizi: Haftalık Trendler ve Durum Hafızası

Uygulamalı iş akışı

1. Haftayı tamamlayınSınıflandırıcıyı yalnızca son geçerli oturum kapandıktan sonra güncelleyin.
2. Konumu ve eğimi ölçün.Haftalık ortalamayı, eğimini ve fiyat farkını hesaplayın.
3. Trend hafızasını okuyun.Yükseliş sonrası oluşan düzlük alanı, düşüş sonrası oluşan düzlük alandan ayırt edin.
4. Kırılmayı kontrol edinFiyatı, önceki on iki haftalık aralık ve geçmiş hacimle karşılaştırın.
5. Pozisyonu yönetinSabitlenmiş yapısal stopu, haftalık çıkış kuralını ve tutma sınırını uygulayın.

Yapının bize anlattığı

Stan Weinstein'ın kitabı McGraw-Hill tarafından 1988 yılında yayınlandı; kamuya açık içerik ve terminoloji aşamaları, alım/satım zamanlaması, hacim ve göreceli gücü içeriyor. [1] TraderLion'ın 2021 röportaj listesi, Aşama Analizi hakkında yazarla yapılan bir röportaj ipucu sağlıyor. [2] Liste incelendi, ancak ses kaydındaki doğrulanmamış ifadeler burada kanıt olarak kullanılmamıştır.

Araştırmanın amacı, düşüşün ardından gelen konsolidasyonu yükselişin ardından gelen konsolidasyondan ayırt etmek ve ardından yalnızca yükseliş bağlamında alım yapmanın basit bir kırılmayı iyileştirip iyileştirmediğini sorgulamaktır. Eğim, mesafe ve elde tutma eşikleri kendi operasyonel tercihlerimizdir. Bir kategori adı, orijinal yaklaşımdaki her takdiri dikkate almanın uygulandığı anlamına gelmemelidir.

Hafıza önemlidir çünkü iki yatay ortalama farklı geçmişleri tanımlayabilir. Düşen fiyatlardan sonra oluşan bir taban, toparlanma girişimini temsil edebilirken, yükselişten sonra oluşan yatay bir alan duraklamayı temsil edebilir. Bu yorumların hiçbiri bir sonraki yönü garanti etmez. Sınıflandırma bağlam sağlar; giriş tetikleyicisi yine de ayrı olarak belirtilmelidir.

Hali hazırda mevcut bilgileri kullanan kurallar

W haftası tamamlanınca haftalık kapanışlardan M=SMA30 ve s=(M[W]−M[W−4])/M[W−4] hesaplayın. Önerilen eşikler theta=0.005 ve band=0.05 olur. C[W]>M[W] ve s>theta ise yükseliş UP; C[W]<M[W] ve s<−theta ise düşüş DOWN sınıfıdır. |s|≤theta ve |C/M−1|≤band ise yatay FLAT sınıfıdır. Geri kalanı TRANSITION olur.

last_trend, en son UP veya DOWN gözlemini saklar. UP, stage2_proxy üretir ve hafızayı günceller; DOWN, stage4_proxy üretir. DOWN ardından FLAT, stage1_proxy; UP ardından FLAT, stage3_proxy üretir. Önceki trend hafızası yoksa UNKNOWN kullanın. Her haftayı dört etikete zorlamak yerine geçiş gözlemlerinde hafızayı koruyun.

Haftalık tetikleyici stage2_proxy, C[W]>K+b ve C[W−1]≤K+b gerektirir. K, W−12 ile W−1 arasındaki önceki on iki haftanın en yüksek tepesidir; F aynı haftaların en düşük dibidir. A=ATR14_week[W−1] ve b=max(2 ticks,0.1A) tanımlayın. Haftalık RVOL20≥1.5, önceki yirmi haftanın ortalama hacmine göre hesaplanır. Emir ancak W tamamlanınca gönderilir. [3]

Eksik bir haftalık çubuk, sıfır hacimli bir hafta anlamına gelmez. Önce borsa takvimini tanımlayın, ardından her geçerli haftayı toplayın. Sınıflandırmanın uygun olması için ısınma süreci, her gecikmeli ortalama ve eğim girdisini kapsamalıdır. Bir şok, vekilin doğrudan yükselen bir durumdan düşen bir duruma geçmesine neden olabilir; estetik açıdan düzenli bir sıra gerekli değildir.

on weekly close W:
  calculate M,s from completed weeks only
  classify proxy using last_trend memory
  K=max(H[W-12:W-1]); F=min(L[W-12:W-1])  # both endpoints inclusive
  A=ATR14_week[W-1]; b=max(2*tick,0.10*A)
  if stage2_proxy and C[W-1]<=K+b and C[W]>K+b and RVOL20week>=1.5:
    signal LONG; stop=F-b; enter next executable session
after fill:
  keep initial protective stop intraday
  if weekly_C[W]<M[W-1] or holding_weeks>=26: exit next session

Hacme belirli bir görev vermek

Bir kırılma haftasının hacmi, tüm haftanın işlem aktivitesini içerir ve Pazartesi günü bilinemez. Tatil haftaları da farklı sayıda işlem seansı içerir. Ham haftalık hacim ve tamamlanan işlem seansı başına hacim, farklı aday özelliklerdir ve ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 1.5 eşiği, bir araştırma parametresidir, Weinstein kuralının birebir aynısı olduğu iddia edilmemektedir.

Göreceli güç, hisse senedi fiyatının aynı karar anında mevcut olan bir kıyaslama ölçütüne oranı olarak eklenebilir, ardından tarihsel bir eğim veya getiri hesaplaması yapılır. Bu, RSI'den farklıdır. Zayıf genel koşullardan kaçınmanın getirdiği iyileştirmelerin, tek bir hisse senedinin aşama etiketine yanlış atfedilmemesi için piyasa ve sektör filtrelerini ayrı ayrı değerlendirin.

Piyasalar arası göstergeler için, ortak bir tarih etiketi yerine kullanılabilirlik zaman damgasına göre hizalama yapılmalıdır. Günün ilerleyen saatlerinde kapanan bir gösterge, daha önceki bir hisse senedi kararına dahil edilmemelidir. Hacim, fiyat ve gösterge ayrıca tatil ve kurumsal işlem kurallarına da tutarlı bir şekilde uymalıdır.

Sayısal örnekler ve başarısızlık durumları

Sentetik örnek: M[W−4]=50 ve M[W]=50.4, dolayısıyla s=0.8%, 0.5%'yi aşıyor. Haftalık kapanış 53, ortalamasının üzerinde. Önceki on iki hafta K=52 ve F=48; önceki haftalık ATR, 4'ye karşılık geliyor ve b=0.4'yi veriyor. Önceki kapanış 51.8 ve haftalık RVOL, 2.2'ye karşılık geliyor. Uzun pozisyon sinyali ancak W kapandıktan sonra kullanılabilir hale gelir.

53.2 giriş ve 47.6 stop, hisse başına R=5.6 risk demektir. Varsayımsal başarılı yolda fiyat 65 düzeyine ulaşır, sonra haftayı önceki haftanın M değeri 62.5 altında, 62 seviyesinde kapatır. Sonraki seanstaki 61.8 çıkışı 8.6 puan, maliyet öncesi yaklaşık 1.54R kazandırır. Haftalık koşul, haftalık kapanıştan gerçekleşmeyi garanti etmez.

Başarısız yol hemen düşer ve fiyat boşluğuyla korumayı aşar; stop 47.2 fiyatında gerçekleşir, kayıp 6 puandır. Başka reddedilen örnek hafta içinde 52.4 üzerinde işlem görür ama haftayı 51 ile kapatır. Tamamlanmamış grafik kısa süre uygun aşama ve kırılma gösterse bile bu haftalık sürüm sinyal üretmez.

Giriş, geçersiz kılma ve çıkışlar

Temel koruyucu stop loss seviyesi, önceki on iki haftalık en düşük seviyenin altında yer alır çünkü bu seviye, emir verildiğinde bilinmektedir. Eğer mesafe çok büyükse, miktarı azaltın veya önceden tanımlanmış bir risk kısıtlaması altında fırsatı reddedin. Daha yakın bir swing stop veya hareketli ortalama stop loss seviyesi farklı bir denemedir; gelecekteki en düşük seviye asla kullanılabilir bir alternatif değildir.

Önerilen çıkış, önceki haftanın M seviyesinin altında haftalık kapanıştan sonra veya 26 tutma haftalarından sonra, bir sonraki uygun seansta gerçekleşir. İlk koruyucu stop emri gün içi aktif kalır. Stop emri haftalık karar verilmeden önce gerçekleşirse, işlem zaten kapanmıştır; geriye dönük olarak daha avantajlı çıkış seçeneğini seçmeyin.

30 haftalık SMA, 150 günlük SMA ile aynı şey değildir. Örnekleme ve zaman ağırlıkları farklıdır. Haftalık bağlamla birleştirilmiş günlük tetikleyici, geçmiş grafikte gösterilen nihai geçerli hafta değerini değil, en son tamamlanan haftayı kullanmalıdır. Haftalık bilgi zaman damgasını günlük sipariş zaman damgasından ayrı olarak kaydedin.

Artımlı değerin test edilmesi

Kontrol grubu, aşama filtresi olmadan aynı on iki haftalık kırılma noktasıdır. Ayrı deneylerde eğim, bellek ve hacim ekleyin. Belleğin eyleme geçirilebilir kararları değiştirip değiştirmediğini veya yalnızca açıklayıcı etiketler ekleyip eklemediğini belirleyin. SMA, EMA ve WMA, birbirinin yerine kullanılabilen uygulamalar değil, ayrı konfigürasyonlardır.

Yanlış geçişleri, sınıflandırma gecikmesini, bilinmeyen gözlemlerin oranını, net getirileri ve düşüşü raporlayın. Uzun süreli bir düşüşü önleyen bir filtre, hızlı bir toparlanmaya geç girebilir. Kaçırılan fırsatları ve gecikmiş girişleri, ayrıca önlenen kayıpları ölçün. Bu makalede yeni oluşturulmuş getiri serisi sunulmamaktadır.

Takvim sınırlarını açıkça test edin: tatille kısalmış hafta, eksik seans, devam eden tamamlanmamış hafta ve haftalık sinyal sonrası büyük fiyat boşluğu. Başlangıç kesimlerini yeniden oynatma testi, sonraki haftaların geçmiş aşamaları değiştirmediğini göstermelidir. Başlangıç geçmişini toplama süresini performans ölçümünden çıkarın; eğitim ve test sınırlarında durumu yalnızca her sınırdan önce mevcut geçmişle taşıyın.

Yaygın hatalar

Bu yöntemi kullanmadan önce kontrol listesi

Her maddeyi kendi verilerinizle doğruladıktan sonra işaretleyin. İlerleme bu tarayıcıda saklanır; stratejinin kârlı olduğunu belgelemez.

• Hafta W, durumu kullanılmadan önce tamamen tamamlanır.
• SMA30, hedeflenen haftalık kapanış fiyatlarından hesaplanır.
• last_trend, geçiş gözlemleri boyunca bozulmadan kalmıştır.
• K ve F, sinyal haftasını hariç tutar.
• Tam haftanın işlem hacmi aynı haftanın başında kullanılmaz.
• Nicel gösterge, yazarın eksiksiz sisteminden farklıdır.

Araştırma kaynakları

Her kaynak, yanında açıklanan tanımı veya kanıtı destekler. Sözde kod, sentetik örnekler ve önerilen parametreler ayrı ayrı doğrulanmalıdır.

1. Stan Weinstein's Secrets For Profiting in Bull and Bear MarketsMcGraw-Hill Education / Google Books. Herkese açık meta veriler, içerik ve kullanılan terminoloji; kitabın tamamı değil. Kontrol tarihi: 2026-10-11.
2. Interview with Stan Weinstein — TraderLion Podcast, Episode 1TraderLion / Apple Podcasts. 10 Eylül 2021 tarihli röportajın yayımlanmış açıklaması; doğrulanmamış sesli ifadeler kullanılmaz. Kontrol tarihi: 2026-10-11.
3. TradingView: RepaintingTradingView. Sinyalin sonradan değişmesi ve bilgi erişimi belgeleri; tamamlanmış bar zamanlamasını destekler. Kontrol tarihi: 2026-10-11.

İlgili yöntemler