Das ideias às regras testáveis
Cada guia conecta conceitos a diagramas, algoritmos, exemplos de falhas e fontes de pesquisa. Escolha um método para avançar do reconhecimento à avaliação das evidências.
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Combine pivôs confirmados do período maior com entradas do menor: disponibilidade dos dados, junção para trás, controles de volume e testes de replay.
3 fontes · Algoritmo, diagramas e lista de verificação
Calcule níveis Donchian com a janela anterior, diferencie rompimentos no fechamento de entradas por ordem stop e teste volume, gaps e extremos que saem da janela.
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Crie zonas de suporte e resistência reproduzíveis com largura de cluster limitada, toques independentes, versões congeladas, características de volume e testes causais.
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Diferencie a proeminência da altura, largura e distância e, em seguida, construa um detector de picos de janela fixa causal com exemplos numéricos, volume e testes de reprodução.
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Detecte pivôs sem dados futuros: registre a confirmação, trate platôs e barras externas, teste o volume e verifique a implementação de modo reproduzível.
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Projete ATR ZigZag com limiar fixo por trecho, extremos provisórios, horários de confirmação, volume e testes de estabilidade.
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Separe absorção de divergência CVD. Use negócios classificados e preço em detectores causais; teste entradas por retomada contra controles só de preço.
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Defina BOS com tendência prévia e pivô confirmado ainda não rompido. Teste deslocamento, volume e entradas em reteste sem antecipar pivôs.
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Crie um breaker após invalidar um order block, acompanhe o primeiro reteste e preserve a perda original, os horários e as premissas de execução.
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Defina CHoCH em relação a uma tendência estabelecida, selecione oscilações protegidas antes da quebra e separe MSS, qualificado para deslocamento, da reversão confirmada.
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Agrupe pivôs confirmados com tolerância ATR fixa, toques separados e zonas versionadas. Teste gatilhos de sweep e rompimento separadamente.
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Separe o rompimento falso de várias barras do sweep de uma barra. Fixe a zona, meça o tempo fora e teste volume com execuções realistas.
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Defina FVGs de alta e baixa após a terceira vela fechar. Distinga toque e invalidação; compare ordens no ponto médio com entradas por confirmação.
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Interprete o lado liquidado, o preço de falência e o open interest. Teste surtos, varreduras e retomadas de nível contra cascatas de liquidação persistentes.
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Defina um order block por impulso, janela da âncora, publicação e ciclo de reteste explícitos, sem alegar identificar ordens institucionais.
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Calcule OBI e OFI, separe impacto simultâneo de previsão futura e modele latência, spread e execução na fila.
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Defina níveis do dia anterior, sessões e faixa de abertura com dados disponíveis, calendário da bolsa e volume comparável antes de testar varreduras.
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Defina uma varredura e recuperação causal, adicione volume como um recurso testável, modele entradas realistas e compare reversões com rompimentos contínuos.
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Defina a faixa prévia, spring ou upthrust, teste confirmado e sinal posterior de força. Separe hipóteses de volume de rótulos retrospectivos.
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Defina topos e fundos triplos com pivôs confirmados, linhas de pescoço fixas e testes de volume, evitando que rótulos repetidos se tornem negociações duplicadas.
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Diferencie flâmulas de triângulos pelo mastro forte, base curta e pivôs confirmados sem dados futuros. Inclui volume, stops e exemplos numéricos.
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Defina bandeiras pela magnitude do mastro, eficiência do percurso e base paralela rasa. Teste entradas sem dados futuros, volume e riscos de execução.
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Detecte xícara e alça com tolerância das bordas, curvatura e permanência no fundo. Inclui confirmação da alça, testes de volume e exemplos numéricos.
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Detecte fundos e topos arredondados com janelas completas, curvatura e permanência. Defina confirmação, volume e stops sem usar informação futura.
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Separação do corpo envolvente das barras externas e estrelas com lacunas das variantes de mercado contínuo, com entradas causais, exemplos numéricos e testes de volume.
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Transforme a retração de Fibonacci em um recurso testável com âncoras causais de oscilação, zonas fixas, gatilhos separados, controles de volume e comparações não-Fibonacci.
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Crie um detector causal de topos e fundos duplos. Teste volume e risco da linha de pescoço; rejeite padrões válidos com pouca recompensa em relação ao risco.
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Detecte retângulos com limites horizontais, toques independentes e níveis fixos. Compare rompimentos e repiques internos com testes de volume e execução.
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Separe inside bar e NR7, fixe os níveis da vela-mãe e teste rompimentos para ambos os lados, volume, envio de ordens e custos.
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Detecte ilhas com gaps entre máximas e mínimas, sessões validadas e barras fechadas. Teste volume, execuções reais com gaps e cenários de perda.
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Ajuste canais a pivôs confirmados sem dados futuros. Teste paralelismo e largura; separe repiques de rompimentos, com alvos fixos e análise de volume.
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Detectar topos e fundos de diamantes através de duas fases causais, limitar a seleção de pontos de divisão e testar quebras do lado direito, volume, proteção e alvos geométricos.
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Meça limites divergentes, fixe a largura antes do rompimento e diferencie operações dentro do range de operações de rompimento, com risco realista.
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Defina projeções de movimento mensurado em pontos ou porcentagens, distinga-as de regras harmônicas e teste entradas causais após C com recompensa restante realista.
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Distinga cunhas de canais por inclinação e contração. Defina rompimentos sem dados futuros, testes de volume, stops estruturais e casos de falha.
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Defina a divergência RSI com pivôs de preço correspondentes, suavização de Wilder, variantes regulares e ocultas explícitas, exemplos numéricos e ablações de volume.
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Defina pin bars por proporções OHLC e zonas prévias. Teste volume, entradas, stops estruturais e sinais que falham sem inventar o fluxo de ordens.
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Detecte triângulos simétricos com pivôs confirmados, limites fixos e tempo até o ápice. Teste volume, stops e rompimentos sem usar dados futuros.
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Defina triângulos com limites confirmados, razão de contração e tempo até o ápice fixo. Teste a direção do rompimento e o volume.
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Defina ombro-cabeça-ombro e sua inversão com pivôs confirmados, linha de pescoço no instante correto, testes de volume, stops e exemplos de falha.
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Defina ATR normalizado, inclinação da média móvel, ADX e força relativa ao benchmark, com alinhamento causal, exemplos práticos e testes da contribuição de cada filtro.
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Calcule CMF com regras explícitas de barra plana, examine contraexemplos de gap e teste a persistência de rompimento e a divergência de pivô confirmada.
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Defina a semântica de bid/ask, calcule desequilíbrios diagonais no footprint e teste continuação ou falha com reprodução realista dos dados de negócios.
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Implemente MFI com tratamento explícito de fluxo zero, cálculos detalhados e testes separados de reversão e seguimento de tendência usando pontos de pivô de preço confirmados.
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Calcule OBV sem dados futuros, combine pivôs confirmados e confira exemplos para testar se o volume com sinal melhora um rompimento baseado apenas no preço.
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Separe a quantidade de OI da avaliação em USD, alinhe instantâneos sem previsão e teste hipóteses de preço-OI com contrato explícito e semântica de API.
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Calcule o valor de barra, acumulado e relativo ao mercado de RVOL com tempos de sessão correspondentes, algoritmos causais, exemplos numéricos e validação por filtro de volume.
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Construir perfis de volume de compartimentos fixos, comparar convenções de área de valor e definir configurações causais de aceitação e rejeição com exemplos numéricos.
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Distinga o VWAP de negócios reais da aproximação HLC3. Escolha âncoras sem dados futuros, confira os cálculos e teste recuos junto ao AVWAP.
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Calcule os percentis causais de largura de banda, congele os candidatos a squeeze e teste a direção do rompimento, falsos alarmes, volume, custos de execução e alternativas.
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Crie um rompimento–reteste com RVOL do mesmo horário, primeiro reteste fixo, confirmação causal e execução realista. Inclua oportunidades perdidas.
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Regras de flat base de O'Neil, volume de rompimento e contexto CAN SLIM: detector causal, exemplos numéricos e dados disponíveis na decisão.
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Separe as regras EP de Qullamaggie da variante OR15: catalisadores com horário, volume de abertura, stops realistas e saídas com trailing stop programado.
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Estude volume financeiro anormal, carteiras long-short pareadas e ordens limitadas. Distinga o prêmio publicado do retorno líquido sobre o patrimônio da conta.
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Construa um canal logarítmico com dados passados, coeficientes fixos e diagnóstico residual. Teste entradas de retorno à banda, stops e regimes.
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Pesquise momentum e giro de ações com dados disponíveis na decisão: classificações inicial e tardia, coortes sobrepostas, custos e denominadores dos retornos.
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Pesquise o ORB de cinco minutos com volume relativo, incluindo seleção de ações, timing de ordens causais, dimensionamento de portfólio, resultados publicados e testes de execução.
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Pesquise o parabolic short com primeira quebra baixista e repique frustrado no VWAP: empréstimo histórico de ações, execução em gaps e perdas por squeeze.
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Separe a continuação do segundo dia de uma abertura com novas notícias, com janelas de volume causais, regras de retenção e recuo, entradas executáveis e casos numéricos.
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Estude bandas intradiárias do SPY, VWAP e tamanho de posição por volatilidade: dados disponíveis na decisão, exemplos de execução e limites dos retornos publicados.
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Construa um proxy causal de Stage Analysis com semanas completas, média de 30 semanas, memória de tendência e volume de rompimento, com exemplos e saídas testáveis.
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Pesquise VCP com swings causais, correções menores, contração de volume, rompimento confirmado e saídas realistas; separe retorno da conta de evidência do setup.
4 fontes · Algoritmo, diagramas e lista de verificação
Modele stopping volume por queda, evento, faixa, rompimento e teste com menor volume. Regras causais, exemplos numéricos e invalidação explícita.
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Defina No Demand por fechamento, volume baixo e fraqueza prévia. Teste entrada com venda stop, expiração e gaps com execuções e custos realistas.
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Construa um teste causal de banda VWAP e reversão CVD: defina o regime de intervalo, congele o alvo, aguarde a confirmação do pivô e modele os preenchimentos executáveis.
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Combine VWAP ascendente, RVOL e recuo definido. Use âncoras fixas e confirmação causal; compare com entradas por preço considerando custos de execução.
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Examine reversões por VWAP a cada minuto em QQQ e TQQQ: backtest publicado, baixa taxa de acerto, alavancagem e sensibilidade à execução.
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Teste estratégias de preço e volume com dados disponíveis em cada decisão, sinais causais, execução realista, dimensionamento de posição e walk-forward.
6 fontes · Algoritmo, diagramas e lista de verificaçãoTeste cada método com dados adequados e custos realistas. Uma explicação conceitual, um backtest e uma conta lucrativa são tipos diferentes de evidência.
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